Статистика

Раскладка по третьей декаде февраля:
 
(РТС):
 
 21 — 29.02.1996
72,23 — 71,31_________ снижение — 1,27%
23.02.1996__ max 74,40____+ 3,01%
22.02.1996___min 70,84_____-1,93%
01.02 — 20.02.1996_____снижение – 7,69%
 
 21 — 28.02.1997
 345,76 — 329,97______ снижение — 4,56%
21.02.1997__ max 345,76____0,00%
27.02.1997___min 326,27___- 5,63%
01.02 — 20.02.1997_____рост + 26,41%
 
 23 — 27.02.1998
 305,81 — 309,56_________ рост + 1,23%
23.02.1998__ max 312,40____+2,16%
25.02.1998___min 305,72____- 0,03%
01.02 — 23.02.1998_____рост + 9,87%
 
 22 — 26.02.1999
 70,22 — 70,03_______ снижение — 0,27%
25.02.1999__ max 76,93____+ 9,55%
26.02.1999___min 68,89___­­­­­­­­­_- 1,89%
01.02 — 25.02.1999_____рост + 39,68%
 
 21 — 29.02.2000
175,17 — 170,93_____ снижение — 2,42%
24.02.2000__ max 185,52___+ 5,91%
28.02.2000___min 164,32___- 6,19%
01.02 — 24.02.2000_____рост + 7,67%
 
 21 — 28.02.2001
 169,46 — 164,76_____ снижение — 2,77%
21.02.2001__ max 169,46____0,00%
28.02.2001___min 161,77___- 4,54%
01.02 — 20.02.2001_____рост + 4,53%
 
 21 — 28.02.2002


( Читать дальше )

Напоминаю Вам одно интересное статистическое исследование трейдера Mikola www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=66968, по продолжительности трендов на индексе РТС, которое впервые упомянул на смартлабе уважаемый ЁR, ставим ему плюсы smart-lab.ru/blog/36092.php


   Эта неделя — девятая неделя безоткатного роста, максимум прошлой недели еще не пробит. С 1994г. было 6 трендов длительностью 8 недель.  За всю историю был только 1 тренд 10 недель и 1 тренд 11 недель, следовательно вероятность такого тренда очень мала, нужны сильные фундаментальные факторы. Вероятность разворота тренда, продолжительностью более 6 недель выше 50%.

PS: Вопрос по второму траншу Греции, на ожиданиях которого и росли, решен, драйверов для роста больше нет, остались нерешенные проблеммы еврозоны, сильная перекупленность амеров, отток капитала из России, рост индекса волатильности из-за усиливающихся страхов, политическая неопределенность.

Выводы делать только Вам!

Предварительные данные по ВВП Франции
(факт: 0.2%, прогноз: -0.2%, предыд.: 0.3%)
 
Предварительные данные по ВВП Германии
(факт: -0.2%, прогноз: -0.3%, предыд.: 0.6%)



( Читать дальше )

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (Германия):

факт: 5.4, прогноз: -11.8, предыд: -21.6



Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (Еврозона):

факт: -8.1, прогноз: -21.1, предыд: -32.5 




( Читать дальше )

За 30 лет DAX только ОДИН раз показал годовой лоу не больший, чем открытие года. Во всех остальных случаях индекс ВСЕГДА опускался в течение года ниже открытия. Поэтому, если с открытия года сразу пошли вверх, и, особенно, если предыдущий год закрылся черной свечкой, вероятность возврата ниже опена в течение года практически 100% )

DAX:

 

 
Германия — Минфин проведет аукцион по продаже 5 летних облигаций на сумму 4 млрд. евро

11:00 мск — Германия — Торговый баланс, млрд. евро — декабрь Прогноз: 14 Предыдущее значение: 15,1 

11:45 мск — Франция — Баланс федерального бюджета, млрд. евро — декабрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: -97,2 

16:00 мск — США — Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA — на 3 февраля Прогноз: N/A Предыдущее значение: -2,9% 

19:00 мск — США — Изменение запасов нефти и нефтепродуктов, млн. барр. — на 3 февраля Прогноз: 2,9 Предыдущее значение: 4,2 

19:40 мск — США — Президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс выступит с речью на тему «ФРС и экономический подъем» 

22:00 мск — США — Минфин проведет аукцион по продаже 10-летних нот на сумму $24 млрд.

Народ, где в свободном доступе можно посмотреть макроэкономическую статистику по США и странам Европы с историческими графиками  и, возможно, выгрузкой в эксель (ВВП, инфляция, безработица и т.п.). Киньте ссылки, плиз.

• ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ГЕРМАНИИ В ДЕКАБРЕ УПАЛО НА 2,9%, ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ОЖИДАЛОСЬ
• Промышленное производство в Германии в дек без коррекции +0,8% г/г
• Промышленное производство в Германии в дек с коррекцией -2,9% м/м, +0,9% г/г
• Производство в обрабатывающей промышленности Германии в дек -2,7% м/м, в строительстве -6,4% м/м
• Промышленное производство в Германии в ноябре с коррекцией пересмотрено до 0% м/м против -0,6%

По динамике «уперлись в поддержку» ;) Думаю, что промпроизводство и дальше будет сокращаться.

Объем промышленного производства в Германии в декабре снизился на 2,9% по сравнению с предыдущим  месяцем, это падение стало наиболее значительным за последние три года, свидетельствуют данные министерства экономики и труда ФРГ.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидали изменений показателя.

Рост производства по сравнению с декабрем 2010 года составил 0,9% против ожидавшихся 4,3%.

Согласно уточненным данным, в ноябре объем промпроизводства в Германии не изменился  относительно  предыдущего  месяца, тогда как ранее сообщалось о сокращении на 0,6%. По сравнению с тем же месяцем 2010 года показатель увеличился на 4,4%, а не на 3,6%, как было объявлено ранее.

Сделаю сводный пост, куда буду сливать все результаты за февраль (буду стараться еженедельно). Главным образом, делаю это для самодисциплины. Ввиду основной работы перехожу целиком на дневки и на средне- и долгосрок. Планируются регулярные доливки капитала.

После весьма удачного окончания 2011 года, в январе пробовал играть на опционах на прямых календарях страйка 140 и 155, и нарвался на это жесткое растущее движение. Сначала роллировал, потом потихоньку схлопнул позу. Потери от депозита для столь радикального неугадывания довольно небольшие, половину просадки уже восстановил (постараюсь еженедельно обновлять профиль счета на сайте).

Далее планируется игра в лонг акциями и хедж портфеля путами РИ. РИ, а не MIX потому, что по баксу тоже смотрю среднесрочно вверх. Опцион а не фьюч из-за большей плавности и дохода при росте бакса независимо от движения индекса (хотя при маржируемых, может, и нет разницы?). Также куплены колы по нему, и планируются еще (или же фьюч на июнь). Норма хеджирования — 30% депо (расчет по дельте путов), дабы в случае форсмажорного обвала просадка была небольшой.

( Читать дальше )

Просто забыл. Статистические данные по сезонности Февраля (подневно)



 И вот ещё весёлая картинка: