РТС

Не видел была ли эта информация на смарте, но однозначно полезная статья.
Грамотно разобрана тема активности исходя из критерия — среднего размера сделки по фьючерсу по часам торговой сессии.


 market-lab.org/opredeljaem-sezonnuju-komponentu-v-rim4-sim4-i-drugih-fjuchersah


Читаем и ставим + если это Вам полезно.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день! Обращаюсь за советом. По сравнению с моим опытом работы на рынке опыт гуру смартлаба просто колоссален. Может быть посоветуете что, у меня есть одна реально досадная сложность по рынку. Сколько наблюдаю за собой, сколько пытаюсь побороть — не получается.
Проблема: Открытие лонга на локальных хаях по тренду. Сделки системны, но после открытия цена в 100% случаев идет против меня и это доставляет мне ощутимый дискомфорт. Диагностировал, пофиксил расширением стоп-лосс, но не вылечил…
Стоп не выбивает, прибыль есть. Однако, те (100-120п ф.ртс) (10-12п рублебакс) пунктов минуса перед выходом в плюс очень сильно меня беспокоят. Это те деньги, которые я не умею получать по моим сделкам.
Вводил в систему ожидание по времени между намерением открыть позицию и фактическим её открытием. Вариант оказался неприемлем, итогом стала или потеря ещё большей части прибыли на быстром рынке (догоняю поезд), или вход по следующему локальному хаю опять же… Отказался. Что самое интересное, смена таймфрейма приводит к такому же результату.
Диагностировал проблему как сугубо технико-психологическую. Квик отрисовывает график с небольшим запозданием от котировок стакана и я не уверен, что дело в железе (intel xeon e-1280v3, 16gb ram, ssd). Итогом смотрю на график, цена в стакане уходит. Запоздание в несколько тиков. Однако, не смотря на это, я пытаюсь ловить цену лучше, жду, ловлю, открываюсь, и получаю минус. Открываюсь рано? Корректирую, Жду локального минимума, вижу его, открываюсь, но уже на локальном максимуме или в середине движения. Цена ушла...

Дополнительно: Работаю руками по рынку, лимитками не беру. Для работы использую скальперский стакан.
Конечно, работа лимитками чисто технически закрыла бы мою психологическую составляющую, но а) она бы никуда не ушла, а просто уснула б) опять же психологически нет уверенности в рассчетах, рынке итд. в плане того, что цена дотянет до рассчетного уровня и лимитку «съедят».

Уважаемые смарт-лабовцы, что можете посоветовать? 

11 апреля был создан топик о краткосрочных перспективах — smart-lab.ru/blog/177480.php, которые сегодня успешно исполнены, несмотря на комменты лонгующих авторов, которые говорили о том, что слеп я. 109 фигура исполнена. 109-107 откатный диапазон, но не окончательный… Цели отката от минимальной до более реальной...111450, 112450 и 114200))) Потом далее вниз добивать остатки. Пока мыслю так. ПРомежуточная краткосроная цель внизу после отката 106-105, смотря как пойдем, вплоть до 100… Графики неохото выкладывать, да и на прошлых все видно в принципе.

C апреля 2014 года Московская Биржа начинает расчет и публикацию нового индекса волатильности российского рынка — Индекса RVI.
 
Новый индекс позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов.

Основные принципы расчета Индекса RVI:
— Индекс рассчитывается для получения значений тридцатидневной волатильности;

— Расчет осуществляется на основе двух серий опционов на фьючерс на Индекс РТС, а именно: опционы ближайшей и следующей серий, входящие в квартальную или месячную серии, но не входящие в недельную серию, срок до даты экспирации которых включительно составляет более 7 дней;

— В расчет индекса также входят котировки фьючерсов, являющихся базовым активом опциона ближайшей серии и опциона следующей серии.

— В случае отсутствия котировок и сделок предусмотрена возможность расчета Индекса RVI по теоретической цене опциона, определяемой на основании котировки фьючерса, являющегося базовым активом такого опциона, и кривой волатильности на момент расчета;

— Индекс рассчитывается каждые 15 секунд в течение основной и вечерней торговых сессий на Срочном рынке (с 10:00 до 18:45 и с 19:00 до 23:50 мск).


При этом Московская Биржа продолжит расчет индекса волатильности RTSVX, в соответствии с действующей методикой.

moex.com/n5320/?nt=106 
 

График индекса РТС после мартовского дна, если можно так выразиться, нарисовал горку отскока, сейчас горка покатилась вниз, и было бы логичным, ускорение снижения рынка. Обоснованием такого ускорения являются технические факторы, если ранее на отскоке российский рынок покупали в основном спекулянты, да еще и с маржинальным кредитованием, то текущее «клевание» графика вниз, будет для них сигналом для распродаж, ввиду чего падение должно будет только ускоряться, наращивая импульс движения вниз.
 
Но торговля в начале дня, выглядит какой-то уж вялой. Вместо ускорения падения, скорее, можно наблюдать торможение импульса вниз на снижении активности торгов. То есть наблюдается не рост импульса вниз, а его угасание. А это может говорить о том, что дальнейшее движение вниз может и не получиться.
 
Если ранее на отскоке рынка с мартовского дна основными покупателями российских акций были длинные деньги, которые не подвержены спекуляциям, а не спекулянты, то и большого фиксирования предыдущих лонгов не будет. И импульс вниз не наберет силу ускорения продаж. Это будет означать, что в последние недели спрос на нашем рынке является доминирующим и тогда, стоит говорить не о падении, а о развороте рынка вверх.


( Читать дальше )