НЕфть

 

Over the last month, investors have bought call options — giving the right to buy at a predetermined price and time — for late 2018, 2019 and 2020 at strike prices of $80, $100 and $110 a barrel, according to data from the New York Mercantile Exchange and the U.S. Depository Trust & Clearing Corp.

Even before the most recent flurry, some investors had already built super-bullish positions. The largest number of outstanding contracts — or open interest — across both bullish and bearish options contracts for December 2018 is for calls at $125 a barrel. For December 2020, it’s for $150 calls.





( Читать дальше )

Вот и пришло время подождать коррекцию по рисковым активам на российском фондовом рынке.    
НЕФТЬ.
Weekly. 
Вполне ожидаемая остановка роста в нефти марки Brent на уровне 52,8$ после 5 недель непрерывного роста даст время для принятия решений. 
Скорее всего, это локальный максимум на ближайший месяц — два, откат технический наступит с очень высокой вероятностью, да и фундаментальных причин для продолжения ралли не наблюдается. 
Безусловно, возможное снижение цены нефти окажет коррекционное влияние на российский рынок, где большинство компаний уже достигли значений, при которых покупка просто неоправданно рискованна. 

USD/RUB
Предстоящий сезон отпусков встречает Россиян неплохим бонусом и возможностью купить валюту по привлекательной цене.

( Читать дальше )

Наблюдая за ситуацией в Нигерии с момента февральского подрыва подводного нефтепровода к терминалу Форкадос, за деятельностью мстителей долины Нигера, которые на этой неделе обязались довести добычу нефти в стране до нуля, поневоле вспоминаешь о теории заговора. А что если кому-то выгодно помогать вредителям своей страны, как когда-то было, немцы и японцы пытались поддерживать революционеров в России? Это только, конечно, фантазия. 

Несмотря на то, что на саммите ОПЕК 2 июня не было достигнуто никаких договоренностей, нефть повышала годовые максимумы на этой неделе. Бычьи настроения обеспечивали: 1) муссирование темы форсмажорного прекращения поставок, которая была подкреплена новыми нападениями мстителей дельты Нигера на нефтяную инфраструктуру в Нигерии и их угрозами 7-8 июня; 2) падение запасов нефти в США; 3) представления о росте потребления нефти в Азии. По первому пункту – Форс Мажор — Энергетическое агентство США (EIA) выпустило 9 июня обзор, в котором говорится, что незапланированные срывы поставок нефти в мае 2016г. достигли 3.6 млн барр. в сутки, что является наивысшим уровнем с момента, когда ведется такой учет EIA, то есть, по крайней мере, с января 2011г.

( Читать дальше )

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 10 июня. На этот раз число действующих буровых выросло на 6 штук (+3 на нефть и +3 на газ). 

Ситуация в Канаде куда более оптимистичная. Там рост работающих буровых на нефть составил 16 шт. (или более 100% к имевшимся 13 шт.). Напомним, что в Канаде очень сильна сезонность и с конца мая происходит рост числа буровых. На этот раз с небольшим запозданием и с очень низкой базы.   


В США процентный рост буровых за неделю куда более скромный (+0,9%), однако вторая неделя роста подряд (за две недели рост нефтяных буровых в США составил +3,8%) тоже заставляет задуматься — значит достигнутые цены позволяют разморозить простаивающие буровые. И пусть не смущает пока слишком маленький хвостик вверх

( Читать дальше )

Некоторые инвесторы в США начали ставить на то, что нефть подорожает до $100 за баррель на горизонте до четырех лет, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX). За последний месяц на бирже были зарегистрированы эпизодические покупки опционов «колл» на нефть WTI с исполнением до конца 2018, 2019 и 2020 годов по ценам от $80 до $110 за баррель. Держатели этих контрактов смогут получить прибыль, если нефтяные котировки поднимутся выше соответствующих цен исполнения опционов.

Колл-опцион дает право его владельцу купить базовый актив (в данном случае фьючерсы на нефть WTI) по оговоренной контрактом цене (страйк) в течение оговоренного срока. Если к моменту исполнения опциона рыночная цена актива будет выше цены-страйк, инвестор может получить прибыль на разнице.

Как следует из данных NYMEX, по состоянию на 9 июня количество открытых позиций в колл-опционах, которые могут быть исполнены до декабря 2018 года по цене $100 за баррель, составляет 4057 (эквивалентно 4 млн барр.). Еще больше открытых позиций — 10 тыс. — в опционах со страйком $125. Среди опционов с исполнением до декабря 2020 года есть открытые позиции — 302, которые окажутся в плюсе, если цена нефти будет выше $91 за баррель, а также 128 позиций, которые принесут выгоду при цене нефти выше $100.

РБК Bloomberg

Степан Демура. Семинар компании Сити Класс (09.06.16) (Полная версия).
Степан ДЕМУРА и Андрей САПУНОВ на РБК 10.06.2016
right-dexter.com/index.php/analytika/inf-vojna/analtyticheskie-repedachi/stepan-demura/peredachi-so-stepanom-demuroj/

Последствия Nonfarm, перспективы экономики США и рынка нефти, индекс, анализ рынка и другие интересные темы этой недели от TSI Analytics Group.

Обман от Nonfarm

Как уже известно, данные, которые вышли по «Nonfarm» оказались крайне негативными и вызвали легкий шок, за счёт того, что они не даже не приблизились к ожиданиям экспертов. При том, что индекс американского доллара показал резкое снижение, ни одна страна мира не воспользовалась такой слабостью. Всё ли так плохо? Что же на самом деле происходит на рынке? Читайте в статье: «Nonfarm нас обманывает».

Над чем подумать: правдивы ли данные по Nonfarm и можно ли основываться на них при составлении своих прогнозов?

Чего ждать США?

Всем не дают покоя решения ФРС касательно изменения процентной ставки. Аналитики TSI Analytics Group отмечают, что вероятно данное изменение произойдет в феврале следующего года и не исключается двойное повышение. Что в таком случае ждёт американскую экономику? Стоит ли начинать говорить о её рецессии? Давайте узнаем шокирующую правду: «Перспективы экономики США»

( Читать дальше )

  
  
  
  

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Передача «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 10 июня 2016 г.