Программа

Доброго времени народ.
Такая проблемка, была как-то у меня раньше прога риск-менеджер.
Не помню чья она, возможно кселиуса, или так какой конторы, не в этом суть.
И я её где-то посеял, то-ли удалил ненароком, то-ли на старых вениках пропала.
Может есть кто подсказать?
Остался только один скрин, вот как она выглядела:

Может у кого-нибудь  завалялась?
Или кто-то знает где её скачать.
Буду очень благодарен.

В свое время для алготрейдерских задач мне нужно было много оперировать датой и временем. Конечно, в С++ и Си есть библиотеки для работы с датой и временем. Но мне захотелось сделать свой велосипед, который бы мог легко и удобно превращать строковое представление времени в метку времени, менять часовой пояс, получать время UTC компьютера, преобразовывать метку времени в стандартный формат даты и времени и обратно и т.д. и т.п. Одним словом, целый спектр задач.

В итоге я сделал библиотеку xtime (ну, громко сказано «библиотека», это всего лишь два файла .cpp и .hpp). Для хранения и преобразования меток времени используется тип данных uint64 либо double, поэтому у данной библиотеки нет проблемы 2038 года.

Используемые типы данных:

• timestamp_t — тип длиной 64 бита для хранения метки времени.
• ftimestamp_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения метки времени с дробной частью секунд.
• oadate_t - тип с плавающей точкой длиной 64 бита для хранения даты автоматизации (OADate)

( Читать дальше )

Давно было модно вести свой ютубчик канал.
Когда то на заре русского инета я что-то там открыл (линейку отличных видео), да после трейдинг мощно отвлек.

Однако, появился интерес открыть новый проект, связанный с ютубом. И чтобы не ударить в грязь лицом, решил оттестить общий навык видео_обращений. Первый блин получился, не такой румяный, как Колобок. А комом.

Не судите, да несудимы будете.
Заваял чисто трейдинг, под музыкальную песню (тавтология)).



( Читать дальше )

Привет!

Серьезный вопрос по существу: 

— Какой программы-помощника не хватает лично вам в вашем нелегком трейдерском деле?

или может такая программа уже есть, но для нее нужно допилить интерфейс или функционал. 

Заранее спасибо за ответы.

Здравствуйте. Я давно не брал в руки шашек и не занимался созданием систем. Раньше я использовал для работы программу MULTYCHARTS 6.0. Но это было очень давно и сама программа уже устарела, да и функционал так себе.  Чем пользуетесь вы? Может есть что по современней?  Вот, например, есть такое stocksharp.ru/products/designer/. Не знакомы? Это не реклама. )))

Напишите пару отзыв о своей программе, о том что нравиться и что нет.

Всем привет!

Месяц назад я поделился скриптом для анализа отчёта Сбербанк-брокера.
Сегодня решил выложить промежуточный результат доработок.
Теперь скрипт, дополнительно, показывает:
— ТОП 5 акций в портфеле,
— Сортировка акций в портфеле по секторам,
— ТОП 5 облигаций в портфеле,
— Сортировка облигаций в портфеле по типам (ОФЗ, Субъект или Корпорат),
— Параметры портфеля,
— Действия для достижения целевых параметров портфеля (для меня это: Акции — 50%, Облигации — 40%, Золото — 10%)




( Читать дальше )

Всем привет!

   Если Вы, как и я, являетесь клиентом брокера Сбербанка (получаете отчёты в виде HTML-файлов), немного знакомы с Python и придерживаетесь простейшей стратегии управления портфелем (периодическая ребалансировка портфеля для поддержания определённых долей типов активов), то, возможно, Вам будет полезен скриптик, который я сегодня накидал.

   Результат работы скрипта:

Принцип прост — в скрипте, в переменной REPORT_PATH, указываете путь к своему файлу с отчётом и запускаете скрипт.

  Я ни разу не программист-профессионал, и не специалист по управлению финансами, так что прошу профи не бросаться в меня чем-то тяжёлым из-за качества кода или употребляемых терминов.
Скрипт больше писался для прокачки умения работать с Python и Github.

Скрипт находится на https://github.com/Chelomir/Sberbank_Brokerage_report_analyzer

Как сообщил в прошлом выпуске,

… буду иногда сообщать лебединые истории, с которых начинал свой путь в опционном мире в 2015 году на Америке (IB). А после отвлекся на всякое разное, торговал тяп ляп (лотерейно 2015-2016), что закончилось не так радостно, как начиналось. Первый практический опыт — он и есть первый. С кем не бывает.

Вторая попытка была весь 2018, но и там оказалось не все гладко, поскольку крайне тяжело было совмещать параллельно консалтинг (10 человек он-лайн ежедневно со своим вопросами — «а что будет завтра, а сегодня, а через 10 лет?» И даже после моих подробных консультаций каждый понимал свое, что сказывалось на их торговле.

Я сам торговал активно, но все чаще совершал мелкие, а после и крупные ошибки. Постоянные стрессы, недосыпания и вечные дергания VIP клиентов — довели наши счета до 50 % просадки (с $5000 дошли до $2500 за год моей активной торговли опционами). Только комиссию с 10 клиентов я делал IB брокеру от $1000 ежемесячно. Я — адвайзер, управляющий.

( Читать дальше )

Добрый день всем! 

Подскажите, кто каким ПО пользуется для ведения и подсчёта доходности своего портфеля? Exel или какие-то специализированные программы…

Google Spreadsheet быстрый и мощный инструмент для трейдера

В последнее время меня все больше спрашивают про мою разработку Google таблиц для анализа фондового рынка и предыдущий ролик по сути нес всего лишь малую информацию о текущей версии таблицы. По-этому записал видео о возможностях обновленной таблицы

( Читать дальше )