ЛИКВИДНОСТЬ

>>> Вчерашний комментарий



Большинству  могло показаться, что наступил момент, что не РТС сейчас ходит за S&P 500, а наоборот. Возможно, когда все страны потребуют от США вернуть долг и откажутся от доллара, а лучше чтобы скинули еще и Бонды, такой день наступит.  Но пока имеем то, что имеем. Позитив, который сегодня показал наш индекс, прогнозировался вчера. Сценарий прошел немного позитивнее чем ждали, на столько, что те кто планировали подобрать индекс в районе 129.000, просто этого не получили.  

Давайте разберемся, что на данный момент  у нас есть и какие события возможны завтра.


( Читать дальше )

#RTS #GAZPROM #SBERBANK



Похоже продавцы раскрыли свою неуверенность в дальнейшем движении. Показатель ОИ за контракт показывает нам большой интерес к текущей цене на индекс РТС, а это может значит, что возможно готовится разворот. Но нужно сперва убедится в этом, вернее получить дополнительные триггеры, чтобы начать поиск точки входа в среднесрочную, а может быть и позиционную покупку. 

И так, разберемся с тем, что у нас на руках.

( Читать дальше )

" Аналитики JPMorgan опасаются кризиса
ликвидности в российском банковском секторе на фоне масштабных интервенций ЦБ РФ на валютном рынке с целью поддержать курс рубля, говорится в аналитическом материале инвестбанка.
При этом в нем отмечается, что, по мнению экспертов JPMorgan, избежать кризиса ликвидности можно будет лишь, отпустив курс рубля.
«Несмотря на значительное снижение, курс рубля по-прежнему остается под давлением общего ослабления валют развивающихся стран. Хотя российская финансовая система находится в относительно хорошей форме, цены на нефть стабильны, еще один фактор, влияющий на курс нацвалюты РФ, выходит на поверхность — рублевая ликвидность. Потратив на поддержание курса рубля около $30 млрд приблизительно со II квартала 2013 года, ЦБ РФ стерилизовал около 1 трлн рублей. Текущий дефицит ликвидности, который представляет собой долг банков РФ перед Центробанком и Минфином, по нашим оценкам, составляет порядка 4,5 трлн рублей (против 3 трлн рублей в середине 2013 года и 2 трлн рублей в середине
2012 года)», — пишут аналитики.
Таким образом, по их оценкам, при нынешних темпах интервенций — около $1-2 млрд в день — опасный порог в 5,5 трлн рублей (после которого, по мнению аналитиков, начнется полномасштабный кризис в банковской системе РФ — прим. ИФ) может быть достигнут за 15-30 дней.
«Ослабление рубля и сжатие рублевой ликвидности в сочетании с „несвоевременными действиями ЦБ РФ по чистке банковской системы“ подводят российскую банковскую систему к очень опасной черте. Если порог в 5,5 трлн рублей будет пройден, то из-за кризиса ликвидности может начаться падение банков один за другим. Так, как это было в 2008-2009 годах. Тогда ЦБ РФ предоставлял банкам необеспеченные займы, чтобы поддержать систему наплаву, а в нынешней ситуации его действия совершенно противоположны», — полагают аналитики JPMorgan.
По их мнению, единственный способ избежать кризиса ликвидности в банковской системе РФ — это свободный курс рубля."


паду дней назад, чтото подобное Дойче присылал 

Аукцион РЕПО ЦБР овернайт:

ВНИМАНИЕ!!!

«Основными инструментами регулирования ликвидности банковского сектора будут оставаться операции Банка России на аукционной основе на срок 1 неделя.

При этом в целях создания условий для более активного перераспределения средств на межбанковском рынке и повышения эффективности управления собственной ликвидностью кредитными организациями начиная с 1 февраля 2014 года Банк России прекратит проведение на ежедневной основе аукционов РЕПО на срок 1 день и будет использовать операции РЕПО на аукционной основе на сроки от 1 до 6 дней в качестве инструмента «тонкой настройки».

В случае возникновения необходимости компенсации эффектов резких изменений уровня ликвидности банковского сектора вследствие действия автономных факторов или изменений спроса кредитных организаций на ликвидность Банк России будет оперативно принимать решение о проведении указанных операций.»

( Читать дальше )

>>> WALL STREET on-line weekly






РТС- 
Не обратить внимание на гиперактивность по открытому интересу относительно прошлой недели невозможно. Все локации, которые создали сильное предложение, отмечены на слайде в качестве диапазонов сопротивления. Они для нас и будут индикаторными уровнями, которые покажут остался ли еще контроль рынка за продавцом или нет. 

Индекс S&P 500 относительно нашего, выглядит гораздо слабее, но в основном это поддерживается благодаря Газпрому. Вот если и он сдаст позиции, скорее и РТС ждет такая же участь как барометр американской экономики. Ну и не стоит забывать, что в среду FOMC и Бог его знает, что они могут сказать.

( Читать дальше )

Чтобы не смотреть весь аналитический обзор, Вы можете выбрать рубрику из списка ниже по интересной Вам категории и видео откроется c нужной минуты.

• Новости
• Рейтинг публичных трейдеров  — результаты учеников
• S&P 500 
• RTS
• Euro 
• Pound 
• Рубль
• Золото
• Нефть

Продуктивные вебинары для трейдеров >>>

Free VolFix.net 14 days >>> 

Начнем, пожалуй, с того как на вечерке лихо ушли на 138.500 — неожиданно для тех кто оставил позиции на ночь. Но это, как, видите не особо потрепало Открытый интерес. 

S&P 500 на своей сессии показал, исключительно знакомую модель по сбросу желающих еще полакомится остатками QE3. Если динамика по американскому барометру уверенно пойдет на 1845.00 — наш индекс не будет стоять в стороне. Нефть так же ушла на 95.5 и застыла на максимумах торговой сессии. 

( Читать дальше )

Добрый вечер. 

После праздников индекс занял коридор 138 по 140. Особенно стоит взять во внимание последние 5 торговых сессии.  

По текущей сессии — Открытый интерес набирал обороты всю сессию до самого вечера. Сделки которые открыли сегодня. могут создавать давление на рынок в четверг и теперь нужно выделить основные индикаторные уровни, которые нам пригодятся на завтра. 

( Читать дальше )

Почему у нас так мало ликвидных акций/фьючерсов??

Еще раз убеждаюсь, что в нашем болоте более или менее без проблем можно торговать только 5 инструментами:

1) фьючерс РТС

2) фьючерс доллар/рубль

3) фьючерс евро/доллар

4) акции Сбербанк

5) акции Газпром 

Из ликвидного это все… (хотя может я что то не учел)

Есть конечно: Лук, Норник, Втб, Роснефть, Золото, Нефть… но там ликвидность уже не та. (точнее на золото и нефти мм дает практически любым объемом зайти, но уж больно импульсная торговля получается, да и спреды бывают не очень хорошие)

К примеру во фьючах ГП, 500к весь стакан соберет… нафиг такую торговлю.