СберБанк

Начало обсуждения (сценарий, стратегии, входы) smart-lab.ru/blog/tradesignals/151615.php

На текущий момент сценарий совпадает по времени с тем, что показал рынок. Ожидаем дальнейшего.




Скальперы должны быть в полном восторге, взяли 60 копеек от шорта на текущий момент.
 
 
 
 
 
 

метро есть)

Метро (в конце 16 часов) — особая техническая формация, служащая точкой входа. Обычно располагается на существенном уровне поддержки. Осторожность не повредит.

В принципе расчет совпадает с расчетом от 21 октября, рассчитанному по дневному интервалу: smart-lab.ru/blog/tradesignals/151476.php


 
 
 
 

Поймал в стакане по фьючерсу Сбер. заяву на продажу 32510 контрактов по цене 10463. Что примерно на сумму 34 млн.руб. Таких объемов я еще не видел по сберу. Обычно в стакане крутится 500-1000 контрактов. Редко доходит до 3000.

вот тут мне сказали, что это сигнал для лонга http://smart-lab.ru/blog/150324.php 
Поверил и не прогадал.
Сегодня  не пргадал второй раз )))
 
Сервис ловли мегазаявок тут

Дневной сценарий по сбербанку (рекомендация от 21 октября)

начало smart-lab.ru/blog/tradesignals/150801.php


 
 
 

Мы добавили возможность бесплатного подключения к сервису SMS сигналов. Теперь каждый пользователь может самостоятельно оценить качество наших рекомендаций.
 
Напомню, сигналы доступны для следующих инструментов:

 
Акции на ММВБ: Газпром, ЛУКОЙЛ, Сбербанк, ВТБ.
 
Пример SMS рекомендации: 7(4); Сбербанк; open long=99,30; SL=98,00, V=384;
 
«Рекомендация №7, сделка №4: Купить 384 лота Сбербанка по цене 99,30 и установить защитный стоп приказ на уровень 98,00».
Объем позиции определяется из расчета риска на сделку — 5000р.
 

 
Фьючерсы на FORTS: GZZ3, LKZ3, SRZ3, VBZ3.
 
Пример SMS рекомендации: 23(10); SRM3; open long=9935; SL=9775; V=25;
 
«Рекомендация №23, сделка №10: Купить 25 контрактов SRM3 (фьючерс на акции Сбербанка) по цене 9935р. и установить защитный стоп приказ на уровень 9775р.»
Объем позиции определяется из расчета риска на сделку — 4000р.
 
 
Открытие позиции происходит исключительно лимитированными заявками, это позволяет всем подписчикам успевать выполнять рекомендации. Стратегия позиционная, масштабируемая и ее доходность не зависит от объема позиции (доходность не уменьшается при увеличении объема). Длительность сделок от нескольких часов до нескольких дней. Текущая доходность:


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!
Обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на ТФ=240 min по состоянию на 10.00 мск 18.11.13.



( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!

На вчерашней встрече клуба Эдуарда Ланчева мне предложили протестировать простую торговую систему. Далее много буквок, но приведен иллюстрированный пример как из «сливающей» трендовой сделать прибыльную контртрендовую систему.
Это только идея, а не конечный вариант. Заготовка, так сказать.


( Читать дальше )

