Итоги недели

АФК Система  +9%. Новость о продаже Детского Мира + возможна продажа нефтегазового актива в Гренаде (+35 млрд руб). Любая продажа активов Системой — позитивная новость для акций, поскольку по сумме стоимости активов Система сильно недооценена.

ГМК Норникель  +7,3%. Новый ист.хай. Прохоров кусает локти. Основной рост 27-28 ноября. В эти дни новостей не было. Вероятнее всего, новая волна пошла с 19 ноября, когда позитивно прошел День Инвестора ГМК. Дивдоходность ГМК за последние 12 мес составляет 11% при текущей цене и после дня инвестора стало ясно что если цены на металл не рухнут, то ДД 2019-2021 будет выше 10%. Плюс Потанин тарит постоянно акцию.

Фосагро  +4,5%. Хороший отчет, выручка 9мес +35%. Я уже обращал внимание на эту бумагу, что условия для нее за год существенно изменились в лучшую сторону, но сама акция не выросла. Причина в ее дороговизне и на фоне ГМК она уже не выглядит столь привлекательно.

Газпром  +6,3%. Андрей Круглов, зампред Газпрома на форуме ВТБ Россия зовет заявил, что правление предложит совету директоров повысить дивиденды по итогам 2018 года. Уже прогресс, так как раньше Газпром планировал заморозить дивиденды на уровне 8 рублей. Я не думаю, что газпром заплатит сильно больше 8 рублей. Но реакция на новость меня удивила — +8% за 1 день — такое было последний раз 4 года назад в Газпроме. И это просто напоминает мне о том, что Газпром это мощная пружина, готовая разжаться в любой момент. Был бы повод.

БСПБ +3,8%. Контора приняла новую дивполитику и теперь будет выплачивать не менее 20% прибыли в дивиденды.

Русгидро  -6,7%. Какой-то невероятный объем на пост-торгах по цене 0,5046 — минимум с 2015 года. Вот что значит исключение из индекса  MSCI! С другой стороны возможно, это будет хорошая точка для входа в лонг. 

QIWI  +4%. Объемов нет, но бумагу поддавливают наверх.
AGRO +2.6%. Новый 14-мес.хай. Тоже сгребают по-маленьку.

Табличку изменений за неделю можно посмотреть тут.
Аэрофлот +11%. Цены на керосинку снижаются. 9 дней назад мы опубликовали мозговик, где писали:

… Важно понимать, что из компаний, торгующихся на бирже, ​Аэрофлот является основным бенефициаром падения рублебочки​...
… У нас нет экспертизы в области Аэрофлота. Однако в моменте падение цен на нефть в рублях — позитивный фактор для акций Аэрофлота...
… Возможно, стоит посмотреть на ​Аэрофлот​, но тут уже будет зависеть и от других сопутствующих факторов...

РКК Энергия +9,5%. Почитайте интервью с новым директором РКК в Коммерсанте под заголовком "Я думал, что представляю масштабы бедствия". Контора в полной жопе, акции растут потому что ими просто кто-то организованно манипулирует.

Полюс +9,3%. В этой фазе цикла полюс — хороший защитный актив. Его не брали только потому что была угроза санкций. Санкции перенесли на следующий год, инвесторы начали по чуть-чуть брать. С начала года Полюс всего +3%, бумага отстала и ее также берут, потому что все остальное уже выросло, а быть в акциях полюса — это лучше чем быть в рубле. Полиметалл тоже кстати неплох, +5% за неделю, но все еще -6,5% с начала года.

МРСК ЦП +6,2% за неделю. Бумага очевидно стрельнула после выхода отчета. Заглянув в табличку отчетов сетевых компаний за 3 кв 2018 мы видим что у MRKP и MRKV пока самые приличные квартальные результаты.

МТС -8,3%. 37 млрд убытка, резерв под иск по «узбекскому делу» и возможные санкции. АФК Система вообще говоря могла на этих новостях припасть и побольше чем на -1,9% просто судя по всему там все кто мог выйти, уже вышел. Остались только самые крепкие свидетели и, возможно, неторопливый продавец. В августе меня разборчивые меня чмырили за поверхностный анализ Системы за ошибки в некоторых деталях. Однако с момента выхода того обзора акции АФК потеряли около 10%. В целом, логика того обзора пока работает, продаж активов не видим, основной кэшфлоу Системы попал под угрозу, а обслуживать большой долг надо. Волатильность в AFKS маленькая, но судя по графику там все время кто-то неспеша выходит.

