Инвестиционная идея

Шорт можно сделать через ETF XLE — самый ликвидный ETF на Energy sector.
Купить можно нефть через обычные фьючерсы или через ETF типа USO (самый ликвидный на нефть).

Дело в том, что сейчас финансовые активы (акции) из-за QE сильно перегреты относительно реального актива (цены на нефть), к которому тем не менее финансовые активы неразрывно привязаны.

Вот спер картинку в твиттере:
  

Если построить отношение XLE к Бренту, то выглядеть оно будет так:
 
Кстати золото к нефти на максимуме за 16 лет, но это соотношение я бы не стал шортить, потому что не вижу идеи под ним
 

Конечно, это не указывает на то, что стороны пришли к решению и сделка совершится. В то же время, вполне допускаю, все эти переговоры начинаются на кулисами и важный аспект в этом — жизнь актива после сделки. Максим Ноготков — основной владелец Группы Связной хороший руководитель и выстроил лидера сотового ритейлера, это нереально крутая и сложная задача. У меня складывается впечатление что он был бы рад решить финансовые вопросы со Связным и одноименным банком, и заниматься комфортно другими своими проектам. Поскольку считаю управленцев в АФК Системе и МТС толковыми, а Ноготкова разумным, сделка достаточно вероятно произойдет, на каких условиях — для меня сейчас особо не важно.
   Как эту информацию сейчас можно использовать? У Связного Банка выпущены облигации, насколько я понял, доходность из-за дисконта доходит до 19-20%

   Почему считаю стороны договорятся о чем либо — АФК Система заинтересована в развитии, а это значит, развитии своих активов, МТС крутые ребята и смогут придумать как новый актив использовать с финансовой пользой.

( Читать дальше )

Всем привет!
Хотел бы поделится идеей, которая, наверное, многим уже известна, это покупка акций Yahoo! (NASDAQ:YHOO)

19 сентября состоится IPO китайского гиганта Alibaba (NASDAQ:BABA) (размещаться акции будут по цене от 60 до 66$ за штуку)
Yahoo! принадлежит 22,6% Alibaba, т.е при цене 60$/share это примерно 33,90 млрд долл. (86% текущей капитализации Yahoo!)
Во время IPO Yahoo! должна продать ~140 млн. акций компании, стоимость которых после уплаты налогов должна составлять около 6 млрд долларов.
А стоимость оставшихся акций у компании может через какое-то время первысить текущую капитализацию Yahoo! — 39,38 млрд долл.! (если судить по тому как раздувается новость об IPO Alibaba, я думаю 30-40% upside за пару дней можно ожидать ( по крайней мере хотелось бы :))

( Читать дальше )

Всем добрый день! 

Данная стратегия должна понравиться всем без исключения! Пример графика доходности в 1000% с 1000$ без увеличения торгуемого лота. С увеличением лота ожидаемая доходность более 10000% в год. Это предельные возможности! Более реальные с меньшими рисками 150-1000% в год.

Система доведена до автоматизма и реализована в торговом роботе!

Кому интересно, пишите!

Удачных инвестиций!




( Читать дальше )

Всем добрый день!

Только что сейчас прочитал пост про шорт американского рынка, в частности индекса широкого рынка. Одни инвесторы продают, другие в это же время покупают! Я бы еще согласился с тем, что данные группы участников с разными горизонтами инвестирования, а ведь нет! Одни также наращивают убытки, как другие за счет первых эффективно накапливают прибыли.

Недавно я выкладывал свою запись простой стратегии торговли в правильной структуре спроса/предложения, пример был на валютном рынке. Сейчас сделаю пример на американском индексе.

Нужен ли шорт?

Оценивая характер тенденции развития восходящей динамики данного индекса можно смело сказать, что на протяжении всего 2013-2014 годов не было ни одного серьезного разворота рынка! Целесообразнее искать для открытия коротких позиций другие индексы, других стран, (если кому то конечно нравится шортить именно индексы) чья рыночная конъюнктура позволяет утверждать о меньшей устойчивости к различным неблагоприятным экономическим условиям.

( Читать дальше )

Байка старая конечно, но тем не менее, наличие такого инвестора ($20B активов) должно внушать некий оптимизм.
Skagen считает, что возможна сделка между Роснефтью и Сургутнефтегазом (эта тема живет уже лет 7 наверное, насколько я помню)
В 2013 Skagen удвоил вложения в Сургутнефтегаз до 1% СЧА портфеля.
Сургут — самая дешевая нефтяная компания в мире по EV /стоимость бизнеса за вычетом свободных денежных средств на счетах
Кеш = 33 млрд долларов.
«Это обеспечивает отрицательный коэффициент EV. Бумаги дают 10-процентную дивидендную доходность и после запуска в России Euroclear доступны для инвесторов. Сургутнефтегаз может направить деньги в новое большое нефтяное месторождение или провести сделку с «Роснефтью». Оба сценария были бы восприняты позитивно… В настоящее время у нас нет более глубокого анализа и дополнительных комментариев о вероятности такого сценария или других событий вокруг двух этих компаний. Эти предположения основаны на слухах, циркулирующих вокруг того факта, что у «Сургутнефтегаза» есть деньги и, соответственно, компания может их потратить. Возможные варианты кооперации двух компаний обсуждаются уже много-много лет.

Всем добрый день!

Данная стратегия поможет войти в рынок тогда, когда кажется что всё уже упущено и не хочется забегать в последний вагон. 

Стратегию можно торговать и без индикаторов, но для повышения большей вероятности, некоторые из них точно не помешают.

Для вас представлен пример торговли по одному из типов скрытых уровней. Пример весьма простой, поэтому должен быть понятен всем начинающим инвесторам. Многие, кто торгует на рынке, утверждают, что результат определяет в основном психология. Я думаю, что всё дело в безответственности и цели, либо они есть, либо нет. Данную систему рекомендую тщательно изучить и принять на вооружение.
 
Идея торговать по скрытым уровням появилась у меня после того как я понял насколько это эффективно, когда не хватает времени, и если пропущен сигнал входа в сделку от импульсного уровня. Я всегда думал над тем как зайти не просто в рынок, а именно в само движение цены. По какой цене можно зайти – один из основных вопросов.
Исследуя различные уровни, остановился на фрактальных свечах, заметив постоянно одну и ту же закономерность. Которая работает в случае простого экономического принципа: «восстановления спроса/предложения».

Пример на рынке с «правильной структурой роста спроса»:

Суть системы заключается в том, что на рынке с «правильной структурой роста спроса» надо при восстановлении спроса на приемлемые уровни, заходить в сделку на определенном «восстановленном уровне предыдущего исторического спроса» и просто ждать, что «самоподдерживаемый спрос» даст нам заработать прибыль. На продажу ситуация обратная, с уровнями предложения. 

Термин «скрытые уровни» легко понять, когда наглядно можно будет посмотреть на пример на графике с пояснениями.  Скрытый уровень: пусть будет это например фрактальная свеча (№1) с фракталом «Down», минимум которой был обновлен последующими свечами (№Х), и впоследствии именно этот уровень (№1) — а именно — нижняя часть тела свечи (если свеча белая — open, если свеча черная — close), оказывается на графике ниже, чем уровень (№Х) — только уровень close свечи, получается что данный уровень (№1) скрыт уровнем (№X).

Сам по себе скрытый уровень еще ничего не значит, если он «не восстановлен ценой». Т.е. например цена после обновления минимума фрактальной свечи (№1) должна закрыться выше нижней части тела фрактальной свечи (№1) – после этого мы понимаем, что на рынке произошло восстановление спроса на приемлемый уровень. Чем на больший уровень восстановится спрос, тем лучше сигнал на покупку.   Конечно, что касается свечей с фракталами «Up» — всё аналогично. Также уровень предложения может стать уровнем спроса и наоборот – это аксиома (смотрите первое свойство уровней). Восстановление цены (закрытие выше либо ниже уровня)  может быть бесконечное количество раз, соответственно количество торговых сигналов тоже может быть много.


( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Финансовая свобода — это то, для чего каждый из нас приходит на инвестиционное поприще. Опыт и навыки, которые мы получаем в процессе инвестирования — бесценны. Делюсь своим личным опытом. Желаю всем удачи! Продолжайте верить в себя и свою добрую мечту!

Для примера использую eur/usd, постараюсь объяснить максимально подробно. Думаю, что для новичков это точно будет интересно.

Суть паттерна — это использование свойства самоподобия цены, по моему — это главная «неэффективность рынка». Спасибо человеку (Бенуа́ Мандельбро́т), который открыл для нас фрактальную геометрию в финансах. 

Данный пример больше подходит для внутридневной торговли, хотя свойство самоподобия цены дает возможность использовать данную технологию на любом таймфрейме и на любом инструменте.

Стратегия и тактика «направленной торговли» по «импульсным уровням»:

Всем мы знаем определение «торговый канал», мы можем увидеть в какую сторону направлен данный торговый канал по часовому или четырех часовому  таймфреймам. Используя стратегию и тактику торговли внутри торгового канала мы понимаем, что продавать лучше всего от верхней границы, покупать от нижней.  Если торговый канал направлен вниз, и если мы входим на продажу от верхней границы, то предполагаемое положительное соотношение риск/прибыль всегда будет в пользу прибыли, и в то же время если торговый канал направлен вверх, и если мы входим на покупку от его нижней границы, то предполагаемое положительное соотношение риск/прибыль, тоже будет в пользу прибыли. 

