Рубль

• Важнейшим событием прошлой недели стало падение цен на нефть. Мы приносим извинения, поскольку ранее некорректно написали, что отчет о запасах вышел в среду. Нет, в связи с Днем Ветерана публикация была задержана на один день, и именно он был катализатором движения. Из отчета следовало, что коммерческие запасы выросли в 7-ю неделю подряд. Это отчасти является сезонным фактором (при этом падают запасы дистиллятов из-за сезонного закрытия НПЗ на регламентные работы), но отчет отражает сохраняющийся перекос предложения над спросом.
  
  Из данных EIA следовало, что запасы нефти в США уже на 124 млн. барр. больше, чем средняя. Этот разбег достиг нового рекорда (как писали, за 80 лет) и продолжает расти. График ниже отражает разницу уровня запасов по сравнению со средней на текущую дату года в 2010-2014 гг.
  
  На текущий момент похоже, что цена стабилизировались, “пробитие минимумов”, и направленное падение не получилось. Напомним, что ближайший фьючерс на Брент в четверг достигал 44 долл. за барр.  Сейчас он находится сейчас на 45 долл. за барр.,  хотя в пятницу торговался и закрылся на минимумах — 43.6 долл. за барр., показав новый минимум с августа (тогда было 42 долл. за барр.).

( Читать дальше )

Всё закономерно.
Растут наши индексы.
И рублик укрепляеца  — ай маладца. Причём в два раза быстрее нефти. Жаль только за бочку даже 3000р не выходит. Силуанов опять ругаться будет. Левченко по бфм уже не в восторге.

• Величина расчетный показатель от 0 до 10.
• • Если меньше 3 — наблюдается текущая перепроданность.
    Чем меньше, тем больше перепроданность и вероятность отскока.
  • Если больше 7 — наблюдается текущая перекупленность.
    Чем больше, тем больше перекупленность и вероятность отскока.
• Остальные данные приведены справочно
• о механизме с примерами: ммвб.инфф.рф/903f15.html
• В данной таблице только перекупленные и перепроданные инструменты, остальные : ммвб.инфф.рф/908f15.html
• Если указанные выше ссылки не открываются пройдите по этой: xn--90ab3aa.xn--h1akva.xn--p1ai/

     Внешний фон перед открытием торгов в России сегодня негативный.  Азиатский регион в понедельник находится во власти продавцов.  В Японии вышли провальные данные по ВВП за третий квартал. В Китае, ещё в пятницу, после закрытия торгов, регулятор повысил залоговую стоимость по маржинальным позициям, дабы избежать очередного надувания пузыря – это также привело к ликвидации части длинных позиций. Теракт во Франции и в целом геополитика тоже  добавляют пессимизма на всех фондовых рынках.

     Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов в понедельник почти на 1%, китайский Shanghai Composite – на скромные 0,3%, гонконгский Hang Seng — на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,9%. Фьючерсы на основные индексы теряют с утра в пределах 0.5%, а вот цены на сырьё, наоборот, показывают незначительный рост. На фоне роста геополитических рисков вновь может появиться спрос на такие защитные активы, как золото и серебро.  Сегодня котировки золота прибавляют почти 1%. Не исключено, что новые военные действия в борьбе с ИГ могут привести к скачку цен и по нефтяным котировкам, хотя инвесторы сейчас больше обращают внимание только на динамику добычи, которая пока продолжает только расти.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:

— ЕЦБ

На уходящей неделе новостные агентства порадовали инвесторов инсайдом относительно исхода заседания ЕЦБ 3 декабря.
В понедельник, со ссылкой на прямые высказывания анонимных членов ЕЦБ, Рейтер сообщило, что ЕЦБ пришел к единому мнению по необходимости дальнейшего снижения депозитной ставки и теперь дискуссия идет по поводу размера снижения.
Данную информацию подтвердили 4 члена ЕЦБ, причем некоторые выступают за снижение депозитной ставки более чем на 0,1%.
Трое членов ЕЦБ выступают за более сильное снижение депозитной ставки под предлогом, что снижение на 0,1% уже учтено рынком и может не привести к падению евро.
Один член ЕЦБ сказал, что нужно удивить рынки и дна для депозитной ставки уже не существует и, ссылаясь на примеры Швейцарии и Дании, предлагает снижение в диапазон 0,50%-0,70%.
В отношении расширения программы QE члены сообщили, что это наиболее спорный вопрос дискуссии внутри ЕЦБ, т.к. увеличение покупок ГКО поднимает много каверзных вопросов в отношении законности и политики, а новые активы сложно найти в необходимом объеме.

( Читать дальше )

Задумался как можно приумножить сбережения. В качестве валюты выбираю доллар/евро, т.к. с рублём опасно пока связываться — нет стабильности.

Сначала думал про банки
1) Самую высокую доходность предлагают мелкие частные банки, процент по вкладам в валюте около 3-4% (что по сути очень мало). И тут сразу возникает риск, что у такого банка с большой долей вероятности отзовут лицензию. Получить рубли вместо валюты и только в размере 1 400 000р кажется плохой перспективой для моих сбережений.
2) Можно вложить валюту в более надёжные банки. Но и процент там ещё меньше. И тут вообще для себя не вижу смысла таких вкладов — пусть тогда лучше у меня деньги пока полежат.

Мне подсказали евробонды российских компаний. Окинув быстрым взглядом данный инструмент, понял, что это по идее лучший вариант для вложения валютных накоплений.
1) Если наша экономика растёт то и бонды наших крупных компаний растут, и как следствие наша доходность от их продажи
2) Если наша экономика не растёт, то значит что-то пошло не так

( Читать дальше )

www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/cena-rossiyskoy-nefti-upala-do-kriticheskoy-cherty-1000913396

Между тем  открыто  более миллиона шортовых контрактов по контракту доллар/рубль. примерно 1 200 000. только за вчерашний  на 100 тыс. контрактов.
до экспирации еще далеко.Рубль активно покупают, а не продают.

Что это-«засекреченный » сценарий,   где будет рубль при падениии нефти:   несильно вверх или  под 100 ? 

По базовому сценарию прогноза на 2016 год, заложенному в бюджет, в следующем году среднегодовая цена на нефть — 50 долларов за баррель, а среднегодовой курс доллара — 63,3 рубля.

50*63,3 = 3165 рублей за бочку заложено в бюджет. 

Ваш кэп