Облигации РФ

По информации агентства  Bloomberg, в последние дни к обесценивающимся облигациям крупнейших российских компаний проявляют интерес инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan. Goldman Sachs в первую очередь подает заявки на бумаги таких компаний, как Evraz, «Газпром» и РЖД, срок погашения которых истекает в течение следующих двух лет, а также заинтересовался российскими облигациями федерального займа. Представители банков отказались комментировать эту информацию.
Российские бумаги сильно подешевели на фоне специальной военной операции на Украине. ЦБ запретил нерезидентам продавать их в России. Те, у кого есть возможность избавляться от них за рубежом, делают это, отчего стоимость активов снижается.

Мда. Что сказать. Не голубые, а просто 3,14доры. У нас биржа не торгует облигациями, а на европейских биржах они почему-то торгуются и энти партнеры их скупают по дешевке. 

Ну как так-то?

Вот такая делема стоит сейчас перед многими когда откроется рынок.
Я вот подумал, рано или поздно рынок откроется многие начнут покупать, и с физиками и фондами начнет покупать государство. Что поидее поднимет котировки.
Потом рано или поздно не резидентам дадут возможность продавать, акции опять упадут и физики опять окажутся в просадке.
Через год, например, государство скажет мы сокращаем позиции в акциях… И рынок опять упадет.
Не совсем понимаю что делать и какую стратегию придумать.
Покупать и на отскоке продавать или покупать, держать и усреднять?
Или просто купить индекс и держать?

что такое кэрри-трейд? Как говорит википедия, это стратегия получения прибыли за счёт разной величины процентных ставок. Я много слышал, что «большие деньги», берут дешевые кредиты в евро, меняют их на рубли, вкладывают под больший процент, и разницу между процентными ставками кладут себе в карман. Вот и я решил, попробовать это дело. С момента этого озарения прошло чуть больше ста дней (а план ведь как минимум наполеоновский), поэтому хочу поделиться своими результатами.

 

В конце августа этого года мне показалось, что ставки по ОФЗ достаточно повысилась, доходность стала приближаться к 7% годовым по не очень длинным бумагам. А брокер дает возможность взять в долг евро всего под 2% годовых. И мне показалось, что я нашел грааль и вечный двигатель в одном лице. Беру евро под 2% годовых, продаю их за рубли, покупаю ОФЗ. Долг в евро растет медленнее, чем капают купоны по облигациям. Деньги из воздуха, красота. Что могло пойти не так, ведь верно?

 

В результате 24-го августа я взял у брокера под маржинальное кредитование 5000 евро, продал их по курсу около 86,83 за что получил 434 148 рубля. И на них сразу купил 419 облигаций ОФЗ 26222. Итого траты: 423 400 (тело облигации) + 10186 (НКД) + 202 (комиссии брокерские) + 170 (комиссии за продажу валюты)  = 433 958 рубля

( Читать дальше )

На фондовый рынок нахлынуло много новых инвесторов, которые мягко говоря не знакомы с некоторыми особенностями фондового рынка.

Данная статья предназначена как раз для инвесторов новичков.

Сегодня покажу влияние роста процентной ставки ЦБ на доходность фонда облигаций.

Базово: если процентная ставка растёт, то цена старых облигаций падает (чем длиннее облигация, тем сильнее падение), а доходность по новым выпускам становится выше.

Рассмотрим несколько компьютерных симуляций на примере облигационного фонда от Vanguard:  Vanguard Total Bond Market Index Fund (дюрация примерно 6 лет).

Пример №1. Процентные ставки остаются неизменными 1,45%

При неизменной процентной ставке, фонд облигаций даёт стабильную доходность. Верхний график — изменение цены пая фонда облигаций. Нижний график — уровень процентной ставки.

Пример №2. Процентная ставка повышается до 3,45% в течение 2х лет

( Читать дальше )

Товарищи, объясните пожалуйста, как можно из Python подключиться через API к Московской Бирже и выудить оттуда нужную информацию по ISIN коду?
И ещё, куда можно их загрузить?(в какую-то таблицу или массив) Вроде mySQL бесплатная?
Огромная просьба, если можно, напишите здесь, а не ссылкой «вот, почитай там». По ссылкам, я там обычно всё равно ничего не понимаю((
Спасибо)

Как и в случае с акциями, при покупке облигаций важно понимать не только положение дел конкретной компании, но и состояние рынка в целом. Вот что следует знать инвестору:

1. Рынок перестал бояться инфляции. Уверенные действия по ужесточению ДКП вселили надежду в инвесторов и доходность 10-летних ОФЗ опустилась ниже 7% — инвесторы верят в то, что инфляция не станет долгосрочным явлением. Вслед за этим может снизиться популярность облигаций с плавающим купоном, спрос на которые рос в первой половине года.

2. Доходность надёжных корпоративных эмитентов обычно не превышает 8%, независимо от срока погашения. Бывают и исключения, но для этого надо хорошо понимать компанию, рынок на котором она работает и её риски.
Почему это важно: без глубокого знания рынка очень сложно найти надёжные облигации с доходностью выше 8%.

3. В диапазоне 8-10% доходности есть не больше 15 эмитентов, интересных по соотношению доходность/риск. Большая часть из них представлена представителями довольно узких рынков или застройщиками.

( Читать дальше )