05 февраля 2013, 11:53
Надежность оценки риска/доходности по оси времени
В продолжение поста
Навеяно аналогией с методом конечных элементов в сопромате.
Далее все рассуждения для ордера Sell по текущему Close. Цвета: зеленый — риск, красный — профит.
Попытка оценить/визуализировать риск/доходность по оси времени приводит примерно к следующему — схожую картинку можно видеть в некоторых терминалах при выставленных ордерах TP и SL с условиями на ограничение времени их существования.
график
Однако:
Сами зоны риска/доходности могут быть разными по продолжительности.график
А внутри цветных зон вероятности могут быть распределены неравномерно.
Можно предположить, что более точно возможно описать риск/доходность разложив функцию их распределения на графические примитивы. Далее на рисунках представлен первый шаг такого разложения. Количество шагов определяется заданной степенью точности интерполяции.
Тогда можем получить вот такую ситуацию по времени: риск сейчас — доход потом график
или почти сравнимые по времени. график
Для найденных фигур возможно рассчитать показатели, оценивающие надежность сделки.
Навеяно аналогией с методом конечных элементов в сопромате.
Далее все рассуждения для ордера Sell по текущему Close. Цвета: зеленый — риск, красный — профит.
Попытка оценить/визуализировать риск/доходность по оси времени приводит примерно к следующему — схожую картинку можно видеть в некоторых терминалах при выставленных ордерах TP и SL с условиями на ограничение времени их существования.
график
Однако:
Сами зоны риска/доходности могут быть разными по продолжительности.график
А внутри цветных зон вероятности могут быть распределены неравномерно.
Можно предположить, что более точно возможно описать риск/доходность разложив функцию их распределения на графические примитивы. Далее на рисунках представлен первый шаг такого разложения. Количество шагов определяется заданной степенью точности интерполяции.
Тогда можем получить вот такую ситуацию по времени: риск сейчас — доход потом график
или почти сравнимые по времени. график
Для найденных фигур возможно рассчитать показатели, оценивающие надежность сделки.
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
0 Комментариев
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 12 мая 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
12.05.2026
Рынок облигаций. Расходы бюджета несут риски
Игорь Галактионов Рассказываем о ключевых событиях прошедшей недели и интересных выпусках облигаций. Низкая инфляция, но большой дефицит Четыре недели подряд инфляция остаётся околонулевой....
12.05.2026
✈️ PT ISIM — диспетчер по кибербезопасности промышленных и автоматизированных систем Пулково
Аэропорт в современном мегаполисе — это не только огромные здания, самолеты и тысячи пассажиров, но и ИТ-инфраструктура, состоящая из десятков, а то и сотен умных инженерных систем. Потенциально в...
12.05.2026
Vakabob,
Хотелось бы, но сомневаюсь, что до дивов упадет ещё так. Оповещение себе поставил, деньги положил. После дивов то понятно упадет. Тогда тоже доберу.
тгк2 вчера ракетила на ровном месте
Павел Пономарев,
Такие составы отслеживаются со спутника в реальном времени. Кроме того, в движении ее не запустить, надо время для остановки и развертывания. Кроме того введение поправки на цел...
Проявился третий шортовый красный уровень. Каждый уровень ниже предыдущего, что означает вероятность как движения цены вверх — пробития нисходящего тренда так и его продолжения. Неопределенность на те...
Александр, так все зарубежные бренды ждут момента когда вернуться на рынок России, за исключением нефетгазового сектора. Я думаю, если и будет нефтегазовые проекты США и России, то только на Аляске...
Гриша, о каких потерях идет речь?
Гриша, ты не в космосе. Я не Трамп. Перестань приседать и отжиматься.
Сбережения россиян в банках выросли в апреле на 1%, прибавив более ₽1 трлн, и достигли ₽67,2 трлн — данные ВТБ Российский рынок сбережений в апреле вырос на 1%, или более чем на 1 трлн рублей. Это рек...
Гриша, Необязательно. Ведь у кого там может быть дом, к которому надо доехать
Слава Платиновый, сколько раз уже такое никогда писали о нашем фондовом рынке, а потом как сходит туда куда никогда никогда, и снова начинают писать никогда, только в другую сторону🤪…
Россети ИПР сколько можно заработать до 30-ого года В конце апреля на ресурсах минэнерго появился ИПР головной компании Россетей, и мало по мало стали появляться ИПР дочерних компаний. решил свести да...