Индикатор

📈Ищет акции, в которых появились базы на любом ценовом уровне.

⚙ Для баз стандартные настройки максимального отклонения от уровня и число баров для формирования самой базы. 
Agregation выставляется по таймфрейму, по которому вы хотите искать.
________

#Base
#Сканер ищет проторговки из N последних свечей, на любых уровнях.
#by thetrader.pro
def iDiff = 0.01; #максимальное отклонение в центах
def iBars = 4; #число баров для просмотра
def iLowest = lowest(low,iBars);
def iHighest = highest(high,iBars);
def bBaseLow = fold Lbar = 0 to iBars with Ls=1 do if ((low[Lbar]-iLowest)<=iDiff) then Ls*1 else Ls*0;
def bBaseHigh = fold Hbar = 0 to iBars with Hs=1 do if ((iHighest-high[Hbar])<=iDiff) then Hs*1 else Hs*0;
plot bBase = bBaseLow or bBaseHigh;

 

Я так понимаю если цена выше черточки — удерживать покупку.
если сваливается ниже — на лонг работать убыточно.


а у вас какие есть индюки?

Какой основной постулат теории хаоса? Какое первоочередное свойство имеет динамическая система, классифицируемая как хаотическая?

Она категорически чувствительна к начальным условиям.

На картинках обычно это представляют так:

Как нам рассказывают различные источники, непосредственно столкнулся с этим  американский ученый Эдвард Лоренц, основоположник теории хаоса.
Вот что об этом пишет Джеймс Глейк в книге «Chaos: Making a New Science»:


( Читать дальше )

продолжение поста от 25 июня «Недооцененные» снова хуже рынка, и где пузырь? 

Эксперименту с индикатором P/E почти 1 год. Два портфеля, в каждом 50 акций, с низким и высоким PE. Вот что получилось:

Разрыв между портфелями только увеличивается, то есть компании, которые год назад были «переоценены рынком по индикатору цена/прибыль» продолжают расти лучше рынка и лучше акций, у которых P/e год назад был ниже 20.

Вот здесь всё начиналось
Думаю, на этом можно заканчивать?

Во-первых, ситуация сильно изменилась за год и теперь большинство «недооцененных» компаний теперь покупать вовсе не хочется (сарказм)
Во-вторых, среди «акций роста» (к ним я отношу практически все из портфеля с высоким PE), некоторые начинают притормаживать, а на их место пора брать новых «лидеров рынка»... 

( Читать дальше )

Вечер добрый!!

Есть тут умельцы, нужно индикатор в квике такой же сделать.
в квике вот это

а нужно вот это


( Читать дальше )

📈 Сканер ищет акции, у которых средний объем выше лимита.
⚙ Лимит и число дней для нахождения среднего объема настраивается.
________

#AvgVolume***Показывает акции со средним объемом больше V за N дней.
#Aggregation — DAY
#by thetrader.pro
def N = 14;
#Число дней для усредненияdef V = 1000000;
#Минимальный торгующийся средний объемplot output = Average(volume, N)>=V;

 

Приветствую, коллеги!

После того, как я опубликовал свой индикатор https://smart-lab.ru/blog/634737.php, многие задавали вопрос: «Как правильно его использовать?». На самом деле, с индикатором можно экспериментировать, но я все таки расскажу, как он используется моими ботами. Сразу сделаю оговорку, мои боты помимо индикатора, используют фильтры для определения состояния рынка: LONG, SHORT, FLAT и используют индикатор в зависимости от того в какой фазе находится рынок. Но все же, не зависимо от этого, есть общие правила для совершения сделок:

• Боты дожидаются, когда цена войдет в зону. Для продажи это зона выше SellPrice. Для покупки ниже BuyPrice.
• После того, как цена вошла в зону, боты начинают отслеживать изменение силы покупателей и продавцов.
• Для покупки необходимо, что бы сумма изменений силы покупателей была больше суммы изменений силы продавцов, а так же цена Offer была выше значения BuyPrice
• Для продажи необходимо, что бы сумма изменений силы продавцов была больше суммы изменений силы покупателей, а цена Bid была ниже значения SellPrice

Собственно это основные условия для сделок покупки и продажи, остальное в работе ботов это дополнительные фильтры, которые улучшают точность входов.

( Читать дальше )

Прочитал статейку начинающего «умнейшего» трейдера о том, как чел, работая в компании купил бумагу на хаях, усреднялся вблизи её, потерял кучу денег клиентов и был уволен. Старая байка противника расчетливого усреднения. Только недалекие люди покупают инструменты на хаях. И неважно на каком инструменте: фондового, срочного и прочих рынках. Есть индикаторы с хорошей корреляцией с ценой инструмента. Не знаете способы определения периодов экстремумов цены — не суйтесь в трейдинг, тем более с чужими деньгами. На месячном таймфрейме РСИ свыше 80 пунктов. Это просто нужно быть самоуверенным торгашом. И другие индикаторы показывают подобное. Вы считаете себя умнее всех, чтобы совершать подобные рискованные операции?? Где нужно было покупать? Разумеется в районе 30 пунктов по РСИ, обязательно просматривая другие таймфреймы до дневного. И тогда вы были бы в шоколаде.


Просто сказка и тысячи процентов профита.
Не забудьте пометить лайком, а то у меня нет вам возможности отвечать взаимностью.

Свечной паттерн три звезды может говорить на вершине о развороте тенденции.
sp500

подтверждение модели будет открытие Завтра ниже рынка, что бы закрыть геп


( Читать дальше )

Приветствую, коллеги!

Не думал, что будет такой интерес к моему посту https://smart-lab.ru/blog/634217.php , а точнее к индикатору, о котором в нем написано. Много сообщений в личку, не успеваю. Поэтому просто выкладываю код индикатора. Написан в QLua. Копируйте, вставляйте, запускайте и пользуйтесь! ВАЖНО: Для нормальной работы индикатора нужно, что бы была открыта таблица обезличенных сделок и шел поток данных по вашему инструменту!!!

p_CLASSCODE = «SPBFUT» --Код класса
p_SECCODE = «SiU0» --Код инструмента

function OnInit()

frame_60min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_H1)
frame_5min = CreateDataSource (p_CLASSCODE, p_SECCODE, INTERVAL_M5)

Index_60min = nil
Index_5min = nil

LastPrice = nil

IsRun = true

end

function main()

CreateTable()

while IsRun do

if Index_60min ~= frame_60min:Size() then

Index_60min = frame_60min:Size()

end

if Index_5min ~= frame_5min:Size() then

Index_5min = frame_5min:Size()

Transaq = 0
BuyWay = 0
SellWay = 0

end

if LastPrice ~= frame_60min:C(Index_60min) then

LastPrice = frame_60min:C(Index_60min)

BuySignal(frame_60min, Index_60min)
SellSignal(frame_60min, Index_60min)

if BuySpeed ~= nil and SellSpeed ~= nil then

if LastPrice < BuyPrice and BuySpeed > SellSpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Buy»)

elseif LastPrice > SellPrice and SellSpeed > BuySpeed then

SetCell(t_id, 1, 4, «Sell»)

else

SetCell(t_id, 1, 4, «None»)

end

end

end

sleep(10)

end

( Читать дальше )