Статистика

На ZeroHedge выложили интересную статистику, характеризующую феномен Рождественского ралли в цифрах.  Данные представлены  Michael Lebowitz и основаны на анализе динамики американского фондового рынка в период с 1990 по 2017 годы.

Является ли декабрь месяцем в котором акции действительно демонстрируют выдающуюся тенденцию к росту? Ответом будет однозначное «Да». Средний месячный возврат для каждого декабря, начиная с 1990 года и по настоящее время, составляет впечатляющие 1,70%. Остальные месяцы за этот же период продемонстрировали посредственное значение в 0,62%.

Следующий график демонстрирует среднюю величину возврата (отмечена зелеными точками — прим. перевод.) и величины максимального-минимального значения этого показателя (соответствуют процентному приращению фондового индекса на High-Low значениях за декабрь — прим. перевод.) для всех 28 декабрей за указанный временной интервал:

Всех приветствую. 


              С английским пока дружу не настолько, чтобы читать отчетности зарубежных компаний, потому решил разбавить портфель ETF на страновые индексы, чтобы уменьшить корреляцию с нашим индексом. Но какие выбрать? Ведь помимо корреляции, хочется иметь хотя бы небольшое представление о состоянии экономики выбранной страны. И тут я вспомнил про «Индикатор Баффета» - он представляет собой отношение общей рыночной капитализации всех акций к ВВП. Когда оно находится в диапазоне от 70% до 80%, – пришло время вкладывать свободные деньги в фондовый рынок. Когда соотношение уходит намного выше 100%, значит уже пора выходить из рисковых активов. К слову, в 2000 году капитализация рынка США перед самым обвалом составила 154% от ВВП, а в 2008г что то около 135% ( по данным WorldBank.org ). 

              Так же решил посмотреть  динамику отношения долга к ВВП по странам. Так как ETF на ММВБ только на индексы рынков США, Германии, Японии, Китая и Австралии, я начал с них, но потом из любопытства добил по всем основным Рынкам мира, а так же посчитал мировое соотношение. Вот что получилось:

В пятницу, 16 ноября, основным событием дня станет отчёт по инфляции в еврозоне.

В 10:30 – состоится выступление главы ЕЦБ Драги.

В 12:00 – выйдет отчёт по инфляции в еврозоне:
– Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт), прогноз 1,1%, предыдущее значение 1,1%.
– Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт), прогноз 0,2%, предыдущее значение 0,5%.
– Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (окт), прогноз 2,2%, предыдущее значение 2,2%.

В 15:00 – состоится выступление президента Бундесбанка Вайдманна.

В 15:30 – выйдут данные по Канаде:
– Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (сент), предыдущее значение 2,82B.
– Объём продаж в производственном секторе (м/м) (сент), прогноз 0,3%, предыдущее значение -0,4%.

В 16:15 – выпустят данные по промышленному производству в США:

OPEC выпускает ежемесячные отчеты, в них содержится информация о мировом производстве и потреблении нефти. Допустим, ценообразование на рынке нефти рыночное, взглянем на статистику из отчетов (потребность в нефти минус производство, поквартальные значения):

3q18: 0.08
2q18: 0.05
1q18: 0.02
4q17: 0.92
3q17: 1.19
2q17: 0.25
1q17: -0.44
4q16: -1.51
3q16: 0.01
2q16: -1.01
1q16: -2.36
4q15: -1.33
3q15: -1.69
2q15: -2.69
1q15: -2.07
4q14: -0.54
3q14: -1.62
2q14: -1.49
1q14: -1.06
4q13: 0.6
3q13: 0.22
2q13: -0.96
1q13: -0.82

видим, что падение 14-15 года явилось следствием перепроизводства нефти (отрицательные значения).
в настоящий момент речи о перепроизводстве не идет, наоборот есть даже небольшой дефицит (положительные значения).

кросспост rffx.ru

Налоговая отчиталась о количестве ИП и Юр. лиц за октябрь.

Юр. лица: -0.67% (4178727 против 4207194 в сентябре):

ИП: +0.29% (4000824 против 3988913):