НЕфть

О нефти, о возможности внеочередного заседания ОПЕК, блокировании работы нефтяных терминалов в Ливии, о рубле, перспективах евро, комментариях Драги, динамике фунта,  американских облигациях, инфляции в Еврозоне, дальнейших ценовых ориентирах по золоту и парам USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDJPY.
Быть в курсе всех новостей и читать лучшую аналитику от AMarkets!

Сегодня утром нефть прибавляет более 4%. А дело в том, что Марио Драги вчера показал свою обеспокоенность ситуацией, намекнул о возможном расширении количественного смягчения в марте. Первая мысль, когда я узнал об этой новости — «Как бы раньше не пришлось». Однако, это дает надежды участникам рынка на то что FED так же обеспокоен ситуацией и вероятно будет что-то делать, как минимум словесные интервенции. Буллард уже намекал. Будущее заседание ФРС будет проходить в контексте откровенно плохой экономической статистики, обвального падения рынков и нефти по 30$. Слишком дешевая нефть для ФРС — это давление на инфляцию, сокращения рабочих мест в энергетической отрасли, серьезный риск для дальнейшего роста экономики. То есть, глава ЕЦБ мог начать новый тренд на смягчение слов и действий глав ведущих центральных банков. Поддержит ли Джанет? Очень вероятно, на нее будет давить ситуация идеального шторма. 
А тем временем нефть резко отскакивает к 31$ и главная причина не резкий рост спроса, а массовое закрытие коротких позиций. Хотелось бы вернуться к интересному индикатору — величине контанго в контрактах на нефть. Разница в стоимости контрактов начала стремительно сокращаться. Стоимость контракта на нефть с поставкой через год была на 9$ выше ближайших поставок. В последние дни контанго значительно снизилось и уже ниже 7$. Цены на нефть растут, когда контанго снижается.

( Читать дальше )

Обзор рынков. Пятница, 22 января 2016

• Вчера нефть “отпустило”, она поднялась до 30 долл./барр. На момент написания Брент был уже 31.06. Другие рискованные активы, вчера хоть и были крайне волатильными, но тоже показали позитивные движения. Так, S&P 500 днем вырастал до 1.7%, закрылся +0.5%. STOXX Europe 600 поднялся на 1.9%. Долларовый РТС закрылся +0.6%, но днем успел показать новый интрадейный минимум с момента паники декабря 2014 г.  Российские рублевые облигации вчера перестали падать, ОФЗ с гашением в 2027 показала +0.2%, после того как в январе потеряла порядка 9% (сейчас YTM на 10.9% годовых, две недели назад было 9.6% годовых).
  Зато по рублю появились элементы паники, курс касался 86 руб./долл., закрылся на 82.63 руб./долл. Последнее движение вывело курс из привычного тренда колебаний. Мы объясняем случившийся приступ страхов тем, что рубль “пробил” круглую отметку и предыдущий максимум в 80 руб./долл, что могло спровоцировать на покупки одних и притормозить продажи экспортеров. Хотя, возможны альтернативные объяснения, например, что линейный тренд диаграммы рассеяния ниже не является подходящим. Правительство РФ готовит антикризисную программу на 420 млрд. руб., 200 млрд. из которых планируется направить на антикризисный план и 220 млрд. отдельным отраслям экономики (автомобильная отрасль, транспортное машиностроение и легкая промышленность).
  
  В реальном выражении (т.е. с учетом инфляции) RUB-USD показал новый минимум с декабря по курсу на закрытие.
  
  Рекорд 16 декабря 2014  с которым мы сравниваем на графике, это 70.52 в номинальном выражении или 80.8 в нынешнем масштабе цен. Тогда как номинальные 80 руб./долл. показанные в течение 16 декабря 2014 это 91.7 руб./долл. в нынешнем масштабе цен.

( Читать дальше )

Евро

 

Пробитие сигнальной линии указывает на необходимость понижения порядка волн в составе коррекции и на незавершённость волны, сейчас обозначенной как зелёная волна 2 в составе предполагаемого восходящего импульса. Если эта гипотеза верна, то сейчас мы находимся в процессе формирования волны С плоской коррекции, обозначенной как зелёная волна 2. Окончательным подтверждением гипотезы о начале нового восходящего тренда станет пробитие верхней сигнальной линии.

 

Фунт

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Набор в диапазоне $30-31/баррель. Цель $200. Горизонт — 5 лет. Целевая доходность 46% годовых. За это время произойдет множество непрогнозируемых событий, которым удивится человечество.

Если нефть будет не нужна, значит, мировое сообщество совершило великий технологический прорыв, и потерянные деньги можно будет заработать в течение двух месяцев.

Если прорыва не будет, то хотя бы при деньгах останемся.

В дополнение: smart-lab.ru/blog/209960.php

А нефть-то, друзья, уже почти 31$ стрельнула! Судя по всему, нас ожидает хороший полет с открытия торгов. Все приготовились? Грамотно зажали в шортах покупателей бакса и продавцов нефти…

Вчера нарисовали флаг,  сегодня уже до открытия биржи РФ пробили флаг и +5%  сходили, обидно  т.е.  уже почти отработали фигуру , нам объедки — сейчас либо откатится, либо начнет рисовать новый флаг во флэте....

Новостей пока нет, видимо будут позже.