Роботы

Здравствуйте!
У самого себя возник вопрос, стоит ли доверять роботам?
Или своими руками надежнее?
Собственно, не сколько скринов.
1. Робот №1.


2. Робот №2.


3. Ручная торговля.


( Читать дальше )

TSlab — удобный инструмент для тестирования различных
относительно простых стратегий. Но у него есть недостаток
— нельзя организовать обратную связь.
Например, если необходимо данные по текущей позиции
передать в «начало» алгоритма, но, естественно, на следующую
итерацию.
Выход я в итоге нашёл, хотя и довольно медленный,
и вряд ли он сгодится для использования real-time,
но при историческом тестировании алгоритма вполне сносный.
Реализуем следующим образом.
Изначально вносим в алгоритм 2 или более (по-необходимости)
одинаковых источника данных. Одинаковых по сути, но имена
у текстовых файлов разные.
Один источник делаем тестовым: с него снимаем текущую позицию,
её доходность и пр. Для минимизации влияния на общую
статистику в этом источнике открываем позиции лишь в 1 лот.
Тогда TSlab позволит нам выходы из алгоритма обработки этого
источника подать на входы «рабочего» источник данных,
где позиции ставим не менее 1000 лотов для нивелирования
влияния «тестового» источника данных на статистику.
Конструкция получается довольно громоздкая, но проблема
реализации обратной связи решается.

Явно...
В последние 15-10 сек. сотворить такое.

Сделка не удалась. Тест на «смелость» не выдержал.
Как обычно бывает? Время поджимает, а закрываться нужно. После определенного момента, начинаешь котировать и закрываться по худшей для тебя цене. Сделка закрылась… Потом, сразу же «БАЦ» и ты уже в дураках… Ну, а что ты хотел?

Можно рассчитать рынок. Можно предвидеть. Но единственное, что меня смущает- у меня(да и не только) проблемы с торговой дисциплиной. Даже если я что-то там рассчитал, у меня не хватает выдержки все это высидеть. Это еще один довод в пользу робота. Я человек, а рынки(пара евродоллар в частности) ведут себя так, чтобы «развести» человека. У робота нет эмоций. Как я ему скажу, так он и сделает. Без сомнений, колебаний, тормозов. Плюс движения на рынках все быстрее- HFT, понимаешь… Да… Только робот. Даже пусть это будет робот- который будет мне настоятельно подсказывать: бай! селл! закрой терминал и иди отдыхай!

P.S. Радует, что судя по откликам, среди нас, землян, роботов нет. :)
Всех ЛЮДЕЙ с Наступающим 2013 годом! Пусть наторгованное приносит счастье Вам и Вашим близким!

P.S.2 Обещанная новогодняя гирлянда


savepic.ru/3723233.png

Как я писал робота. 

Ходу поделиться небольшими размышлениями по поводу роботописания. Сейчас данная тема очень хорошо развивается, появляется множество «псевдо Граалей». 
Логика роботописания понятна: каждый хочет избавиться от сидения за мониторов целые дни на пролет и сберечь нервы (хорошо что у программы их нет, за то у нее есть баги ;-D ). 
Итак, по своей профессии я программист поэтому с программированием проблем нет (причем я заметил — не важно на каком языке писать, важно сколько это займет времени, а всем известно что время — это деньги). 
Начал я заниматься данными вопросами несколько лет назад. 
Первое что мне пришло в голову было следующий вариант. 

Вариант №1 
Решил написать все в Quik на его встроенном скриптовом языке QPile. 

 
Тут возникло столько вопросов… что у меня сразу опустились руки. 

( Читать дальше )

В этом посте детально описано как с 2009 по 2010 г. я заработал примерно 500 тыс. долларов используя высокочастотную торговлю. Поскольку я торговал совершенно независимо и больше не использую свою программу, то счастлив рассказать вам обо всем. Я торговал в основном на Russel 2000 и фьючерсных контрактах DAX. 

Я считаю, что ключ к моему успеху заключался не в сложных финансовых уравнениях, а скорее в полной разработке алгоритма, который связал много простых компонентов и использовал машинное обучение для оптимизации и получения максимального дохода. Вам не нужно знать сложную терминологию, потому что после того как я установил свою программу, все остальное было основано на интуиции (удивительный курс машинного обучения Эндрю Нг (Andrew Ng) тогда еще не был доступен, но если Вы пройдете по ссылке, то попадете на мой текущий проект: CourseTalk – обзорный сайт для Массового открытого онлайн-курса (Massive open online course, MOOC)). 

( Читать дальше )

Друзья, недавно я нашел консультантов по форекс с вашей помощью, спасибо вам за это. Теперь мне нужен робот, который работает не на моем компьютере, а на сервере. В идеале — на моем сервере, и не привязанный к моему дилинговому центру. Может ли кто-то написать такой? Плачу золотом! ;)

Можно и не валютными парами, а валютными фьючерсами, нам все равно, на чем сливать депозит рубить бабло ;)

Мы и сами не плохо программируем, если нет того, кто напишет робота, посоветуйте, в какую сторону вести поиски!
Спасибо!

Друзья, недавно я нашел консультантов по форекс с вашей помощью, спасибо вам за это. Теперь мне нужен робот, который работает не на моем компьютере, а на сервере. В идеале — на моем сервере, и не привязанный к моему дилинговому центру. Может ли кто-то написать такой? Плачу золотом! ;)

Мы и сами не плохо программируем, если нет того, кто напишет робота, посоветуйте, в какую сторону вести поиски!
Спасибо! 

В этом посте я хотел бы поделиться своими мыслями по поводу роботов для торговли, которые используют нейронные сети. Думаю что за ними будет будущее. Этих роботов я бы даже хотел назвать «Роботы второго поколения» или «Роботы 2.0» по аналогии с технологией Web 2.0. 

Роботы с каждым годом играют все большую и большую роль на бирже. Обороты растут. 
Каждый день выходят новые статьи по роботостроению, проводятся вебинары.  
Порог для входа в «робототорговлю» снижается с каждым годом.  
Повсеместно брокеры предлагают своим клиентам роботов, построенных на каких то алгоритмах. 

Но возникает вопрос на сколько надежны решения, принимаемые роботами?. 

В одном из прошлых постов я писал на тему вероятности принятия решения. 

( Читать дальше )

Все стратегии можно разделить на два вида: формальные и интуитивные (полуформальные)  — очень важно понимать что можно формализировать, а что нет, иначе можно потратить годы впустую копая там где ничего нет.

Формальные стратегии можно разделить на три вида:

1. арбитраж (скальпинг)

арбиражные операции могут проводиться на одном (торговля с поводырем, либо на спреде), двумя (два коррелирующих актива) или тремя (на валютах это кросс и два мажора его составляющих) или более (индекс и активы его составляющие)инструментами

2. опционы — тут все понятно, торговля волатильностью

3. позиционные стратегии — это долгосрочные стратегии на крупных таймфреймах (от Д1 и выше):

 инвестиционный стиль купил и держи (расчитан на то, что фондовый рынок всегда в конце концов будет расти)

( Читать дальше )