Кукловоды

Смотрю на наш рынок, второй день и вижу однозначный слив! При том сливают именно нас, можно конечно ссылаться на волатильность, но тут не похоже. Все растет, мы фактически снижаемся! Тут у меня возникла может и бредовая, но идея, помните август до нападении Грузии на Ю. Осетию, тогда так же за несколько дней до этого слив был, сейчас там типа мирная акция запланирована на 26 августа, но как говорит МИД РФ, под демонстрантами будут не совсем мирные граждане. Так что возможно нас ждет веселое окончание недели:) ВВП США, Бернанке и опять маленькая Грузия:))))

Понятно что оно должно было произойти так как и графики все видим и изучаем статистику но что служит именно пусковым крючком?
Мне кажется что именно то что обсуждали принятие увеличение долга до 2 числа а в планах стояло 25 (с учетом прохождения бумаг) то получаем разницу от 5 до 7 дней. Я то думал что начнут валиться в конце месяца так чтобы риск минимизировать но народ как оказалось глупый и учитывает только все по факту. Получается что время потеряли, платить стало нечем и стал вопрос где взять деньги...? вот самое интересное! мне кажется что деньги то они есть, только вложены в ценные бумаги на различных биржах. Ну не верю я что взяли вдруг все разом и решили уронить рынок. Тут надо мощное движение катализатор. Скорее всего раздербанили какую то скрытую кубышку американцы ну и чтобы получить деньги в необходимом количестве вытащили столько сколько нужно было скинув активы. сложно правда оценить маштабы, хотя падение если рассматривать такой вариант должно было быть поменьше, может быть решили еще на этом и как то навариться...
Поэтому кстати мы сейчас и не видим такого же систематического слива.

это всего лишь мое скромное мнение о произошедшем.

Написал сегодня пост по Холдингу МРСК: www.itinvest.ru/analytics/reviews/idea/5514/ Смотрите на график )) :



Задумался… ))

Я правильно понимаю? :)
А вообще театр абсурда конечно.  

Смотрю на все что сейчас происходит, и появляется чувство дежавю.Где-то это я уже видел, ах да 2010 год.Все тоже самое: в европе долги, в америке потолок госдолга, евро падает, все в страхе.Но это всего лишь опять атака спекулянтов на евро.Сейчас снова евро/доллар опуститься до уровня 1.20последуют утверждения всех аналитиков о том, что евро переоценено, и должно стоить 0.80.Через пару месяцев начнутся разговоры о том, что Америка дефолт и не сможет платить по своим обязательсвам, и евро снова вернется к уровеню 1.50.Посмотрите на рейтинговые агенства, они просто топят европу.Постоянно снижая рейтинги то одной стране, то другой, они оказывают мощное давлени на евро.И европейцы всерьез собираются создать свое рейтинговое агенство.Недавно правда они пригрозили сша снижением рейтинга, но я уверен, что это так и оснется все лишь угрозой.Все равно Американцы поднимут потолок госдолга.Сейчас напали на Италию (в прошлом году это была Испания), у нее большой процент долга к ввп и дефицит бюджета.Но посмотрите на Японию.Процент долга к ввп самый большой среди развитых стран (даже америка отстает), дефицит бюжета очень не хилый.А если прибавить недавнее землетрясение, которое принесло большие убытки в экономике, то возникает вопрос-а почему все молчат? Да потому что не пришло время зарабатывать на паре доллар/йена.Как только туда прийдут спекулянты, все сразу забудут про европу и сша.

Джон Нойс, технический аналитик Goldman Sachs, в очень интересном техническом обзоре EUD/USD напоминает нам о важности 76.4% уровней отскоков от низов в паре, находит схожие паттерны, ждет евро на 1.4 в ближайшее время, и предупреждает о возможном мультимесячном медвежьем рынке в евро. http://www.scribd.com/fullscreen/58713380



Означает ли это, что Goldman'ы также медвежьи настроены и по S&P500? Может это кальмар-кровосос забрал шорты ритейла, который теперь перевернут в лонг? (см. пост pekin66 и сам отчет)

Пробояню, наверно, но может кто не видел )) Это график облигаций Тамбовской области:

Оригинальный пост в ЖЖ spartafx

     Такой заголовок я увидел сегодня на zerohedge.com. Статья отличная, да и вчера много обсуждали кукловодов и инсайдеров и супер активность на майских путах за два часа до обвала.

     Думаю многим будет интересно, оригинал находится тут http://www.zerohedge.com/article/forget-vix-skew-tells-true-story-about-market-risk
.....................     
      Еще раз ритэйл оказался обманутым верой, что все отлично на рынке, руководствуясь тем фактом, как низко опустился индекс VIX. Но тот, кто провел даже небольшую работу в оценке волатильности опционов, понимает, что только один индекс SKEW  имеет значение для теперешних дней. В настоящее время профессионалы предпочитают работать с SKEW, в то время как индекс VIX  остается для крестьян и

( Читать дальше )

Чистосердечное признание спекулянта

«В ответ на Ваше письмо **** 2009 года довожу до сведения, что мировой финансовый кризис не обошел стороной и самый восточный в Европе мегаполис – славный город ****. Падение фондового рынка, исчисляемое десятками процентами, больно ударило по моему благосостоянию. Это сказалось на моей личной жизни, привело к ухудшению самочувствия. Я стал плохо спать по ночам, снизилась самооценка, а самое главное, лица противоположного пола перестали обращать на меня внимание. Увеличение благосостояния позволило бы мне пусть и не полностью, но хотя бы частично решить эти проблемы.

Резкие курсовые колебания облигаций не ускользнули от моего зоркого взгляда, и я решил совершить ряд спекулятивных сделок (в народе «спекульнуть») на этом классе активов. Кроме того, прибыльные спекулятивные сделки резко повысило бы мою собственную самооценку, так как только избранные профессионалы и гуру фондового рынка способны на таких консервативных инструментах, как облигации, совершать успешные спекуляции.

Мой выбор пал в том числе и на облигации **** (торговый код ****, государственный номер **** ). Падение стоимости бумаг в марте 2009 года ниже 20% от номинала сподвигнули меня на покупку 10 (Десяти) облигаций по цене в 20,01% от номинала. Сейчас мне, как инвестору с четырехлетним стажем, стыдно за эту, так как после нее котировки достигали уровней гораздо ниже 20,01% от номинала. После покупки удача улыбнулась мне, и рыночная стоимость бумаг резко возросла. ** мая было принято решение зафиксировать прибыль и бумаги были реализованы по 85,5% от номинала.

Жажда легкой наживы сподвигнула меня еще на ряд сделок. ** мая были совершены еще две сделки: покупка по 54% и продажа по 65% от номинала 4 (Четырех) облигаций.

Лудоманические наклонности и азарт (статистика показывает, что холостые молодые люди более склонны совершать рискованные сделки) взяли надо мной вверх. И ** мая 2009 года я купил еще 20 (Двадцать) облигаций **** тремя сделками: 5 (Пять) облигаций по 56% от номинала, 5 (Пять) облигаций по 56% от номинала и 10 (Десять) облигаций по 55% от номинала. Однако на этот раз Фортуна отвернулась от меня лицом и повернулась другим местом. В итоге мой разум переборол азарт и лудоманические налонности и я, осознавая, что не все коту масленница и жадность фраера погубит, принял решение: зафиксировать убыток, продав 20 (Двадцать) облигаций по 50% от номинала ** мая 2009 года.

( Читать дальше )