Постов с тегом "Ларри ВильямС": 270

Ларри ВильямС


Ларри Вильямс. Основная мысль выступления на конференции

Почитал уже несколько разных топиков о выступлении Ларри Вильямса на вчерашней конференции. Кто-то им восхищается, кто-то брюзжит или относится с недоверием. А основной мессэдж, который пытался донести Ларри всей публике, кто-нибудь уловил?
Большинство проявило интерес к некоторым интересным, но уже готовым рецептам, но, возможно, упустило главное. Вот есть некие паттерны или закономерности, на истории они проявляют себя определенным образом, и на этом можно заработать. Например, в последние 2 дня месяца статистически индекс растет. Чем не грааль? Грааль! Это неэффективность рынка и она будет присутствовать до тех пор, пока ее не закроют, т. е., скорее всего, еще долго. А почему? Потому что никто не будет сидеть без дела почти месяц, чтобы заработать в эти два дня, каждый будет продолжать работать так, как ему нравится, и об этой неэффективности скоро забудет. А это один из примеров, когда деньги лежат у всех под ногами, но лень нагнуться и их поднять. А о таких возможностях Ларри вчера говорил все свое выступление. То есть, вырадаясь словами классика, «дал несколько ключей от квартир, где деньги лежат». Кто-то воспользуется этим? Возможно, несколько человек, не больше. Почему? Да это же слишком просто и очевидно чтобы быть правдой. Человек такое создание, которому надо все усложнить, он чувствует себя неуютно от таких простых схем, чувствует здесь какой-то подвох, а если даже и начинает им доверять, то ненадолго, надо же оптимизировать!

( Читать дальше )

Ларри и все все все (ну почти)

пока герчик в штатах чалится
у ларри в россии всё получается
а шадрин бедняга печалится
что кобкиной ладе он больше не нравится

Впечатление от встречи с Ларри Вильямсом сегодня.

    • 21 ноября 2015, 23:11
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Приехал домой  и почему то вспомнилось:

«Затем на свет были извлечены: азбука для глухонемых, благотворительные открытки, эмалевые нагрудные знаки и афиша с портретом самого Бендера в шальварах и чалме. На афише было написано:

Приехал Жрец

(Знаменитый бомбейский брамин-йог) сын Крепыша

Любимец Рабиндраната Тагора ИОКАНААН МАРУСИДЗЕ

(Заслуженный артист союзных республик)

Номера по опыту Шерлока Холмса. Индийский факир. Курочка невидимка. Свечи с Атлантиды. Адская палатка. Пророк Самуил отвечает на вопросы

публики. Материализация духов и раздача слонов. Входные билеты от 50 к. до 2 р.»

Ильф, Петров «Золотой телёнок».

 

А в  целом конференции «Практические аспекты торговли на валютном рынке» понравилась, особенно третья секция, с участием Ю.  Минцева ( Открытие Брокер), В. Ярового ( Московская Биржа), В. Твардовского (ФИНАМ) и С. Харина (Альфа-Форекс)… Да и Тимофей не плохо, на мой взгляд, поработал модератором.

Организаторам спасибо, особенно Вики. 


Ларри Вильямс в Москве, 21 ноября.

    • 21 ноября 2015, 22:36
    • |
    • Мек
  • Еще
Ларри Вильямс в Москве, 21 ноября.
В
ечер в блог, соратники!)
Посетил конференцию Ларри Вильямса, к ней вернусь чуть позже, так как хотелось бы прокомментировать пару моментов из тех 10 минут, которые я слушал до Ларри. Обсуждали Форекс, Фондовый рынок, плечи, кухни и все такое. Хочу порекомендовать, когда Вы некомпетентны в каком-либо вопросе или не знаете ответ на вопрос — лучше промолчать или так и сказать — я не знаю, нужно уточнять. Это я применительно к налогам на Форексе. Также позабавила фраза Тимофея Мартынова(когда он отвечал на вопрос человека из зала про объективность суждений и о Форексе, и о Фонде), что плечо не несет для трейдера никаких рисков(применительно к Фондовому рынку). Как так, Тимофей?) А я когда учился, а потом и на практике замечал, что как потенциальная прибыль вырастает, так и риск?!))

Теперь о Ларри. Безусловно весьма интересный и положительный человек, хороший оратор. Но, к сожалению само содержание конференции меня не зацепило, потому что рассказывать про паттерны и некие приемы торговли за час — весьма сомнительная затея. И в этом плане он сам сказал хорошие слова, что трейдинг — очень личное дело, и то, что он показывает — хорошо для него. Ключевые слова — для него. Мне бы хотелось послушать его историю успеха, как он торговал в свой первый удачный год, какие сделки открывал, что чувствовал. Хотелось бы также послушать как его семья и друзья относились к его делу, в общем я не увидел романтики, а увидел продажу) В этом плане весьма интересна книга «Вышел Хэджер из тумана», там и романтика, и цифры, и стратегии. Это на заметку будущим выступающим.

Все, что я написал — это моя реальность, я так увидел. Кому-то, возможно, зашло как надо и он получил то, что хотел.
Много красивых девушек было с зачетными попками.
Всех обнял!

