Системная торговля

Сегодня множество порталов перенасыщено разными прогнозами на финансовую тематику. Складывается впечатление, что большинство трейдеров вместо реальной торговли занимается гаданием на кофейной гуще такого рода как: я вижу Сбербанк на 105, другой – на 110, третий вообще считает, что он созрел для обновления максимума. А самое смешное, что все эти фразы – пустое сотрясание воздуха, которые естественно не реализуются. А самое страшное, что подобные высказывания наносят непоправимый урон тем, кто делает первые шаги на этом поприще.   
 
Большинство существующих сегодня методов, полностью бессмысленны для извлечения прибыли. А искать «святую грааль» в поиске волшебной линии (или уровня) – это краткосрочный заработок, который показывает впечатляющие результаты на истории, а прибыль рано или поздно будет потеряна. Фундаментальный анализ – там вообще все запущено. Работать «по наитию – тоже путь никуда». В общем, что не говори, а найти постоянства на фондовом рынке не получается.
 


( Читать дальше )

В четверг был не совсем удачный день с точки зрения торговой системы. Затухающее направленное движение с отсутствием глубоких откатов. Трижды проходили сигналы на лонг, трижды робот заходил в покупки. Но все позиции были закрыты с убытком.

Итого по дню: -0.63%

 

Среда. Продолжаем помаленьку щипать.

Первый лонг был хорош — взяли лой дня. Вышли разворотом с результатом более пол-процента. Шорт же был поспешен, посему закрыт с убытком.

Итог дня: 0.32%

 

Категорически всех приветствую.

Вчера в делах, в заботах. Отписаться не успел.

В понедельник робот был весьма активен — 4 сделки. Вытянул практически все лонговое движение. В итоге взял 0.45%. 

Вторник хуже.

Вечерка изрядно подпортила картину. Пошло всё по самому неудобному для робота сценарию — обновление максимуму, естественно, меньшими силами, чем днём. Отсюда — шортовый вход. И дальше вялое поступательное движение вверх. Тем не менее день прибыльный.

Итого по дню: 0.31% 

 

Неделю завершили на мажорной ноте.

Робот в пятницу дважды отрабатывал в лонг. Сперва неудачно. Но вторая попытка вывела день в хороший плюс.

Итого по дню: 0.72%



И стандартные объемные уровни на конец недели.




( Читать дальше )

Робот прервал убыточную череду дней на этой неделе.

Удачно шортанул на хаях и вышел в кэш перед рывком вверх.

Итог дня: 0.71%



Ну и десерт.

Красными вертикальными линиями обозначены дни за последние 5 лет, когда индекс РТС опускался ниже индекса ММВБ. Ловите момент.



П.С. Не все линии отобразились. Вот ссылка на полный размер: https://lh6.googleusercontent.com/-6rkSoSXScTU/UV4n6M6JxLI/AAAAAAAAA1M/8SuU5k1pDvA/s1424/mmvb10.gif 

( Читать дальше )

Эта неделя продолжает нерадовать.

Надо. Надо добавлять трендовую (пробойную) составляющую в систему.

Итог по дню: -0.72%

 

Было дело — выкладывал я небольшую идею в том, что на мой взгляд есть рыночный грааль.  

Вряд ли существует такая система, которая позволит зарабатывать везде и всегда (помимо инсайда). Однако, можно кормиться с рынка, если грамотно использовать даже обычные средненькие системки. 

Грааль — это не рекомендация типа «Купи здесь, продай тут». Грааль в подходе.

В том топике я рассматривал 4 абсолютно разные системы. При совместном использовании показатели тех систем улучшились.

Сегодня я хочу поделиться своим стилем торговать каждую систему в отдельности.

Есть у меня одна система, график которой я не готов выложить сюда. Но представьте себе болтанку, которая то зарабатывает, то сливает, а за год в результате — ноль. Ну, не ноль — пара тысяч пунктов. за год. Печально.

Но практически любая система имеет параметры оптимизации. Например, если вдруг вы ставите стоп при торговле (неожиданно так), то вычисление его размера — это оптимизация. 

( Читать дальше )

Часто бывает так, что последней сделкой робот вытягивает в плюс в целом убыточный день. Вчера вышло с точностью до наоборот. Последней сделкой вогнали в минус в целом прибыльную сессию.

И снова стоит отметить, что долгое время сделка находилась в профитной зоне.

Итог по дню: -0.48%.

 

Вчера был красивый день с шикарными движениями. Однако каждое обновление экстремума сопровождалось всплеском активности участников в сторону экстремума, что не давало системе зайти в позицию. 

Первая попытка в лонг в начале дня была отстоплена с небольшим минусом на локальных лоях. Второй вход произошел уже на вечерней сессии на лоях дня. Он и вытянул понедельник в символический плюс.

Итог по дню: +0.02%