СБер

По сберу медвежья волна вульфа.
зашёл седня 10070, стоп опустил на 10100, цели на картинке.

«Газпром» и «энергетики» обновляют пятилетние минимумы. Американцы пугают всех своим ралли. Нефть марки Brent покинула стратегическую поддержку 105-104 доллара за баррель. Этим пестрят заголовки статей о нашем рынке.
 
Не знаю, почему аналитикам интересно из этого всего делать сенсацию. Мой инвестиционный портфель последние акции  покинули еще 12 марта. И в ожидании новых идей мне гораздо приятнее заниматься разнообразными фактографическими исследованиями.
 
Всю неделю я рассказывала вам о том, что в прошлом происходило с обыкновенными акциями «Сбербанка» до и после закрытия реестра. И мы пытались по этим данным  распределять оптимальные соотношения рисков и доходностей для «шортов» и «лонгов».
 
Простейшие подсчеты постепенно рождают новые идеи. И сегодня я попробовала прикинуть убытки «медведей», если бы они все же вчера остались в «шортах», причем, с учетом открытия их весьма удачно на «хаях» дня, а сегодня «Сбер» обновил бы свой вчерашний максимум. Похоже, до конца сессии это уже вряд ли случится, но что добру пропадать, делюсь информацией на будущее. Думаю, у меня получится достойное пятничное чтиво для трейдеров.
 


( Читать дальше )

Очень много чего читал по-поводу создания МТС и роботов,
но вопрос выбора проскальзывания как-то нигде обычно
не поднимается. Между тем если теоретизировать
о будущих прибылях, также необходимо рассмотреть
и этот момент. Какое проскальзывание ожидать по инструменту
на выбранное количество лотов.
Здесь всё совсем не весело и падение ликвидности
очень заметно.
Я торгую фьюч Сбера, поэтому вот статистика для него.
Строки — количество лотов.
Столбцы — количество пунктов цены, которое потребуется
на вход в позицию.
Собственно вероятность, что такая поза будет набрана
и сдвиг цены не превысит указанное число пунктов.

Расчёт делался без исключений: гепы, вечерка, спайки и пр.
Если в Вашей МТС оценки ситуации не ведётся,
то расчитанные величины справедливы для неё.
Если вероятность попадания в проскальзывание
Вас не устраивает на выбранный сайз, то необходимо
придумывать способ дробить вход.

New Live trading – технический анализ
Нечего расчитывать, что что-то вырастит
зимой, а сейчас на рынке осень, а не весна.
Сильные акции только подтягиваются к прошлым
хаям, а слабые обновляют низы.
Текущая позиция: неагрессивный шорт, 30-50%. 
депозита.
Субъективная оценка — предстоит движение
вниз.

ММВБ Нет волатильности по РСИ — значит по
технике еще может быть падение.
Умные деньги после пробоя уровня,
сдерживают движение вверх, организует срыв
стопов. Сейчас такого нет, плюс полное отсутствие объемов.
Ускорение вниз после движения вверх к ЕМА7 (ММВБ около 1450).

Торговый план — Ожидание отскока вверх, боковик и ускорение движения вниз.

ВТБ после падение нет объемов.
На фазе коррекции нет волатильности.

( Читать дальше )

Спрэд между T0 и T+2 как раз эту стоимость, продав на T0 и откупив на T+2, будет счастье!)

Завтра закрыть или сегодня? Отсечка 11 го. Сижу бью себе по рукам, что бы раньше не закрыться.

Идея заключаеться в шорте фьюча на отсечке, как вы думаете, прокатит краткосрочно?

Вообще либо у втб большой скилет в шкафу с надписью кипр, либо кто то держит сбер. Других объяснений в таком спреде я не вижу.
 

Какая сейчас шпилечка сбере в 1% нарисовалась... 
 
Значит, засадили медвежат и вытолкнули морально неустойчивых лонгистов.
Значит, вверх. Сомнений нет: моя революция!