Ларри Вильямс на валютной конференции Московской биржи

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )

Вильямс вчера, Вильямс сегодня

Итак, всем привет! Вчера в отеле Интерконтиненталь Ларри Вильямс выступал для VIP клиентов Открытия. Выступление длилось 2 часа, 30 минут Ларри отвечал на вопросы, потом еще больше часа подписывал книги.

Я был удивлен, что все, кого я спрашивал, — все сказали что им понравилось. Даже матерые алготрейдеры сказали — о, сегодня я услышал три идеи, завтра буду тестировать!

Ларри Вильямс

Вот Ларри Вильямс на фоне Максима Свиридова:
Ларри Вильямс, Максим Свиридов 

Мммм… Такие милашки! Такое трогательное фото)))
трейдер Ирина Булыгина 


( Читать дальше )

Посидели с Ларри Вильямсом сегодня, попили пива

Что могу сказать про Ларри Вильямса? Он конечно классный! Очень живой, очень вежливый, очень тактичный человек. Ему 73 года, но выглядит минимум на 10 лет младше, а воспринимается вообще как молодой. Очень простой, без понтов и прочего. Живет уже больше 10 лет на Виргинских островах (есть британские вирг острова, а есть американские, те что южнее). Он реально торгует все это время. Сегодня просил меня посмотреть где там S&P500 и т.п. 

Рассказывает, например, что был в Китае тут недавно, так там пришло 4000 человек послушать его. И… 85% женщины!!! 
Все сидели, внимательно записывали. То есть про Китай — то что там домохозяйки на бирже — не шутка.
Еще он коротенько рассказал про своих друзей — Ральфа Винса, Стива Коэна, Виктора Нидерхоффера и т.п. 
Даже оказалось что он в одной комнате жил с Рэем Далио, когда в универе учился.

Вышли на улицу покурить, Ларри попросил меня сигарету. Я ее прикурил, он оторвал фильтр, сделал пару затяжек а потом сжал кулак и засунул в кулак тлеющую сигарету. Потом оп, разжал, а сигареты нету. Даже тетка которая рядом стояла, прифигела)))

Ларри уже на месте!! 
Поговорили с ним про трейдинг, риск-менеджмент, самоконтроль. Интересно конечно.
Умеет вдохновлять — это точно!

Еще не поздно попасть на валютную конференцию!

fx.derex.ru

Ларри Вильямс и его 11000%

    • 18 ноября 2015, 22:50
    • |
    • Lafert
  • Еще
Сколько раз читал посты о ЛВ на смартлабе, всегда не покидало странное чувство недоумения, почему люди тупо верят, не пытаясь проверить услышанное.  Ведь нарыть информацию об этом гуру труда не составляет, и речь идет не о каких-то мутных постах, а о целой книге.

Вообщем, не буду сильно затягивать, а приведу шикарнейший пост одного очень уважаемого (в том числе, если не изменяет память, Тимофей Мартынов тоже писал, что уважает этого человека) трейдера, не запятнавшего себя околорынком:
Март меня все таки подбил зарегаться на смартлабе, и нет нет я туда заглядываю, из-за этого получаются всякие неожиданные дискуссии. Вот например я понял что многие все еще верят в прекрасную легенду, как один уникальный трейдер заработал 11 000% за год а потом вместо того чтобы стать успешным менеджером начал продавать сигналы. (книги разные он к тому времени продавал уже почти 15 лет, первая книга Вильямса по трейдингу вышла аж в 1972 году).


( Читать дальше )

Понимание формулы Келли

Покритикую немного Ларри.
Ларри Вильямс в своей книге пишет:
Понимание формулы Келли 

Я полагаю, что это неправильный пример.
В своей книге я объясняю это по-другому.

F*=0,38% означает, что оптимальный риск на трейд составляет 38% счета.
Это не означает что вы должны открыться используя в качестве маржи 38% счета.
38% — это стоп-лосс, соотнесенный с той счастью счета, которой вы в принципе готовы рисковать. В своей книге я называю её «Рисковый капитал». Таким образом, F — это доля рискового капитала, которой мы рискуем в одной сделке.
Если у вас на счету 1 млн рублей, вы готовы рискнуть 300 тыс. рублей, то стоп-лосс при заданных параметрах системы должен составлять по Келли = 38% от 300 тыс руб = 114 тыс. рублей.

Формула Келли определяет величину ставки в азартной игре при заданных параметрах матожидания системы. 
То есть 38% — это величина одной ставки, которую игрок теряет 100%, если исход был неудачный. Из примера Ларри никак не следует, что 38% — это риск в одной сделке.

К слову сказать, по Келли обычно никто ставки не делает в силу дисперсии, и в ТС обычно используется полу-Келли.
То есть берем половину и ставим 19%. 

Даже при условии полу-Келли кажется глупым и слишком рискованым ставить пятую часть счета на кон.
Но простое моделирование в Excelе дает именно такой результат. Причем чем больше сэмплов вы используете, тем ближе максимальный результат системы будет при F = F*, рассчитанному по Келли.

В реальности чаще всего мы используем меньший F, потому что система с W=65% и win/lose=1,3 это фантастика.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн