ГАзпром

Переформулировал задачу так:

Формализовать условия входа в позицию таким образом, чтобы потенциал движения был максимальным, а риски минимальными))

Рассматриваю на примере Газпрома. ТФ — дневки


















Важно следующее — уникального/универсального индикатора, который сказал бы — входите на ВСЕ и будет вам счастье и Бентли впридачу нет. Риски присутствуют постоянно. Но в наших силах а)их минимизировать, б) подобрать такие условия входа, когда большинство показателей будут на нашей стороне. Опыт показывает, что серьезных входов в среднесрок в год — 2-3. В лучшем случае. Но именно в умении ДОЖИДАТЬСЯ правильной раздачи и есть искусство трейдера.

ЭХХХХХ… мне еще тоже учиться и учиться

Шорт его побьери))

Вот и пятница. Самый приятный день. Я зашортил все что писал ранее. Портфель в целом на год (не путать со спекулятивным) такой:
МТС   20%
ГЛСР 20%
ПИК   10%
ППГХО 8%
БурЗол — 8%
ГГОК   8%
МЕЧЕЛ 9% (в США)
Татнф — 6%
Евраз  8%
Газпром  2% (пока не куплен)
Сбер 0,5% (пока не куплен)
ВРАО 0,5% 

• Интер РАО покупает 49% Нортгаза за $1,5 млрд
• Продавец пакета — Фархад Ахмедов
• Нортгаз — оператор газовых месторождений. Контроль уГазпрома

Аналитики поют хвалебную песнь  Интер РАО. Говорят о центре консолидации и о суперкомпании. Говорят об увеличении вертик интеграции после покупки.

Уралсиб-Кэпитал: Мы считаем данную покупку позитивным событием для
фундаментальной стоимости Интер РАО. Во-первых, эта сделка вновь привлечет внимание инвесторов к деятельности компании в сфере слияний и поглощений, что служило основным фактором роста котировок Интер РАО в прошлом году. Во-вторых, стоит отметить, что Интер РАО будет преобразовано в вертикально интегрированный холдинг, тогда как покупка газового оператора отчасти застрахует компанию от риска повышения цен на газ, а также позволит выиграть от
ожидающейся либерализации рынка газа в России.

Мое мнение:
Интер РАО много тратит, размывает долю миноров допками. Эффективность приобретенных активов не очевидна.
Почему Газпром не купил 49%?
Разве есть какая то сигнергия?
Кто такой Фархад Ахмедов?

Я придерживаюсь своих вчерашних мыслей и как написал в ответ на коменты к свой первой записи в блоге я зашортил сегодня Газпром и ВТБ, в обед, Газпром по 200,05 ВТБ по 0,1095. Шорт по фьючу РТС держу. Завтра красивыми для шорта на отскоках будет Сбер и жду сигналы по Луку.

После нервного утреннего снижения котировки, не достигнув ближайшей поддержки на уровне 193,8-194 (РОС и РОСvo от 20.12.10 г.), резко развернулись вверх, постепенно накапливая положительную дельту в объемах. Однако силы быкам хватило ровно до первого же сопротивлени на уровне 195,7 (РОС от 23.12.10 г.), после чего импульсное движение перешло во флэт
При этом стоит обратить внимание, что основной объем (40,3%) был сконцентирован в узком диапазоне 194,9-195,05, что позволит нам принять этот уровень за значимый, однако суммарный дневной объем в очередной раз оставляет желать лучшего)



На следующее утро предлагаю рассмотреть 2 стратегии:
1) Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Trending):
— лонг выше VAH (195,37) со стопом под конрольной точкой РОС (194,95),
— шорт ниже 193,8 (POC) с коротким стопом
2) Non-Trending Strategies (http://www.marketdelta.com/Non-Trending):
— лонг от 193,8 (POC) с коротким стопом,
— шорт от 195,37 (VAH) с коротким стопом

Рассмотрим торговую сессию от 23/12/2010. 1-го декабря, несомненно, красочный трендовый день. Но всё своё основное время, к сожалению, рынок находится в боковом движении.

Предлагаю обозначить 3 экстремума, и рассмотреть эти движения на рынке с помощью рыночного профиля и анализа Footprint







Принципы работы во флэте хорошо описаны на сайте MarketDelta — www.marketdelta.com/Non-Trending

Обратите особое внимание на то, как «медвежья» дельта в кластере со значение "-1275" (13-45 мск) постепенно утратила свое значение до "+121" (17-03 мск), находясь в районе уровней поддержки.

Рассмотрим очень информативный день в торговли акциями ГАЗПРОМа — 01 декабря 2010 года.

Если постараться разместить график Footprint в одной картинке, то получится следующее:



Первое, что агрессивно бросается в глаза — уверенное доминирование покупок в течение всей сессии. И таких дней в ГАЗПРОМе можно по пальцам пересчитать, неимоверно полезный день для изучения торговли по объемам. Но сегодня не об этом.

К утру 1-го декабря сформировались 2 зоны сопртивлений — 177,24-177,84 и 182,56-182,84 (РОС и РОСvo, или контрольные точки рыночного и объемнеого профилей)

Предлагаю рассмотреть более подробно первую зону 177,24-177,84:









Теперь посмотрим, как выглядело движение на рынке в свечном отображении:



Нарисовали два «шипа», в которых увеличили объемы и сформировали дивергенции с классическими и адаптивными осцилляторами)))

Я решил рассмотреть самые крупные сделки 18.12.2010 г. в ГАЗПРОМе:
194,63 750000
195,00 377431
195,90 343596
194,90 308630
Открыв ленту всех сделок, первой я нашел третью сделку на локальных максимумах, она оказалась продажей:

В MarketDelta эта сделка маркируется жирным красным цветом за минусом "-343696", указывая на «медвежью доминанту».



Однако в общем суммарном объеме эта сделка составляет всего 0,6%



Если же отобразить всю пятничную сессию на одном рисунке в тиковом (не временном!!!) отображении, сложив в каждом тиковом баре 3000 тиков, то получим следующую картину:



Сам себя выделяет основной дневной уровень — 196, в районе которого произошла всего лишь одна (!)  крупная сделка из 4-х. Хотя на этом уровне прошли основные суммарные объемы:



Вывод — крупные сделки в ленте или на обычном тиковом графике имеют некоторое (!) значение, но общую картину о настроениях крупных операторов дает все-таки совмещенный график с накапливаемым объемом.