Проецируя торговлю на бирже на собственный опыт, я всегда искал точки соприкосновения  торговли реальной и торговли биржевой. Имея руководство над ордой орков, торговых представителей, территориально покрывавших 3 области Украины, hft торговлю я могу сравнить с оптовой торговлей: наценка малая, большой товарооборот. При развитии рынка из звена: производитель – дистрибьютор – торговая точка (магазин), дистрибьютор вынужден либо перестроить (частично) свой бизнес, превратившись в логиста для  производителя, либо обзавестись своими производством или торговыми точками  или вовсе уйти. Тоже происходит в процессе развития и с hft. При росте капитала предыдущие стратегии становятся уже не такими эффективными, и чтобы не полностью перестраивать свой бизнес, ведь это достаточно затратно, нужно перенаправить вектор деятельности с фьючерсов на опционы.
Чуть более года назад я узнал, что у нас в Украине есть биржа и на ней даже торгуются  опционы. Поэтому свой путь на бирже я начал не как большинство трейдеров с фьючерсов, а с освоения торговли опционами. Имеется масса подходов к торговле опционами, каждый со своими преимуществами и недостатками. И сколько бы опционщики не рассказывали о нелинейности и преимуществах опционов перед фьючами все упирается в банальное: нам нужно определиться прав или ошибается мистер Рынок и от этого принимать решение мы идем с ним или против него. Вот сейчас могут начаться разговоры о дельта – нейтральных позициях, когда не нужно знать куда пойдет рынок, но в этом случае я хочу спросить: а неужели вопрос определения справедливости IV менее сложен чем вопрос направления рынка? Ведь мы также можем сделать ошибку: будет падать или расти вола и это также может привести к убытку. Да и метод расчета  дельты он ведь тоже очень важен, ведь как показывает практика, формула Блэка — Шоулза, либо ее модификации в определенных ситуациях очень некорректно отображает греки опционов. К чему я все веду – к тому, что торговать как фьючерсами так и опционами можно имея свое мнение и пересиживая убытки в надежде, что я все-таки прав, либо соглашаясь с рынком и под него подстраиваясь извлекать прибыль. Вот лично мне очень не нравится видеть отрицательную вариационку и себя на счету, а вам? А нравится мне сравнивать продажу опционов с сдачей в аренду недвижки: время идет, прибыль капает. Но как сделать так, чтобы в случае выплаты по проданному опциону, если он окажется в деньгах выплаты стали нулевыми и все деньги от продажи опцев легли на счет? Мой ответ — хеджировать позиции по биржевой улыбке с элементами hft. В этом случае не придется видеть отрицательную вар. маржу ведь убыток по опциону, зашедшему в деньги будет скомпенсирован прибылью hft. Почему большие деньги? Потому, что так поступают крупные игроки, посмотрите что происходит с фьючем перед экспирацией. Создается впечатление что не «собака виляет хвостом, а хвост собакой» – управляя фьючерсом кукловоды зарабатывают на опционах. Такой вот простой грааль.
C пожеланием крепкого здоровья и успехов в торговле, Леня Голубков

Сбербанк ограничил выдачу наличных

Не больше 50 тысяч рублей в день смогут снять клиенты Сбербанка с массовых дебетовых карт




Фото: Митя Алешковский/BFM.ru
С пятницы крупнейший российский эмитент платежных карт снизил лимиты выдачи наличных в 2-4 раза.
«Изменение связано с желанием скорректировать лимиты до рыночного уровня трат, а также с планомерной политикой банка по стимулированию клиентов по переходу на безналичный оборот», – говорят в пресс-службе банка.


Клиент, конечно, может испытывать неудобства, но эта мера охраняет его деньги от злоумышленников, которым более 50 тысяч не достанется, уверяет президент Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков:
«Массовые карты менее защищеные, соответственно, больше возможностей для мошенников. Я к установлению таких лимитов отношусь с пониманием. Крупные суммы денег требуются не очень часто, в городе мы должны иметь возможность любую услугу или товар оплатить картой».


( Читать дальше )

Леня Голубков, простой позитивный персонаж из прошлого, желающий срубить бабла по — легкому — это обо мне. Мои топики задумывались как стеб над собой и миллионной армией любителей халявы, но эксперимент перерос сам себя, преподнеся сюрприз как во вчерашней встрече нашей сборной с французами на который мало кто рассчитывал. Искренне хочу поздравить болельщиков и футболистов сборной Украины с победой, молодцы!
Все что, напишу ниже, не является ни в коей мере рекомендацией к действию, а есть лишь отражение моих субъективных мыслей и суждений относительно того, что происходит на базарчике.  Как сказал мне один авторитетный блоггер смарт – лаба делиться нужно тем что  «не рано и при этом не жалко», поэтому как SECRET «тереть секретные топики не буду», что торжественно обещаю.
По моему мнению фундаментал природы hft прост, как дважды два и базируется на двух основных вещах:
1)       «Деревья не растут до небес»;
2)       Цена движется от уровня к уровню;


( Читать дальше )