СИСТЕМА

у кого как дела на таков вот рынке, расказываем, хвастаемся, жалемся))
у меня сегодня три сделки все закрыты в БУ
на сегодня для меня хватит))

 
системка пока показывает себя не плохо))
сегодня 3 сделки + 1700
 

А ХТО этот смелый и добрый дядя шо выкупил весь СБЕР  сегодня аж до 9100 и главное зачем ему это было нужно?)
Вопрос знатокам ибо сам я затрудняюсь на него ответить… неужели это прицел на 9250 где 2500 шт колов стоит?? дык в другой стороне путов в разы больше...
система -500 р  10 сделок
(если бы не нарушил систему был бы тот же результат но с одной сделкой))
 

Добрый день! Наконец закончил тест долгосрочной системы для управления капиталом (ДУ) на которым трудился 3 месяца. Для наглядности в сравнении с результатами доходности и просадки системы использовал значение индекса РТС, ММВБ и значение цен на золото. 

Торговая система основана на следовании за трендом. Для открытия позиций используется, только значение цены, в системе нет новомодных и популярных индикаторов ТА.  Опираясь на статистику, рынок находиться в движении всего 20-30% своего времени, остальные 70-80% рынок прибывает в боковом движении. Система использует именно 20-30% времени для получения прибыли.

Благодаря грамотному расчету риска на каждую сделку, даже в случае если рынок будет прибывать более 80-90% времени в боковом движении, общей % кол-ва убыточных сделок не превысит просадки в 15-20% по счету за календарный год.  
Для совершения операций используются наиболее ликвидные фьючерсные контракты срочной секции FORTS.
Далее я привел все расчеты за период с 2002 по 2012 год. Начнем.


( Читать дальше )

 

15 сделок с 2007 года. Миллион %% годовых с реинвестированием.
Стоп 5000-10000п в зависимости от волатильности. 

Результаты на споте без плечей. Учтена комиссия 0.02% в одну сторону. Прскальзывание не учитывались, тк не импульсная система.



( Читать дальше )

Лонг: RSI(7)<30, тейк 10%, стоп 3%, вход close.
Шорт: RSI(7)>70, тейк 3%, стоп 1%, вход close.
Дневки.
Просто мини грааль для инвесторов, не использующих плечи. 2008-й естестенно убыточный.

Второй день ковыряюсь с программой TSLab, все так просто, что аж сложно. Так как не являюсь программистом, то не всегда понимаю логики обработки того, что собрал блоками. 

В общем в двух словах о моем опыте.
Так как ранеьше свои идеи проверял вручную, что не позволяло быстро находить ошибки, а еще часто бросалось на середине и конечно никогда не подвергалось проверке на временном периоде от 3-х лет и больше, то первые впечатления были как уребенка —  радость.

До этого я знакомился с более мощными и на мой субъективный взгляд сложными платформами как AmiBroker, Welth-Lab (пару часов)… Метасток, вроде что-то еще. Как правило знакомство кончалось на этапе «ну наконец я смог залить историю котировок» :).

В этот раз этот этап прошел гладко, может уже руку набил :).

Основное приемущество TSLab лично для меня — это простота, русскоязычность… эээ… пока все.

Но простота не может быть без последствий. Помню в AmiBroker пытался создать подобие стратегии для фьюча, так там столько настроек, что кажется все учтено.

( Читать дальше )

Существует переменная A. Она зависит от двух переменных: B и C.

Известно, что если переменная B вырастет на 6%, а C останется неизменной, то A вырастет лишь на 1%.

Т.е. A в 6 раз менее волатильная и двигается в ту же сторону.

Также известно, что если переменная C вырастет на 2%, и B останется неизменной, то A упадет на ~ 1%.

Т.е. A в 2 раза менее волатильная и двигается в обратную сторону.

Другими словами, прямая зависимость, деленная на 6, от B и обратная зависимость, деленная на 2, от C.

Как формулой задать зависимость A одновременно от B и от C с учетом разного рода (прямая и обратная) и с учетом разной степени (в 6 раз меньше и в 2 раза меньше).

К примеру, как изменится переменная A, если B вырастет на 10%, а C упадет на 5%.

Спасибо за потраченное время.