1. Для торговли относительно часовых/четырех часовых уровней (далее основных уровней) используем фрактальные уровни! Найти эти уровни легко, построив индикатор «фрактал».
2. Теперь надо выявить в какую сторону идет рынок для того чтобы понять, в какую сторону лучше всего торговать. Для этого можно построить индикатор Moving Average (период 200) экспоненциальная, применяется к Close цены.  Если цена выше МА 200 и индикатор растет, то тренд восходящий, предпочтительно искать точку входа на покупку. Если цена ниже МА200 и индикатор снижается, то предпочтительно искать точку входа на продажу.
3. Для более полного понимания потенциала будущего движения цены – полезно узнать, каком состоянии находится рынок и какая сейчас тенденция. Для этого  удобно использовать индикатор АО (в мт4 в настройках Билла Вильямса).  Сравнение динамики цены и данного индикатора будет давать нам понимание того, есть ли сейчас на рынке на данном таймфрейме перекупленность или перепроданность (дивергенция/конвергенция).  Обычно в эти моменты на рынке растет нестабильность и цена может сделать резкое движение в любую сторону, также торговый диапазон в сторону основного направления торгового канала может значительно снизиться. Данное обстоятельство может стать причиной для того чтобы мы могли открыть позицию контртренд. В других случаях рекомендую торговать только по тренду, т.е. в сторону основного направления торгового канала.
4. Если мы теперь знаем, где находятся «основные уровни», направление – в какую сторону идет рынок, в каком состоянии находится рынок на рассматриваемом таймфрейме, то остается найти точку входа, чтобы присоединиться к движению цены.
5. Если внимательно посмотреть, то можно увидеть как на графике цена через какое то время формирует фракталы, затем также через какое то время цена идет либо в сторону, куда показывают эти фракталы, либо в противоположную сторону.  Цена может двигаться в сторону куда направлены стрелки фракталов и закрываться за их пределами – это называется пробой фрактала (также импульс), и если сразу или через два и более торговых периода цена не возвращается обратно внутрь фрактала – это называется закрепление (или ретест). При прочих равных условиях – пробой фрактала (импульс) и закрепление – и есть точка входа в рынок в сторону куда направлен данный импульс. Если же мы вместо закрепления цены (ретеста) видим обратный возврат за пределы уровня фрактала (особенно за пределы тела свечи фрактала, то это называется «ложный пробой» (ложное пробитие), в таком случае считается, что импульс, который пробивал фрактал поглощен обратной тенденцией, созданной обратным движением цены, следовательно не рекомендуется открывать позиции в сторону первого импульса, а открыть обратную позицию, против первого импульса. Основной вопрос с пониманием здесь связан с ожиданием дальнейшей динамики цены. Это означает, что импульсы и закрепления, равно как и «ложные пробития» сформированные на таймфрейме большего порядка дадут в дальнейшем движение на больший диапазон, чем то же обстоятельство, но на меньшем таймфрейме. В нашей системе мы используем по порядку сначала пробитие (импульс) фрактала на часовом (четырех часовом таймфрейме) – как уже случившиеся событие. И ждем закрепления цены, при этом одновременно входить в сделку планируем на таймфрейме, который на порядок меньший, чем тот на котором мы наблюдали основное пробитие (для входа в сделку таймфрейм 5 минут).  Для этого мы можем наблюдать следующую последовательность: цена на 5 минутном таймфрейме «подходит» к фракталу (который отмечен у нас как пробитый часовой или четырех часовой) – желательно происходит «ложное пробитие» данного уровня, одновременно мы на 5 минутном таймфрейме наблюдаем свечную модель «полное поглощение», что уже является позитивным моментом, для того чтобы готовиться открыть позицию. НО на самом деле этого пока мало! Спешить пока нет смысла, ждем остановки цены и формирование фрактального уровня на пятиминутном таймфрейме, и последующего его пробития (импульса, не менее 5 пунктов (50 минипунктов)) – на закреплении которого и будем входить в сделку! У нас получается следующая ситуация – цена оттолкнулась от сильного уровня, сформировала остановку (сформировала фрактал), пробила данный фрактал и закрепилась, чтобы в дальнейшем продолжить свое движение в основном направлении (основное направление – которое мы наблюдаем по часовому или четырех часовому таймфреймам). (Если мы сможем усвоить данное описание и примем как руководство к действию, то это означает, что мы начали понимать эту торговую систему, остается практиковаться).

( Читать дальше )

По моему получится очень хороший вход на пробон 3$
Все мысли по поводу данного стака...

Всем доброго времени суток!

Расчет составлен на основе технических и фундаментальных данных, а также теории корреляции AUD и NZD.

Для расчета корреляции имеем две валютные пары AUD/USD и NZD/USD. Корреляция равна почти 1, но с весны 2013 они разошлись, австралиец рухнул, а новозеландец стоит на месте.
В данный момент можно заработать на сужении спреда между этими валютными парами (см. график 1), покупкой AUD и продажей NZD.

Данные валюты выражены в одной валютной паре AUD/NZD.

График цены на исторических минимумах (см. график 2), что в данный момент создает благоприятную возможность для входа в сделку. 

  Для инвестиции можно использовать «Структурированные продукты» — это обеспечит не только максимальную защиту вложенных средств, но и даст возможность получить прибыль. Например, при 100% защите капитала доходность продукта составит 12-13% до июля 2014г, а при нулевой защите доходность может составить 150-160% в абсолютном значении.

Для получения данных по доходности нужно воспользоваться " уникальным конструктором структурированных продуктов, что позволит вам собрать собственный продукт, отвечающий вашим требованиям:

( Читать дальше )