Статистика

 

 
Как сказал предприниматель и инвестор Джон Богл: «Если вы не готовы позволить себе 20%-ное падение на бирже, вам нечего делать на рынке акций».
 
Райан Детрик, старший стратег-аналитик из Schaeffer's Investment Research, опубликовал на этой неделе в своем блоге интересную картинку:


( Читать дальше )

в продолжение тем:  smart-lab.ru/blog/193327.php#   и   smart-lab.ru/blog/193400.php
 Как вы считаете свои прибыли и убытки по счёту?

На этой неделе рынок ждет выступление председателей всех четырех главных Центробанков.

Начнет эстафету президент ЕЦБ Марио Драги, выступление которого намечено на понедельник, 14.07 21:00.
«Между первой и второй...» состоится заседание Банка Японии и пресс-конференция его председателя, запланированные на вторник, 15.07 05:30.
Третьим на дистанции отметится председатель Центробанка Англии Карни, который будет выспупать во вторник 15.07 13:00.
Финишную ленточку за всю команду должна увидеть председатель ФРС Дж. Йеллен также во вторник, 15.07 18:00.

Помимо прочего на этой неделе рынок увидит такие важные данные, как:
— индекс настроений в деловой среде Германии от немецкого института ZEW (13:00 15.07);
— изменение розничных продаж в сфере розничной торговли в США (16:30 15.07);
— изменение объема ВВП Китая кв/кв (06:00 16.07).

К открытию рынков в среду 16.07 вся информация о выступлениях и статданных будет в распоряжении участников торгов. Также отмечу, что начиная с 16.07 помимо Роснефти, Лукойла и Сургутнефтегаза, без дивидендов начнут торговаться акции Газпрома.

ИТОГ: 15.07-16.07 можно ожидать начала мощного движения.

К примеру есть данны по РИ за определенные года (днейвной тайм фрейм)
Можно ли каким-либо образом проанализировать данные и сделать какие-либо выводы, при учете которых будет допполнительный профит?

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

  

( Читать дальше )

В Японии отмечается профицит текущего счета четвертый месяц подряд

Во вторник в министерстве финансов заявили, что профицит текущего счета страны в мае отмечался уже 4-й месяц подряд, предполагая, что уменьшение торгового дефицита развеет все страхи относительно дальнейшего дефицита текущего счета.
Профицит текущего счета, который составил 522.8 млрд. иен, общий показатель торговли Японии со странам мира, сократился на 7.7% по сравнению с маем прошлого года. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal и Nikkei, прогнозировали, что этот показатель составит 442.5 млрд иен.
Ряд ежемесячных дефицитов текущего счета в прошлом году и в начале этого года вызывали обеспокоенность тем, что баланс может уйти в минус. Япония сохраняла профицит текущего счета последние 30 лет, благодаря большому спросу на японские товары за рубежом и масштабным зарубежным инвестициям.

Добрый день, друзья!

Решил я тут препарировать индекс РТС на тему статистических данных.
Взял данные с 11 января 2010 года по 07 июля 2014 года.
Исследовал дневной период.
Цель исследования: выяснить мат. вероятность «зеленой» и «красной» свечек по дням.
В статистике не учитывалась волотильность.
Вот что получилось:

*вверх — минимум и максимум свечи выше минимума и максимума предыдущей.
*вниз — то же, но наоборот.
* внутр — это внутрення свеча, т.е. максимум ниже предыдущего максимума, минимум выше предыдущего.
* внеш — внешняя свеча, т.е. максмум выше предыдущего, минимум ниже предыдущего.

 



( Читать дальше )

Статистика торговых рекомендаций:

1. 10 июня 2014, 15:39: плюс 400 пунктов
2. 11 июня 2014, 21:11: плюс 600 пунктов
3. 16 июня 2014, 13:48: плюс 300 пунктов
4. 16 июня 2014, 14:42: минус 900 пунктов (ошибка: сделка совершена не по системе, вынуждено закрыта)
5. 18 июня 2014, 10:15: плюс 400 пунктов
6. 18 июня 2014, 13:03: плюс 500 пунктов
7. 18 июня 2014, 21:52: плюс 100 пунктов
8. 23 июня 2014, 16:10: плюс 900 пунктов
9. 24 июня 2014, 10:20: плюс 400 пунктов
10. 25 июня 2014, 17:55: плюс 400 пунктов
11. 26 июня 2014, 18:00: плюс 1340 п.
12. 02 июля 2014, 11:04: плюс 400 п.
13. 04 июля 2014, 11:39: плюс 600 п.

Итого: плюс 5340 пунктов

Как я уже писал вчера вечером, ментально вчера для меня был тяжелый день. Опять-таки негативно сказались на торговле мои предубеждения относительно возможного отскока. Как следствие, в основном деньги были просраны на лонгах:


( Читать дальше )

Трейдерская задача:
 
Если вы имеете систему с наработанным винрейтом, то каждая лоссовая сделка приближает вам к той самой крутой сделке. 
 
То есть после каждого стопа внутрення уверенность должна возрастать, тк увеличивается ШАНС отработать положительное ожидание системы. 
 
после каждой потери внутрення вдохновленность на поиск новой возможности должна увеличиваться.В реальности каждая потеря включает новую порцию негатива. И каждый лосс увеличивает обеспокоенность. У каждого есть некий предел к серии стопов, после которого начинается паника. 
 
Что необходимо для развития навыка позитивной закачки  :
 
1)Торговые принципы которым вы доверяете. Именно ваши принципы, которые являются частью вашего восприятия рынков. Не взятые откуда-то «напрокат», а свое. Может быть даже такое, что не укладывается в привычные термины. То есть в случае неблагоприятности нет желания поменять алгоритм работы на другой. То есть за свою систему вы готовы убить:) и чужие советы проходят мимо ушей


( Читать дальше )