Рынок

1. Объединительный перформанс регуляторов. Присоединение Рострахнадзора к ФСФР и по времени, и по «креативности» я поставил бы на первое место. Оно сопровождалось блистательной игрой всех участников, имело запутанный сюжет, свою интригу и не отпускало зрителей.

Увертюрой к нему стало яркое объявление о необходимости объединения двух служб, сделанное А.Л.Кудриным на конференции газеты «Ведомости» в в конце ноября . Затем, отрежессированно возник «креативный» проект указа о ликвидации ФСФР и создании на базе ФССН новой Федеральной финансовой службы (ФСС) в подчинении Минфина. Это случилось в середине декабря .

Кстати, интргирующее начало так захватило сознание некоторых пишущих «аналитиков» , что подвигло их к мифологизации происходящего. Будучи вдохновленными стилем «фэнтези», вопреки реальным событиям в октябре (!) 2011 они продолжали утвержать о том, что 

( Читать дальше )

"SLAE - индикатор" - для положительных по итогам года портфелей. Берете свой доход за год в % делите его на 12 и потом делите на величину максимальной за год просадки тоже ессно в % ...:) Данный показатель поможет Вам не узнать кто круче... а ИМХО понять насколько Вы, как свободный трейдер (будущий свободный трейдер) устойчивы относительно своей профессии...:) Я считаю... что для свободного трейдера показатель ИМХО должен быть больше 1...:) Во замутил...!!!!...:))

Я понимаю… Праздник… думать уже не хочется… но потом думать будет еще тяжелее. Народ стал активно показывать Итоги года… что навело меня на одну мысль. Мне кажется не плохим показателем для оценки работы трейдера ( не работающего по найму) может быть отношение среднего ЕЖЕМЕСЯЧНОГО дохода к максимальной (Годовой) просадке. Почему «ежемесячного» дохода — но прежде всего потому что кушать хочется каждый месяц… и если у Вас этот показатель больше 1  то с большой вероятностью кушать Вам будет что без уменьшения активов по портфелю ...:)  Может такие показатели по оценке качества управления уже используются… не знаю!!! Подскажите за одно!!!

С уважением… и с Наступающим.

p.s. Я смотрю народ в общем одобряет… тогда в качестве стеба… и нового Года давайте назовем его SLAE — индикатор...:) SL — это смартлаб… АЕ — Ваш покорный слуга...:))

В июне месяца начинал эксперимент с 300$:
         
    Цель была в 30000$ до конца года (изначально 1000% планировалось, ее достиг где в мюле в августе — уже отчитывался).

   
   На текущий момент картина такая:

1.   Итоги:

• Бумажная прибыль собственно наблюдаете выше... 
• Выведено порядка 35000$ (щас с УК подтяну историю)
• Итого — порядка 70000$

2. Так же обещал опубликовать с ДУ результаты, публиковал где то в августе — в общем не разрешили…  Так что публиковать ничего не буду, ну и говорить собственно об этом в этом посте смысла не вижу... 

3. Долговая история BoNuS'а! — обещал написать финальный аккорд — напишу до 6 го января… (окончание ту http://smart-lab.ru/blog/mytrading/4615.php)

( Читать дальше )

И все-таки хороший Виски —  клевый напиток!!!

а Что бы не отправили в ОФФТОП и в БАН Скажу...

1. По 132030 брал в лонг о чем написал целый пост  чего обычно не делаю… а в этот раз решил просто над Олейником приколоться...
2. отдал по 132180 — ДУРАК (не говорю что М… дак… как любят некоторые  о себе говорить, потому что так про себя не думаю...) хотя мне мля подсказали что взял-то я на самом деле по уровню Герчика!!!.. хотя что это за уровни Герчика… без понятия...
3. Пост про ЛОНГ затер… Вдвойне Дурак....

Прибыльных всем трейдов Господа...:)

p.s. Если вы вдруг подумали… что это реклама Герчика… не думайте… успешный трейдер х… р. поедет за… км семинарами зарабатывать… скорее это реклама хорошего виски… хотя я ПРОТИВ АЛКОГОЛЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ...:)

Я вот лично рынок мало понимаю сейчас — кукольный какойто.
Падаем на том что делают искуственную дефляционную дырку и валят все для блага и роста бакса.
Но как то не вижу причин для роста бакса сейчас.  А по технике вижу точку затарки в данный момент 1360-1370 по Мамбе.

По голде как вариант, затарка сейчас, по 1530 и ниже — отрастаем к 1650 за месяц. И там далее вероятно, попытаются сотворить еще один завал и задерг бакса. Опять утоптав голду на 1530-40.

Но вот далее, думаю силы у мишек закончаться и будет жесткий отстрел вверх (но это вероятно будет в феврале).

Читал когда-то исследования такого типа, но сам никогда не пробовал. В виду жаркой дискуссии про уровни решил попробовать. Итак, вопрос, на самом деле весьма интересный – о том, как оценивать качество работы трейдера. Исходное предположение заключается в том, что среди множества абсолютно случайных стратегий на достаточно длительном интервале времени, найдутся такие, которые совершенно случайно обыграют индекс. Вопрос в том, какова вероятность этого события.
 
            Возьмем индекс ММВБ за год с 27 мая 2010 по 27 мая 2011 года. И смоделируем два класса случайных стратегий (условно быстрые и медленные). Быстрая стратегия заключается в том, что мы ежедневно кидаем монетку и если предыдущая позиция нулевая, то при выпадении орла мы покупаем индекс, а при выпадении решки ничего не делаем. Если предыдущая позиция длинная, то при выпадении орла мы продаем длинную позицию, если решка – ничего не делаем (продолжаем удерживать лонг). Короткие позиции не открываем.
 


( Читать дальше )

Что не ожиданно для сеья схватил лося по евре. потильтовал сегодня. оставил весь недельный профит в рынке.
Закончу как я этот торговый год на этом.
Настроение не ахти какое.
Так что рванем в бой с нового года. Пусть он будет успешен для нас и меня в том числе!) 

Вот какой вопрос — интересуют меня статистически данные, по рынку. Например такие: средняя длинна теней у свечей на разных таймфремах, в разрезе белых (т.е. лонг) или черных свечей (шорт). Или среднее количество белых-черных свечей подряд. Или средний размер тела свечи.
Есть ли софт такой? Где искать?

Год закончился:

Европа — экономический кризис.
Россия — политический кризис.
Япония — экологический кризис.
США — промышленный кризис.

Скоро всё БАБАХНЕТ…