Распадская -5%. Вроде как упали, потому что не было дивидендов в повестке совета директоров, хотя я удивлен, что кто-то ждал, что эти дивиденды будут объявлены прям вот сейчас. Вообще думаю причина падения не в этом, а в том, что дорогой Распад очень хочется кому-то фиксануть. Бумага не особо ликвид, поэтому выход даже небольшого сайза приводит к потерям. В этом смысле конечно смешно читать наш форум, где паникующие люди обвиняют Степанова в том, что он словестно манипулирует акциями:) Хоть бы кто их образумил, самому лень)

Micex Oil&Gas всего -2,2% за неделю при том, что нефть за неделю -12%.

Мои AGRO и QIWI в целом по итогам недели в плюсе: +3,5% и +1,5%. AGRO провела встречу с аналитиками — писал тут. QIWI провела день инвестора в Лондоне (см. новость). По обоим компаниям пока идет плавный ненавязчивый позитив. QIWI собирается вернуться к дивидендам в 2019, а у AGRO идет разворот по ценам, 4-й квартал будет еще лучше 3-го, но основной потенциал будет реализован еще нескоро, поэтому торопиться там некуда.

До встречи на нашем форуме акций!
Спасибо всем кто участвует в обсуждениях.

Никто похоже не думал что 9 апреля повторится так быстро.
А именно аккурат 9 августа, прям цикличность на лицо )
Вола явно зашкаливала в Si, особенно на вечёрке когда ликвидность припала.
Я даже не поехал по традиции вечером плавать, ибо робота было лучше подстраховать )
Лично у меня сложилось впечатление(субъективно) по динамике в стакане фуча на Si и параллельно в стакане USD_TOM
что кто-то более осведомлённый чем я что-то знает, и на выхи у нас может случиться что-то сопоставимое по масштабам с
030314, но не очень понятно что может выступить крымом_v2 ?
ну тока если сбер и © отключат прям в понедельник от баксовых корсчетов.
Что весьма маловероятно, ИМХ0
Из позитива хочется отметить, что мосбиржа таки наконец сделала правильные выводы, переписала походу риск-модуль, и уже не поднимает ГО в 1,5-2 раза ни на чём.
и планки правильно и оперативно сдвигает )
последняя верхняя планка у нас 70326
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=Si-9.18
и не думаю что в пн на открытии мы в неё упрёмся, если конечно не случиться неожиданное )
Ещё из полезной инфы вот расклад по объёмам страйков
www.moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&code=Si-9.18&sid=2&c6=on&c4=on&c7=on&bSubmit=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C+%2F+%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C
лично из него щас вижу что и по неделе текущей(160818) и по месяцу/кварталу(200918) мы окуенно сдвинулись от макс. объёма на 65 !
поэтому дельтахэдж может быть очень агрессивным !
так что думаю любые провалы лучше выкупать хэджируя проданными колами, что при такой воле и их цене оправдвнно, ИМХ0
по воле и опцам на этом пожалуй всё, буду рад вашим комментам )

( Читать дальше )

Многие старые члены опционного сообщества меня знают, молодые скорее всего нет...
Я достаточно давно сюда не писал, но увидел недавно на свой пост про МТС много откликов, большинство которых было по делу,
и понял что сообщество в целом скорее живо чем мёртво, кто бы что ни говорил...
Вот как то так )

Вкратце предистория обо мне и вообще:
на рынке я с 2006, в какой-то момент сосредоточился на воле, преимущественно на продаже, которая казалась мне на тот момент граалем,
но 3.3.14(Крым) я был жестоко наказан и частично опустошён (
С тех пор я перераспределил капитал и сменил инструменты, и пока всё идёт достаточно стабильно и предсказуемо )
Щас торгую америку и наш спот в средне долгосрочных стратегиях которые не требуют быстрого реагирования, и нашу срочку на которой интересно обкатывать разные модели )
На нашей срочке оставил тока Si(до марта 14 был Ri) и вот там всё динамично, торгую полуавтоматом достаточно малой частью капитала там, но которая приносит наиболее динамичную прибыль и иногда просадки конечно )
Вот именно по этой воле в пт. эту был зафиксирован значительный всплеск волы, думаю на ожидании что на этих выходных будет выстрел по санкциям аналогичный Русалу,
который в своё время привёл к последнему «чёрному» пн 9 апреля этого года...
я пока эти ожидания не разделяю...
Думаю выстрел по воле и девальвация рубля обязательно будут, но чутка позже )

( Читать дальше )

Всем привет!

