какие есть способы статистической обработки исторических значений?

11 июля 2014, 20:26
|
Ruscash

К примеру есть данны по РИ за определенные года (днейвной тайм фрейм)
Можно ли каким-либо образом проанализировать данные и сделать какие-либо выводы, при учете которых будет допполнительный профит?

11 комментариев

-1

это целая наука data mining называется

Mr. Bean

11 июля 2014, 20:36
Ответить

Не ждете что есть некая программа или метод загрузив в который данные получите ответ покупай здесь а продавай там, то тут вам вряд ли что поможет. А если знаете что ищите и можете сформулировать задачу сложнее чем «хочу денег», то тут и дата майнинг в помощь.

Orbus

11 июля 2014, 21:58
Ответить

Orbus, мне кажется чтокрупные игроки или теже голдман сач в том числе обрабатывают исторические данные и моделируют ситуации (вероятностной оценки + риск + доходность

Ruscash

11 июля 2014, 22:12
Ответить

ruscash, конечно моделируют, например VaR для оценки рисков, в упрощенном варианте расчета берутся исторические данные. Вопрос который вы задаете очень уж неопределенный ))) пишите что конкретно интересует, может кто и ответит

Orbus

11 июля 2014, 23:28
Ответить

Orbus, нужно смоделировать поведение опционной стратегии/конструкции при изменении цены БА и соответственно цены опционов (типа стресс тестов)

Ruscash

12 июля 2014, 01:30
Ответить

ruscash, самый лучший вариант зайти на сайт волфикс! В разделеи новости, посмотреть все видео! Есть пару видеопубликаций о том, как надо анализировать инструмент с ручкой и тетрадкой в руках. Я сам так делаю. Подключить платформу. Год стоит 18 000р. и проанализировать 1-2 года за каждый день по 10-15 показателям. Собрать данные, а потом обработать и выявить закономерности. Сочетание закономерностей. И все!

AV_Gurov

12 июля 2014, 02:21
Ответить

ruscash, вот простой, но бесплатный www.option.ru/analysis/option#position

Orbus

12 июля 2014, 14:13
Ответить

1 есть методичко механизатора
2 обычно приращения логарифмируют — т.е делают нормировку, чтоб получить более выраженную гауссовую кривую… но имхо это бредовый бред — т.к нормировка тупо сжимает динамический диапазон и подавляет хвосты, т.е это фильтр усиливает шумы и подавляет полезный сигнал… но это мое имхо
3 дневной таймфрейм анализировать бесполезняк… ибо на дневках цена открытия и закрытия — фикция… кроме того во фьюче часто на дневках гэпа нет а он есть на самом деле — просто гэп был закрыт на открытии сделкой на 1 шт