Роботы

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, я из города Магнитогорска занимаюсь разработкой торговых роботов. У меня появилась идея давайте в нашем городе создадим «Кружок Алготрейдеров». Все кто занимается написанием и разработкой торговых систем, не зависимо на каком языке и на каком рынке, давайте встречаться и делиться опытом. Если такие желающие есть, то будем объединяться. Телефон для справок 45-27-28.

20.03.2013

Текст: Людмила КАВЕРЗНЕВА

Главный экономист CFTC Андрей Кириленко опубликовал доклад о высокочастотных трейдерах, который произвел в США эффект разорвавшейся бомбы. В его исследованиях утверждается, что количество агрессивных торговых роботов растет, и они не только зарабатывают на других инвесторах, но и уменьшают рыночную ликвидность.


Агрессия робота — признак доходности

Главный экономист Комиссии по фьючерсной биржевой торговле США (далее — CFTC) Андрей Кириленко совместно с преподавателями Принстонского и Вашингтонского университетов исследовал поведение высокочастотных трейдеров (далее — HFT) на одном из самых ликвидных контрактов в мире Е-mini S&P. Команда Кириленко сосредоточилась на периоде с августа 2010‑го до августа 2012 года, разделив трейдеров на категории и подсчитав, как они зарабатывают друг на друге. Оказалось, что агрессивные алгоритмы, изымающие ликвидность с рынка, получают наибольшую прибыль и совершают тысячи сделок. В среднем за месяц они зарабатывали $45,3 тыс. без учета комиссионных и прочих издержек (см. табл. 1).


( Читать дальше )

Вопрос к тем, кто использует Датамайнинг алгоритмы, какой вы выбрали, и почему.

От себя отмечу, что выбрал алгоритм Random Forest (деревья делает С 4.5), так как данный алгоритм с моей точки зрения:
1) достаточно хорошо устойчив к шуму данных (видел несколько исследований которые показывают что деревья самый устойчивый алгоритм при повышении шума в данных).
2) Может отделить слабо значимые данные (можно удалить слабозначимые взодящие данные и заменить их более эффективными)
3) Показывает область «неуверенности» — класические деревья показывают только вероятность по одной из моделей.

Если есть те кто кто пользуется подобными алгоритмами — напишите подалуйста свои мысли.

Главный экономист CFTC Андрей Кириленко опубликовал доклад о высокочастотных трейдерах, который произвел в США эффект разорвавшейся бомбы. В его исследованиях утверждается, что количество агрессивных торговых роботов растет, и они не только зарабатывают на других инвесторах, но и уменьшают рыночную ликвидность.
Главный экономист Комиссии по фьючерсной биржевой торговле США (далее — CFTC) Андрей Кириленко совместно с преподавателями Принстонского и Вашингтонского университетов исследовал поведение высокочастотных трейдеров (далее — HFT) на одном из самых ликвидных контрактов в мире Е-mini S&P. Команда Кириленко сосредоточилась на периоде с августа 2010‑го до августа 2012 года, разделив трейдеров на категории и подсчитав, как они зарабатывают друг на друге. Оказалось, что агрессивные алгоритмы, изымающие ликвидность с рынка, получают наибольшую прибыль и совершают тысячи сделок. 

Подробнее читайте: fomag.ru/Publications/angry+robots/

 

   Робот не плохо себя показывает на RI, решили опробовать его на Газпроме. Вроде ничего результаты. Поэтому выложили его так же на сайт www.dirextrade.com, где видно его торговлю в реальном времени.  Будем надеяться, что будет жить долго и счастливо )))

Недавно вдруг освоил MQL4. Просто безупречный язык. Владея программированием на уровне школы, без особых проблем написал пару роботов буквально за один день. Все предельно просто, предельно приспособлено под трейдерские задачи, логично, интуитивно понятно. Но. Metatrader 5 начинает свое шествие по планете. Четвертая версия, по идее, должна отойти на второй план и кануть в Лету.

С удивлением обнаружил, что мой недавно обретенный навык программирования на MQL4 абсолютно бесполезен в новой версии. Более того MQL5 мне показался откровенно бредовым, сложным и непонятным. Заинтересовавшись вопросом отличий этих языков наткнулся на такую таблицу: 

Полная версия этого документа доступна по адресу:
http://ruforum.mt5.com/threads/12812-konverter-programm-iz-mql4-v-mql5
(вложение «Таблица основных различий MQL4to5_0.2.zip» во втором сообщении темы)

Объясните мне пожалуйста, зачем все так трудно? Какие преимущества и достоинства вытекают из такого невообразимого усложнения языка? Какая в этом культурно-историческая ценность? Спасибо.

Разыскиваемые ФБР по всему миру хакеры из группы Anonymous обещали «стереть NYSE с лица земли» и не оставить от нее ничего в интернете, но свое обещание не сдержали. Другие менее идеологически настроенные киберпреступники продолжают искать уязвимые места в работе не только бирж и брокеров, но и торговых роботов.
 
Трейдинг через интернет продолжает набирать обороты и становится все более популярным способом торговли на бирже. Порой в это сложно поверить, но на прибыльную стратегию может повлиять не ошибка в алгоритме, а вредоносное программное обеспечение. Это только в фильмах подросток с домашнего компьютера взламывает серверы Пентагона за пару минут. В жизни хакеры скорее ждут ошибку либо ищут ее в системе пользователя.


( Читать дальше )

Разыскиваемые ФБР по всему миру хакеры из группы Anonymous обещали «стереть NYSE с лица земли» и не оставить от нее ничего в интернете, но свое обещание не сдержали. Другие менее идеологически настроенные киберпреступники продолжают искать уязвимые места в работе не только бирж и брокеров, но и торговых роботов.
Подробнее по ссылке.
http://fomag.ru/Publications/hackers+took+over+robots/