ОФФТОП

Пост Что первично: график или событие-новость?

О каких объемах, влиянии новостного фона, экономических обоснованиях, геополитической ситуации и тд вообще можно вести речь?

Вам наглядно показали и доказали как именно формируется процесс рыночного ценообразования если разложить работу 3-х сессий на отдельные составляющие.

Может сами дадите оценку уровню своего развития если будите отрицать подобный аргумент .

( Читать дальше )

как сказал автор ТС по которой я сейчас работаю в своем последнем посте ну что, еще раз умоемся?

«Я сейчас наблюдаю как «уважаемые» тут ХУРУ тырят и присваивают мои наработки использованные мной в ТС «Паттерн в паттерне», со стороны это выглядит комично, тем более когда понимаешь что именно в их интерпретации эти мои наработки не могут работать от слова -совсем, „

Пройдет всего чуть чуть времени и его действительно уникальная наработка с волатильностью 3=х сессий будет присвоена кучей народа и каждая бестолочь начнет присваивать себе лавры в ее разработке.

Остается просто подождать и посмотреть что именно из этого получиться.

Фишка этой его системы именно в алгоритме работы зигзага,

Например  у меня был уже сам алгоритм его работы, но все равно понадобилось целых 4 дня что бы освоиться с отдельными нюансами его построения.

Если объективно, то именно такой подход к анализу процесса рыночного ценообразования даже представить сложно, но при этом кто то еще что то пытается комментировать в его блогах!

( Читать дальше )

На примере 2-х торговых систем

Пост  Прогноз от БОГА! -«Золото на 2800$?»

реализация


24 сентября (уже в среду тикер золота  на мос бирже действительно открылся движением вниз)

Коррекция бывает 2-х видов ;

трендовая

флетовая.

ТС по которой я работаю трех компонентная

-Построение паттерна во времени
— цикличность торгового инструмента
-волатильность

Каждый из этих компонентов и подтверждает и дополняет сигналы в этой ТС

Компоненты: построения паттерна во времени и цикличность дали однозначный сигнал, вторник разворотный сигнал для этого торгового инструмента.

Потому  в понедельник, дождавшись завершения формирования паттерна практически на закрытии рынка я спокойно вошел в сделку.

Подтверждения развития именно трендовой коррекции следовало ожидать от третьего компонента этой ТС (автор  ТС поделился своими наработками и выложил их в открытый доступ limex.me/profile/815904085/7156180/full/)

 Есть четкие правила регулирующие работу этой его системы и поскольку сигнал повреждения именно трендовой коррекции получен не был, я просто закрыл свою торговую операцию.

( Читать дальше )

Коллеги, когда вы встречаете такой заголовок, имейте ввиду, что дальше будет в лучшем случае список запланированных объявлений и событий, а в худшем долгая тягомотная демагогия про текущее состояние нашего рынка и возможные перспективы отдельных бумаг и пр. скучная и бесполезная информация от людей гордо называющих себя – аналитиками. Само слово однокоренное с «анализом» подразумевает сложную работу с большим объёмом информации и должно вызвать уважение и трепет частных инвесторов.

Множество аналитиков наполняют контент интернет пространства, выступают на радио и на телевидении, печатают свои умозаключения в газетах. Они занимают совершенно разные позиции и имеют разные точки зрения, охватывают весь спектр возможных сценариев.

Время от времени на рынках происходят значимые события, и находится парочка аналитиков, которые об этом говорили, писали, предупреждали! Именно эти представители аналитической элиты возносятся на пьедестал и именно им достаются все почести и уважение. Это золотое время, когда удачливый аналитик может взять большие суммы в управление (деньги сами идут к ним в руки), давать интервью, может быть даже книгу написать (почему бы и нет). Их мнение становится самым авторитетным, на период пока не случится следующее значимое событие, о котором говорили уже другие аналитики. И фавориты меняются.

( Читать дальше )

И до свидания!

и так разработка 8-и летней давности.

Первые шаги в создании полноценной, именно алгометрической системы анализа рыночной ситуации.

Сам подход в создании именно такой системы можно считать — уникальным!

До сих пор нет и быть не может публикаций в этом направлении и причина очевидна -что бы додуматься до такого нужны МОЗГИ!

Я сейчас наблюдаю как «уважаемые» тут ХУРУ тырят и присваивают мои наработки использованные мной в ТС «Паттерн в паттерне», со стороны это выглядит комично, тем более когда понимаешь что именно в их интерпретации эти мои наработки не могут работать от слова -совсем, тем не менее оперируя такими словами, как дневная волатильность, оптимальный диапазон волатильности, 30п вверх, 500 вниз и тд они конечно же завоёвывают внимание части аудитории этого сайта, но что именно радует, завоёванная ими часть аудитории на одном уровне с этими «Хуру» -В УРОВНЕ СВОЕГО РАЗВТИЯ.

и ТАК АлГОмеТрИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ БАЗИРУЮЩАЯСЯ ВсеГО НА 2-Х ИНДИКАТОРАХ

— ИНДИКАТОР СЕССИЙ

( Читать дальше )

26 сентября в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ прошёл мастер-класс «Волатильность — друг или враг инвестора?» и состоялась презентация программы профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки».

Встречу провели эксперты-практики — Алексей Бачеров, академический руководитель программы, доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, и Илья Гадаскин, преподаватель ВШБ НИУ ВШЭ, алгоритмический трейдер, управляющий активами, разработчик алгоритмических стратегий с более чем 10-ти летнем стажем.

Участники обсудили:
✅ что такое волатильность и подходы в ее расчетах;
✅ непостоянство волатильности, волатильность во время кризисов и крупных движений на рынке;
✅ инструменты и стратегии которые «любят» и «не любят» волатильность;
✅ как долгосрочному инвестору нивелировать негативное влияние высокой волатильности в портфеле;
✅ алгоритмическая торговля — как системный ответ заработка на волатильности.

«Одним из важных показателей в инвестициях и биржевой торговле наряду с ожидаемой доходностью, является волатильность.

( Читать дальше )

Обанкротились? Превратились в D8 какой-то? Закрытый мало информативный непонятный сайт.
У кого там счёт? Стоит к ним возвращаться для срочки?