Илья Гадаскин

В первый день последнего летнего месяца приятно поделиться хорошей новостью!

Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .

Наконец совместно с коллегами из FINAM мы завершили все процедуры и готовы пустить наш продукт в открытый рынок.

ABIGTRUST в ДУ получил название — АЛГОТРАСТ. Это та самая стратегия, которая была до этого момента доступна только для наших VIP клиентов.

АЛГОТРАСТ включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в данной стратегии торгуют одновременно. АЛГОТРАСТ отличается от стратегии ABIGTRUST на COMON, которая является только «младшим братом». Результаты стратегии АЛГОТРАСТ более стабильны, и менее волатильны.

Подключиться к АЛГОТРАСТ можно здесь

18 мая 2024 рядом с Клязьминским водохранилищем прошла встреча алгоритмических трейдеров, фокусирующаяся на превращении рыночного хаоса и волатильности в прибыль через продвинутые алгоритмы торговли во время кризиса. Погода была шикарной, и я бы сказал нерабочей. Но всё прошло отлично. Очень рад был видеть много знакомых лиц.

Мы с моим партнером Ильёй Гадаскиным выступили с темой: "Направленные алгостратегии и их сочетание с портфельными подходами в инвестициях". Кроме того, что я открыто пишу про стратегии ABTRUST, ABIGTRUST и AITRUST, мы показали результаты по нашим основным алгоритмам, которые используются на счетах VIP клиентов. Кроме того рассказали о новом продукте, который реализуем с Finam. О нём я расскажу чуть позже, когда на самом Finam появтся все необходимые маркетинговые материалы.

Ещё раз хочу выразить благодарность Андрею Верникову, по рекомендации которого, мы были приглашены на данное мероприятие.

А здесь привожу небольшой фотоотчёт.

10 мая в возрасте 86 лет умер один из легендарных управляющих и инвесторов — Джим Саймонс. Он, конечно, не был известен в широких кругах как Баффет, Линч или Далио, но среди профессионалов его знали очень хорошо.

Саймонс известен алгоритмической торговлей (инвестициями). Фонд Медальон (Medallion Fund) компании Renaissance под его руководством в период с 1988 по 2021 принёс баснословный результат — 37% годовых за вычетом комиссий. Даже если бы Саймонс брал 49% за управление, то результаты инвесторов всё равно были бы выше доходности SP500.

Вот, что о нём писали финансовые обозреватели:
Саймонс один из первых, работая в Renaissance, создал базу исторических данных огромного количества активов, очистив её от различных неточностей. Он был не просто прекрасным математиком, но и прекрасным руководителем. Умел рассмотреть таланты, а благодаря связям в академических кругах мог привлечь лучших на работу в Медальон. Очень мало было тех, кто получив работу в фонде в последствии покидал его. Саймонс и его команда обнаруживали закономерности в ценах, даже когда их нельзя было объяснить фундаментальными факторами.

Сейчас всё больше клиентов выбирают в качестве стратегии при управлении подход, в котором сочетаются одновременно мой портфельный вариант ABTRUST и алгостратегии ABIGTRUST, которую мы реализуем совместно с Ильёй Гадаскиным (в клиентских портфелях мы используем более совершенные алгоритмы, о чём я не раз уже писал).

Несложно понять почему! Давайте сначала просто взглянем на простые цифры за 1 год на публичном треке COMON!
✅ ABTRUST — доходность 21,93%, при максимальной просадке 5,09%
✅ ABIGTRSUT — доходность 38,99%, при максимальной просадке 15,44%
💯 AITRUST — доходность 24,45%, при максимальной просадке 4,23% ‼️

Как говорят профессионалы — всё дело в расскореляции. Построив вместе ABTRUST и ABIGTRUST несложно увидеть, как часто пока одна стратегия падает, другая может расти, и в этой ситуации нужно правильно подобрать соотношение стратегий в портфеле.

AITRUST имеет следующее соотношение:
✅ ABTRUST — 85%
✅ ABIGTRUST — 15%

Такой вариант был выбран не случайно. И дело здесь не столько в математических расчётах, сколько и в психологии.

Ровно год назад мы с моим другом и партнёром запустили на сервисе COMON FINAM алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST.

Результат впечатляет: +38% процентов годовых! И это при том, что начиная с ноября 2023 волатильность рынка снижалась и достигала своего исторического минимума, как писал в одном из своих постов Александр Горчаков (сторожила алгоритмической торговли в России). Напомню, что для большинства алгоритмов, в том числе для наших, высокая волатильность — это благо.

Результат нашей стратегии с «лихвой» уложился в прогнозные 65% при волатильности 45%, которые мы рассчитывали на исторических данных. По факту итоговая волатильность была существенно ниже. Поэтому в скором времени, мы пересчитаем прогнозные значения, и обновим информацию в описании к данной стратегии.

Также напомню, что алгоритм стратегии ABIGTRUST — это младший брат других алгоритмических комплексов, которые более требовательны к размеру капиталу, и которые мы ставим своим VIP клиентам с суммами от 10 миллионов рублей. В текущий момент мы совместно с одним из крупных профессиональных участников готовим продукт, который будет доступен более широкому кругу инвесторов (порог входа составит от 300 тысяч рублей) и очень надеемся, что он начнет свою работу уже в мае 2024. Анонс обязательно будет.

Высшая Школа Бизнеса НИУ ВШЭ

Друзья, 20-го мая в Высшей Школе Бизнеса НИУ ВШЭ стартует программа профессиональной переподготовки «Финансовые и фондовые рынки», где я являюсь не только преподавателем отдельных дисциплин, но и академическим руководителем.

Создавая эту программу, мне хотелось сделать не просто теоретический и академический курс, которых достаточно много. Я ставил перед собой амбициозную задачу показать вам практическое использованию тех знаний, которые можно прочесть в различных книгах.

Именно поэтому я пригласил читать дисциплины людей, которые имеют не только преподавательский опыт, но и большую практическую работу за плечами. Все они профессионалы фондового и финансового рынка в самом прямом смысле.

Наша команда:
✅Ян Арт — к.э.н., владелец и главный редактор финансового интернет издания Finversia
✅ Ярослав Кабаков — к.э.н., Директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам»
✅ Илья Ванин — вице-президент НАУФОР
✅ Олег Абелев — к.э.н., Начальник аналитического отдела ИК РИКОМ-ТРАСТ