Прошедшая торговая неделя оказалась для меня успешной. Я отработал ряд прибыльных сделок, но к сожалению не обошлось без нарушений дисциплины — тильта. За неделю я совершил 9 сделок, из которых: 3 прибыльных, 6 убыточных. Из 6 убыточных сделок — 4 были тильтовыми, совершенными на эмоциях. Основная ошибка в этом случае — не соблюдение своего плана. Я обычно составляю план на неделю и отрабатываю сделки в рамках недели, но старые привычки «интрадеить» сказываются и выливаются в ошибки. Решать эту проблему буду путем отрабатывания более надежных сигналов, ведь план на май я уже перевыполнил по полной.


Итог за неделю +15 754 рубля, +10,2%. 


( Читать дальше )

На выходные остались открыты 3 ордера.

Пожалуй, самым важным событием стало следующее: не дожидаясь субботы 12 мая, Президент США Дональд Трамп разорвал «ядерную сделку» с Ираном. Он также добавил, что санкционный режим против Тегерана снова вступит в силу. По мнениям специалистов, ограничения затронут прежде всего торговлю, а также нефтяной и банковский сектора Ирана. После выхода такой новости нефтяные котировки значительно выросли и до сих пор находятся на значительно высоких позициях.

Все участники рынка напряжённо следят за развитием событий. Были мнения, что нефть марки BRENT достигнет стоимости 80$ за баррель, однако пока что этого не произошло. Напряженности добавила эскалация обстановки в Сирии, где произошли обмены ударами с воздуха между силами, поддерживаемыми Ираном, и правительственными войсками Израиля. Иран – третья страна ОПЕК по объему нефтедобычи. Трейдеры обеспокоены тем, что возобновление антииранских санкций обвалит экспорт нефти из этой страны. По оценкам S&P Global Platts, экспорт нефти из Ирана может упасть на 200-500 тысяч б/д к концу этого года, а затем еще на 500-700 тысяч б/д в 2019 году. Санкции США вступают в силу в ноябре, что даст участникам рынка некоторое время на поиск новых поставщиков нефти. Китай является самым крупным импортером иранской нефти. Объем поставок нефти из Ирана в Китай составляет примерно 700 тысяч б/д. Из-за проблем с поставками иранской нефти на мировой рынок страны ОПЕК могут решить начать наращивание объемов нефтедобычи раньше, чем ожидалось. Более того, может увеличиться активность американских добытчиков сланцевой нефти. Тем не менее, аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель в 2019 году.

( Читать дальше )

Хвастаться нечем, наверстаем -4,31% (стопы), работала против тренда…

Нашлось время подвести итоги недели.Пишу для самоконтроля, потому что без него никуда, а когда отчёт публичный, это уже серьезнее.
Итак, в плюсе 1,67%, в пипсах 287,70.

Всем добрый вечер. Да-да, поменял я имя. а вернее сказать вернул себе первое добрачное. Под Forts-ом я здесь регился несколько лет назад и вот решил вернуться к своим истокам.

Итоги этой недели —

Брент +1%

Индекс S&P500 0%

Индекс РТС +1,6%

Индекс МБ +2,9%

Бычий карнавал продолжается. Оркестр зажигательно играет, быки лихо отбивают чечётку подсчитывая и прикидывая будущие бырыши. Ни амеры, ни нефть заваливаться отказываются… пока. Амеров сейчас трогать не буду, а вот за нефть немного поколдую.

В эту среду в «сигналах» я озвучил свой (фрактальный) прогноз по бренту на ближайшее время smart-lab.ru/blog/tradesignals/467347.php


 сегодняшний день 


( Читать дальше )