Коррекция

Хоть и не люблю индикаторы, но таких тайм-фреймах...
По USDRUB_TOM на месяцах, неделях и дневках RSI уже 87, что показывает сильную перекупленность. Так-что надо быть на чеку. Сам закрыл лонг и встал в шорт от 55050 с коротким стопом. Если выбьет, то перевернусь обратно, пониже, если дадут)
Всем удачи!

В предыдущем блоге я писал о психологии рыночных пузырей. Так вот повторюсь, пузырь сложно определить по цене, но возможно заметить признаки по поведению рыночного сообщества, а те рыночные настроения, которые мы видим сегодня — это признаки пузыря. Неужели никто не замечает, что сейчас практически ни один уважающий себя аналитик не напишет о том, что американский рынок может скорректироваться? Наоборот, после сентябрьского V-образного выкупа все настроены на долгосрочный рост)) Хорошие макроданные- это позитив, потому что экономика растет, а плохие данные — это позитив потому что ФЕД поможет.

S&P 500
 
Источник: Yahoo Charts

Обратите внимание на рост последних 5 лет и его динамику последние два. И теперь сюда:

( Читать дальше )

Смотрю на СМ начинается волна шортящих индекс. Впрочем, как и каждый раз, когда случается новый перехай. Но видится мне следующая картинка:
 
 
И я считаю, что канал имеет место быть. Коррекция назреет не раньше 2075-2085. Но не сейчас...
И, кстати, не рассчитывайте на касание нижнего края восходящего канала как цель коррекции. Может быть 3 варианты развития коррекции:
1) Коррекция, которая закончится, так и не тронув нижний край восходящего канала;
2) Коррекция, как в 10-ых числах октября — остановится вблизи нижнего края канала;
3) Коррекция, которая пробъет нижний край канала, потом оттестирует уровни, и пойдет дальше вниз. Это и будет разворотом. Среднесрочным или долгосрочным — никто не знает. Время покажет.

P.S.  Сигнал ни в коем случае не является торговой рекомендацией.

Открытый вебинар Академии ProValue «Какие инвестиционные возможности открываются во время кризиса?»:Андрей Макарский, говорит об инвестировании в условиях вероятного кризиса.

Вопросы, затронутые на занятии:

• Элементы защиты от кризиса;
• Как при росте рынка получать доход больше чем S&P;
• Ограничение потерь при коррекции;
• Существенное усиление портфеля после коррекции;
• Разбираются опционные стратегии;

Всем доброй ночи!

Мысли, значит, следующие.
Некоторые профи, не чета мне, в том числе на сём ресурсе, ориентированы на продолжение текущего снижения до уровней 1800 и ниже, вплоть до 1725. Чтож, может статься так оно и будет.  Иные считают, что локальная коррекция закончена и только после роста к очередному HH (~2100) рынок наконец-таки развернётся «взаправду» и серьёзно снизится до 1600-1400, а то и вообще, рухнет до 1200-1000. Но позвольте предложить на рассмотрение иной сценарий развития событий.

Вводные.
Опустим за скобки вопросы макроэкономики. Будем считать, что актуальное состояние и происходящие процессы в сегодняшней мировой экономической системе мы в общих чертах понимаем. В общих чертах… очень условно. Потому как чётко и досконально происходящее, боюсь, не понимают даже те, кто этими процессами рулит. Одним словом, только по рынку.

Объективно:
1. Последний аптренд  (2009-2014гг.) был шикарен своей мощью и продолжительностью. Масса народу, глядя на график мантли, сегодня пускает слюну в предвкушении поймать разворот и прокатиться на те самые 30-50% вниз. При этом уже не один месяц листаются глянцевые журналы с анонсами последних моделей спорткаров и комфортабельных яхт.

( Читать дальше )

Было (на 23.09.2014) http://smart-lab.ru/blog/205730.php :


Стало:




( Читать дальше )

Запись прямого эфира утренней программы «Торговый план» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV от 1 октября 2014 г. с участием Дмитрия Семенова, трейдера компании «Калита-Финанс».

Вводные:
1. Закрытие предыдущего фин.года (30.09.2013)    ~1674п.
2. Лоу года (2013-2104)                                          ~1640п.
3. Текущий хай этого фин.года                                ~2014п. 
 а) рост по итогам года                                            ~20%(!)
 б) предполагаю, что до 01.10.2014 нового HH уже не будет.
4.  На истории последних лет в предверии окончания фин.года начиналась коррекция средней величины (2011-13%, 2012-9%, 2013-5,5%) продолжительностью 1-2 месяца. После этого рынок вновь входил в фазу среднесрочного роста с достижением новых вершин.

( Читать дальше )

Покупки инсайдеров за неделю возросли и составили $35.47 млн по сравнению с предыдущей неделей $22.81млн.

Продажи также увеличились и очень значительно по сравнению с предыдущей неделей и составили $3.37млрд (неделей ранее только $725.84 млн).
Sell/Buy соотношение: показатель вычисляется путем деления суммы продаж инсайдерами акций своих компаний за неделю, на сумму потраченную ими на покупку акций своих компаний.
Таким образом соотношение за последнюю неделю составило 95.05 (на прошлой неделе показатель был 31.82)
 (предыдущие значения смотрите в записях блога)

Соотношение продаж к покупкам инсайдеров ($)

( Читать дальше )