Ри

150400 шорт, стоп 780, тейк — ниже...

Идея — рублебакс имеет возможность вылететь выше локального хая с продолжением импульса… по мамбе второй тест 1470 с возможным окончательным отвалом и началом коррекции… запад пока на писсимистичной волне, евра не смогла закрепиться выше 1,31...

пробой 150 откроет дорогу коррекции… судя по снижению ои уже несколько дней идет раздача и перекладка в другой контракт…

Вчера вечером была анонсирована «очередная» программа...
Относительная стабилизация на американском рынке вызвана именно этими ожиданиями. Все в цене.  ЭМО-трейдеры сквозь слезы счастья стали кричать о перспективах путешествий к далеким звездам, истерически хохотать, признаваться себе в любви и бухать. Эти шоу именно для вас, вы молодцы. 
Лично Я вчера прочитал подтверждение диагноза тяжело-больного, точнее нарко-зависимого.
Не перестаю удивляться, как н.р. удалось до сих пор удерживать рынок выше 1400. Драйверов нет даже для стоянки, не то чтобы для роста. 

Про рынок: Весь рост от 141 500 считаю манипуляцией, основанной на заливе доллара. Обновили лои.



( Читать дальше )

149950 шорт, стоп — 270, тейк — ниже..

 

Давно я не был на Ри, сегодня зашел и провел простой эксперимент, из 20 входов, 10 в лонг и 10 в шорт, 18 в течении минуты-двух-трех были в убытке.

Т.е. любой вход по рынку становится сразу убыточным. Проскальзываний не было, но точки входа в большинстве случаев оказывались экстремумами.


Это что, лять, за кухня такая баная??? =)

Помойму Ри стал жуткий пзц.


Вероятно так проявляется очень эффективная эффективность, о которой так много говорят хфт-программеры.

Примерно так же эффективно как депо сразу забрать.

Очень хочется.

через 5 минут переведу топик в торговые сигнлы.

Движение на рынке очень забавное, рост причем очень плавный на совсем небольших объемах и почти без откатов. Видимо в этот раз так начнется долгосрочный тренд наверх (или уже начался). Может это и есть предновогоднее сРАЛЛИ! Гурить не буду по по всем показателям будем выше.
PS: Всем удачных трейдов и пусть уже появится предновогоднее праздничное настроение и довольная улыбка на лице (=

Недавно публиковала пост (http://smart-lab.ru/blog/mytrading/91710.php), целью которого была демонстрация статистического анализа относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
 Внутри каждой минуты торгового дня рассматривала выбранные случайным образом каждую 40 и 43 секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходил управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор.  

Комментарии к результатам показали, что возникает недоверие к случайно выбранным параметрам. Поэтому, демонстрирую, что получается при рассмотрении 00-03, 30-33 и 56-59 секунд.

Результаты:
В столбце «Пункты» отражены все возможные изменения цены актива через 3 секунды, которые наблюдались в течение рассматриваемого торгового дня. В столбце «Частость» демонстрируется в относительных величинах многократность повторения того или иного значения пунктных изменений.


( Читать дальше )

Меня всегда интерсовал вопрос  , почему практически все на смартлабе  торгуют россию ( во всяком случае у меня сложилось такое впечатление)

Я сам торгую только американские фьючерсы, потому что они ликвидны, можно одновременно торовать несолько инструментов, есть абсолютно не коререлируемые инструменты, можно стоять в нефти, золоте, сахаре и сое одновременно и не бояться что тебя убъет все сразу, тк инструменты живут сами по себе.

 Мне кажется, что если торговать один/два инструмента, то ты наинаешь искать вход  , а не ждать .
Такое впечатление, что вы зарабатываете в тренде и все убиваете в пиле, тк у вас нет альтернативы .

Что вас привлекает в российких инструментах?

Единственное, что мне приходит на ум то это возможность входить маленьким лотом соответственно возможность начать с маленького депозита, но на америке тоже есть миниконтракты и довольно ликвидные.

Я недавно пытался протестить на РИ одну ихз своих стратег ( больше скальперскую) основанную на объемных уровнях  ,  которая  можно сказать практически идеально работает на американских инструментах, то на Ри она  показала довольно хаотичные результаты

( Читать дальше )

Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:

• Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
• Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку  заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
• В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
• Размеры счетов управляющего и инвестора  рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
• В модели один управляющий и один инвестор;
• Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.

( Читать дальше )

147500 шорт, стоп — 870, тейк — ниже.

Идея — сегодня фон даже не нейтральный и рост мамбы на +0,7% выглядит просто уже в конец дико… разведут…