Стейтмент

Вчера писал http://smart-lab.ru/blog/27987.php про позу в 140000 путах 25 штук, открытую по 2250. Она уже вчера была в профите и уже было понятно, что закрыться в профите можно будет сегодня. Но всего понятно не было.
 
Невозможно сдержаться и не похвастаться, да и остальным трейдерам-лудоманам будет интересно.
 
Чтоб не делать много букв… Короче, там в каментах писал, что стоит на продажу по 4950. Вот по ней меня и закрыли. Поскольку утром, я посчитал, что пусть стоит, пока ниче не понятно. А потом был занят и следил только закотировками по мобильнику.
 
Потом немного надо было подправить еще одну позу по более психичеки уравновешиваемому счету:)
К компу успел только перед промклирингом. Когда меня уже закрыло. Там было это:
 

 
Так что опять профит. Даже и не знаю. При таких движениях это было супер опасно. 


( Читать дальше )

Total Trades: 100
Short Positions (won %): 49 (57.14%)
Long Positions (won %): 51 (68.63%)
 
Profit Trades (% of total): 63 (63.00%)
Loss trades (% of total): 37 (37.00%)
 
Largest profit trade: в 1.36 разабольше, чем loss trade
Average profit trade: в 1,4 раза больше, чем loss trade
 
Я так понимаю, гуру трейдинга сказали бы наверное, что торгую я неправильно, если у меня средний стоп размером в 70% от средней прибыли.
 
А как у вас? По всем канонам считается, что профит должен быть в 3 раза больше стопа. Так всех учат на семинарах. Хотя по-моему (по крайней мере на валютах) это прямой путь к сливу. Там длинные движения бывают не так часто, и значительно больше шансов поймать 5 коротких стопов, чем один длинный профит.
 
На ФР наверное чуть проще. Там иногда уже если зарядят, то идет и идет. Да и стопы покороче можно ставить. А какое у вас соотношение между средним стопом и профитом? И желательно на каком рынке торгуете тоже напишите.

Добрый день, товарищи! Поздравляю всех с отличной погодой и сообщаю хорошие новости — мы потихонечку делаем смартлабик лучше!

Итак. Мы развиваем сервис статистики собственного торгового счета. Я все делаю так, чтобы прежде всего было удобно и комфортно самому, поэтому надеюсь, что другие трейдеры оценят наши старания.

• Все что я делаю: тыкаю ссылочку мой счет

• И заполняю значение депо на конец дня.
• Здесь же вы можете заполнить сведения о вводе/выводе средств, — так как это влияет на вашу кривую доходности, необходимо учитывать эти цифры при построении графика.

Я понимаю, что количество денег на вашем счете — вопрос интимный. Поэтому я гарантирую, что ни я, ни кто-либо другой к этой информации не получит, до тех пор, пока у вас стоит отметка:  «скрывать изменение счета в деньгах» на странице настроек (эта опция включена по умолчанию).

• Другие пользователи видят только лишьл изменение вашего счета в процентах. Если вы не отключите эту опцию в настройках счета, оно отражается на страничке информации о пользователе: http://smart-lab.ru/profile/dr-mart/

• Зачем это надо? Динамика вашего счета — это то, что больше всего интересует ваших потенциальных инвесторов, да и вообще, самая лучшая и точная характеристика ваших трейдерских качеств.
• Но больше всего это надо ИМЕННО ВАМ! Вы можете скрыть все свои результаты от посторонних глаз и использовать нашу статистику для собственного удобства. Пока удобства особого нет, но скоро мы наделаем приятных вещей.

Последнее, что мы прикрутили — это возможность внесения изменений/редактирования по счету за любой день в виде таблички внизу страницы «Мой счет».

Единственная проблема, которая есть — это достоверность результатов.

Есть какие-то идеи? Я так понимаю, что проверить мы все равно не сможем достоверность… Разве что, человек пришлет мне свой реальный стейтмент на почту и я поставлю отметку проверенной достоверности статистики. Других способов не вижу. Так что, здесь наверное все же на доверии все будет.

Optionanalyser в своей жежешечке подробно рассказывает о том, как сделать за месяц годовую норму прибыли:

Обещанные прогнозы сбылись. После перекладки в следующий спред, он пошел в нужном направлении на величину большую чем тот, из которого вышли. Конечно, можно было не утруждаться себя перекладыванием, однако этим были повышены надежность и прибыль. Т.е. то, ради чего существует торговля. За 20 дней спред подешевел на 0.050 пунктов, что принесло около 100$ на лот и составило около 30% наценки на margin.

Максимальная просадка составила 2 тика в первые два дня на второй сделке, т.о. Wealth / Max Drawdown = 0.050 / 0.010 = 5 и это только промежуточный результат. При достижении мин. цели 0.250 это показатель возрастет до 10. С учетом первой сделки этот показатель выше более чем в 2 раза. Принимать в расчет первую сделку не будем, т.к. вход в нее на этом счете был осуществлен с запозданием относительно начальной публикации на рассматриваемую тему, цена входа была 0.380. Позднее выяснилось, что он тоже позволяет работать спредами на др. платформе — пришлось вскакивать в уходящий поезд по 0.345
Все входы и выходы осуществлялись LimitOrders.

Важно отметить, что весь путь в 0.050 пунктов он прошел в первые 10 дней, а в последующем бился с отскоками о круглый уровень поддержки 0.300.

Это привело к незначительным колебаниям наценки, но более выразительно эти колебания выглядят через призму годовой эффективности. Хотя графики выглядят почти идентично, обратите внимание на абсолютное значение величины колебаний синей кривой.




( Читать дальше )

Сегодня в ЖЖ в 18:00 появился пост (+55%):


http://blankrock.livejournal.com/

Б*я! Мое настроение еще больше ухудшилось. Боже, какие нищебродские копейки я зарабатываю:(

А что такое 55 млн? всего-то:


(57 S Xenatec Coupe)

Можно по такой каждый день покупать:))

Завершилась очередная торговая неделя. Я решил выкладывать статистику на сайт по двум причинам. Во первых, торговая история будем полезна мне, как своего рода журнал сделок (правда который я все равно веду в электронном виде), а, во-вторых, она будет полезна клиентам и всем интересующимся.

Что она из себя представляет? Это отчет брокера за промежуток времени в 1 неделю по основному портфелю, в котором главный инструмент  фьючерс на индекс РТС.

Особо стоит отметить что расчеты учитывают ввод\вывод капитала, так что все проценты «чистые» и учитывают только результаты работы.





( Читать дальше )

Вопрос ко всем.  Может имеет смысл завести каждому в блогах отдельную графу, где можно вписывать свою доходность за день (как это сделать — вопрос к Тимофею)

Во-первых удобно, прям на сайте хранить.

Во-вторых, потенциальный инвестор может зайти посмотреть любой стейтмент процентный.

В-третьих, можно выбирать лучшего за месяц трейдера, и скажем ему бутылку вискаря от смарт-лаба выставлять ;)

Как считаете, надо такой раздел сделать?

Естественно, каждый сам будет считать, стоит ему выкладывать или не стоит свои плюсы-минусы.
 

Это график доходности портфеля в сравнении с индексом РТС, взято за год — с марта 2010 по текущий момент.
График взят из проги — где личный кабинет и отчетность от брокера:

 

Пора подводить итоги за 1кв 2011

Акции — в плюс, но ниже рынка, некоторые бумажки второго эшелона вниз потянули
ФОРТС:
макс. просадка в пределах 15% была — так что терпимо

«типа стейтмент», ситуация на начало года и на сегодняшний день:

 
Хочу зацепить важную тему, которая касается в основном людей которые только учаться торговать — стабильность в трейдинге.
 
Помню когда сам горел только мыслями про то, как увеличить депозит за месяц в 2, в 3 раза, про риски конечно никто тогда и не задумывался. Важно понимать что нужно чётко контролировать свои убытки и пытаться как можно меньше терять. Хороший трейдер — это трейдер который делает каждый месяц 10% в течении нескольких лет, а не «трейдер» который делает один раз в год 200% и на следующий день сливает всю прибыль. Если вы человек который пришел с серьезными намерениями стать успешным трейдером и регулярно уносить с рынка деньги, запомните — главное стабильная торговля, пускай у вас не будет супер результатов, но вы будите каждый месяц приносить домой деньги. Долго сам не понимал что на самом деле важно и на что нужно делать акцент в этой профессии.

( Читать дальше )