Доходность

В продолжение поста
Навеяно аналогией с методом конечных элементов в сопромате.
Далее все рассуждения для ордера Sell по текущему Close. Цвета: зеленый — риск, красный — профит.

Попытка оценить/визуализировать риск/доходность по оси времени приводит примерно к следующему — схожую картинку можно видеть в некоторых терминалах при выставленных ордерах TP и SL с условиями на ограничение времени их существования.
график

Однако:
Сами зоны риска/доходности могут быть разными по продолжительности.график

А внутри цветных зон вероятности могут быть распределены неравномерно.
Можно предположить, что более точно возможно описать риск/доходность разложив функцию их распределения на графические примитивы. Далее на рисунках представлен первый шаг такого разложения. Количество шагов определяется заданной степенью точности интерполяции.



( Читать дальше )

 
Допущения:
— определен временной горизонт и шаг времени для оценки
— определен диапазон колебания цены, на котором оценивается поза
— есть методика оценки риска и доходности
— доходность (как цель позиции) должна лежать в области положительных чисел
— риск как ограничение может быть как положительной(риск есть) так и отриц. величиной(риск отсутствует)
 
Для упрощения предстваления до двумерного положим T_remain = const.
Получили оценки риска и доходности для данной цены БА и текущего T_remain.
 
Возможные цели:
Найти позу с
— минимальным риском
— максимальной доходностью
пользоваться отношением риск/доходность нельзя т.к. даже при условии положительности обоих членов получим неоднозначное решение для одного и того же значения отношения.
Можно дополнить ограничением доходность > риска


( Читать дальше )

Специально для долгосрочных частных инвесторов независимое аналитическое агентство Инвесткафе впервые, презентует Доходный портфель, который будет выходить каждую неделю. В нем мы предлагаем вашему вниманию вложения не только в акции, но и в облигации, а также учитываем дивиденды. Долгое время мы отбирали для вас самые лучшие акции и выпускали еженедельный Модельный портфель, но теперь все изменилось и вариантов заработать стало вдвое больше.
В чем разница между модельным и доходным портфелем?
Как будет формироваться портфель?
Как пользоваться портфелем?
Как отслеживать доходность?
Также поговорим о рисках при данных видах инвестиций. И самое главное. Мы не только расскажем о преимуществах нового продукта аналитического агентства, но и представим первый, уже готовый Доходный портфель. Пока средняя доходность инструмента составляет 12%, но это только начало.

Для тех, кто еще не успел сделать свой фонд...

Обратите внимание на среднюю доходность по рынку.



вот такая грустная инфа пришла на почту...

Источник

Результаты по счёту фортс публикуемые на comon.ru и whotraders, торговля ведётся сбербанком. С этого года добавляю доллар-рубль, ожидаемая средняя доходность 10% в месяц. Также увеличиваю торговые лимиты по своим счетам.

Доходность от 30% до 55% в месяц!!!. Да! ты можеш на бирже отбить и 3000% но, можеш-ли ты?!!! Будьте риалистами, сколько раз ты уже терял свой депозит, тебе еще не надоело? Вступайте в МММ 2012 ВСЕМ ВСЕ ПЛАТИТЬСЯ!!! 
Измени свою жизнь к лучшему!!! а не переживай в какую сторону затра пойдет рынок или почему я не поставил ордер.
официальный сайт МММ 2012 начните читать как люди без вас меняют мир 
и может вы откроете свои глаза на реальность и присоединитесь МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ!!! МЫ МЕНЯЕМ МИР!!! Все люди достойны жить лучше.
 
 В МММ 2012 РИСКОВ НЕТ В ОТЛИЧИИ ОТ БИРЖ. НА БИРЖЕ ТЫ НЕ ЗНАЕШЬ КУДА ПОЙДЕТ ЦЕНА А В МММ 2012 ВСЕГДА В ВЕРХ КАКОЙ ЭТО РИСК, А ТЕМА ЧТО МММ 2012 РУХНЕТ УЖЕ НЕ АКТУАЛЬНА!!! 
ПОСЛЕ 2Х ЛЕТ РАБОТЫ МММ 2012 НЕ СЛОМАТЬ

ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ ИЛИ КТО-ТО ХОЧЕТ СКАЗАТЬ ЧТО ОН НЕ ОСТАВЛЯЛ СВОЙ ДЕПОЗИТ НА БИРЖЕ, А ПОТОМ ОСОЗНАВ СВОИ ОШИБКИ, ПОВТОРЯЛ ТОЖЕ САМОЕ, ТОЛЬКО РАЗМЕР ДЕПОЗИТА БЫЛ УЖЕ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, И КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ОПЯТЬ В ДАННОЕ ВРЕМЯ? ПОВЫШАЕТЕ СВОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ?!!! ХА-ХА-ХА, Я СМОТРЮ НА ЖИЗНЬ РЕАЛЬНО А НЕ В «ЖМУЩЕЙ ПОЗИЦИИ ПРОТИВ ТРЕНДА»!!! 

( Читать дальше )

В связи с каникулами биржи, можно как-то разместить неиспользованные деньги на счёте фортс?
Если выводить на депозит, то за ввод будет банковская комиссия больше или равная процентам по депозиту.
Купить облигации? Надо деньги на ммвб переводить, что долго и разбираться с облигациямии.
Инструменты с фиксированной доходностью только облигации, на фортс ничего нет?

Итак, пора подвести итоги года! судя по результатам ЛЧИ большинство или сливают или показывают доходность ниже банковского депозита! В этом году Ри болталась большую часть времени в диапазоне 135-155тыс п! с кратковременным уходом ниже 125! Из значимых событий можно выделить только КУе и безоткатный рост в начале года до весны, который как всегда большинство шортили! в 2011 году я тоже торговал ри, кстати был тут блог, где онлайн делились скальперы интрадейщики своими сделками, он к сожалению исчез вместе с его топикстартером, который как оказалось понабрал ДУ или кредитов и слился! я тоже, торгуя РИ сливал как и все, а в этом году те, кто им торгует заработали пожалуй; только на объявлении КУЕ, помню счастливое лицо господина Мартынова, находящегося в эйфории от прибыли в пару лямов:)
Этот год я торговал на форексе и по основному депо прибыль годовая составила 54%! Но, я эксперементировал с небольшими депо 2-3тыс$, один разогнал за пару мес 480%, второй 230% прибыль вывел, т е эти %можно посчитать как годовую прибыль относительно этих небольших депо! депозит в 300$на альпари после удвоения и последующего его убытка, сейчас там 220$ можно не считать-это был эксперимент по работе в данном ДЦ и крайне неудачный! В общем и целом я считаю, что результат неплохой за такой слабоволатильный год!

( Читать дальше )

На фоне здешних «гурий» я понимаю конечно что маловато будет, но тем не менее что есть: +20,37 за 4 месяца, ещё 2% это уже за вчерашнюю декабрьскую сессию.

Коллеги, кто подскажет наиболее инетерсные облигации с точки зрения доходность/риск?
Чтобы обгоняла банковский депозит.