Блог им. optionanalyser

Надежность оценки риска/доходности по оси времени

В продолжение поста
Навеяно аналогией с методом конечных элементов в сопромате.
Далее все рассуждения для ордера Sell по текущему Close. Цвета: зеленый — риск, красный — профит.

Попытка оценить/визуализировать риск/доходность по оси времени приводит примерно к следующему — схожую картинку можно видеть в некоторых терминалах при выставленных ордерах TP и SL с условиями на ограничение времени их существования.
график

Однако:
Сами зоны риска/доходности могут быть разными по продолжительности.график

А внутри цветных зон вероятности могут быть распределены неравномерно.
Можно предположить, что более точно возможно описать риск/доходность разложив функцию их распределения на графические примитивы. Далее на рисунках представлен первый шаг такого разложения. Количество шагов определяется заданной степенью точности интерполяции.
Тогда можем получить вот такую ситуацию по времени: риск сейчас — доход потом график
или почти сравнимые по времени. график
Для найденных фигур возможно рассчитать показатели, оценивающие надежность сделки.
68 | ★3

Читайте на SMART-LAB:
Фото
AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?
Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо...
Фото
Олег Свиргун
23:06
Комментарий по новости Коммерсантъ
⚡️ Друзья, считаем важным дать комментарий по сегодняшней новости в СМИ : 🔥 Взаимоотношения ГК «Самолет» и компании VIJU, одним из...
Фото
Самолет
18:20
Фото
Откуда в «МГКЛ» появляются товары для ресейла
Сегодня поток товаров для ресейла в группе «МГКЛ» формируется из двух основных источников — онлайн-канала и офлайн-инфраструктуры. Это...
Фото
MGKL
10:00
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:57

полезные записи за 24 часа

★22 11 Управляем опционной конструкцией
★8 2 Свежая таблица 24.03.26 корпоративных облигаций
★5 42 Началось. ❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк.
★5 1 Нефтегазовые доходы в феврале 2026 г. — компании впервые за 5 лет заплатили в бюджет по демпферу, но ситуация улучшится уже в марте. Надолго ли это?
★5 2 Лукойл (LKOH). Отчёт 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 19 «Красивые» номера уходят в онлайн: Госуслуги запускают рынок за 25 млрд
★4 1 ⚡ Самое выгодное время для покупки ОФЗ
★4 4 Татнефть - разворот на 180° или все-таки 360°?
★4 3 Расчет исторической волатильности (HV)
★3 3 ❗️ Раздаю бесплатно подборку облигаций лучшей инвестиционной стратегии
+133 92 Азия. Вторник.
+105 8 Сделки по портфелю: оперативный комментарий
+96 42 Началось. ❗️ Минфин предложил расширить контроль за переводами между физлицами через ФНС и Центробанк.
+94 36 Не ставка определяет где будет рынок! Доказательство😁
+92 6 Ситуация на текущий момент
+92 34 🚙Балтийский лизинг: свежий разбор и новое размещение ❗️ 2025 год никого не пощадил 🔥
+88 90 Начато формирование группировки русского "Старлинка" на орбите.
+83 4 Татнефть - разворот на 180° или все-таки 360°?
+81 82 Индекс МБ сегодня
+80 1 Нефтегазовые доходы в феврале 2026 г. — компании впервые за 5 лет заплатили в бюджет по демпферу, но ситуация улучшится уже в марте. Надолго ли это?

самые обсуждаемые сегодня

92к Азия. Вторник.
90к Начато формирование группировки русского "Старлинка" на орбите.
82к Индекс МБ сегодня
60к Мосбиржа, это что за мошенничество?????????????????????????????????????????????????????????????????
35к 💔Рассказываю про свою ПЕРВУЮ. Почему я опустошал банкоматы
36к Не ставка определяет где будет рынок! Доказательство😁
33к США-Иран-Израиль. Будет жарко?
28к В чем твое преимущество на рынке? Как ты собираешься заработать доходность выше среднего?
28к Нефть удвоилась, а российский рынок акций почти не вырос: что вообще происходит?
27к Рассказываю прикольную штуку, которая пришла только с опытом исследований рынков и инвестирования.

теги блога optionanalyser

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн