Волатильность

Накануне торгов CSCO -8.7%, существенно выше заложенной в опционы амплитуды.

Из грядущих интересны NVDA, ESRX, JCP, ANF, CSC, CRM. В целом сезон завершается.

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dDExYWgzZUpURjFGQjZDMGRlWXE2T2c#gid=0

Ну и в целом по 300 акциям индекса

docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3xOWIJOE3-dFhvN1A2eU9hRzhnZDQzWXJYZ0Z6N3c

Попробую открыть небольшой лонг по золоту на понедельник. Замечено если вола GVZ показывает шпильку за 2 дня, то вероятно в золоте мы увидим день роста в понедельник.Как вы думаете?


( Читать дальше )

Приехали!!! до 29,07,2011 волатильность была в коридоре 22-29.ну а максимумы в районе 110 все помнят август 11.Впереди еще тухлый летний сезон.  Самое в этом печальное, что с продажей волатильности надо теперь ждать и продажа опционов уже не такой лакомый кусок(((

Описание техники: smart-lab.ru/blog/50665.php

Netflix только нервно ведет себя, все остальное в солидном плюсе на открытии. Посмотрим, что будет к закрытию.

В центре внимания — NFLX, WAT, AAPL, BHI, HSY

AAPL начали падать еще до отчетности (после торгов)

P.S. Судя по плюсам, ход предторговки США никого не интересует))

Нашел шикарный видос на просторах сети. Визуализация IV… вообщем цените!!!  Первый пост на смарте, плюсаните))

19 апреля оказался спокойным днем — как обычно, страхи трейдеров были преувеличены и существенно за пределы колебаний вышли акции QCOM и NUE US. Результаты BAC и MS говорят о том, что интервал в 2 стандартных отклонения возможно чересчур велик — шорт гамма по этим высоколиквидным опционам был бы очень прибыльным (порядка 5% от notional).

Да, пояснение — колонка без имени — это разность модуля реального колебания и ERM.

Ниже таблица.