Алгоритм

Неплохую идею для высокочастотного трейдинга подсказал Kipp Rogers в своем блоге. Идея несложная, но требующая подробного объяснения, поэтому попробую изложить ее в двух статьях.

Автор предположил, что лучшее исполнение ордеров, отправленных на биржу, скорее возможно получить, торгуя с трейдерами — людьми, вручную отправляющими приказы, чем с компьютерами, то есть контрагентами с автоматическим выставлением. Высокочастотные роботы отправляют приказы на биржу только в том случае, если они видят возможность быстрого снятия прибыли или ищут наилучшую цену исполнения для больших объемов, что делает соревнование с ними очень тяжелой задачей. С другой стороны, трейдеры, торгующие вручную ( под ними могут подразумеваться и автоматические программы с медленными алгоритмами ), выставляют приказы с большим временем жизни (до отмены или исполнения), меньше внимания уделяют мгновенной цене и, как правило, имеют идею о направлении движения цены при входе в рынок, что также дает представление о поведении их ордеров.

В предыдущей статье мы говорили об эффективных алгоритмах, необходимых для вычисления вероятностей и стат. распределений модели Маркова, которыми являются форвардный алгоритм и алгоритм Витерби. Форвардный алгоритм вычисляет вероятность соответствия данных наблюдения полученным моделью всем возможным последовательностям состояний. Алгоритм Витерби вычисляет вероятность соответствия данных полученной моделью одной, наиболее вероятной, последовательности.

В этом посте будет много формул, но без этого не обойтись, чтобы создать хорошую стратегию, надо разбираться в математической модели, лежащей в ее основе. Следующие части будут более приближенными к практике.

Форвардный алгоритм.

Форвардный алгоритм позволяет эффективно рассчитать функцию вероятности p(O|λ). Форвардной переменной называется вероятность генерации моделью наблюдений до времени t, и состояние j в момент времени t определяется как:

В данном цикле статей начинаем рассматривать модель Маркова, которая находит применение в задачах классификации состояния рынка и используется во многих биржевых роботах. Статьи основаны на постах, опубликованных в блоге Gekko Quant. Также будет рассмотрены практические алгоритмы на финансовых рынках. Код в цикле приведен на языке R. Вначале будет много теории, ее надо хотя бы попробовать понять, затем разберем практические примеры.

Рабочая среда распознавания основных паттернов.

Рассмотрим набор признаков O, полученный из набора данных d и класс w, обозначающий наиболее подходящий класс для O:

Сегодня я не работаю если:
• у меня плохое настроение;
• я плохо себя чувствую;
• у меня большие проблемы;
• компьютер плохо работает;
• интернет плохо работает;
• я не убрался дома;

Расписание рабочего дня:
с 9:00 до 18:00

Рабочее место:
• удобное;
• светлое;
• в чистоте и порядке;
• хороший компьютер;

Модель для входа.
Если дверь на работу закрыта, я разворачиваюсь и иду домой.
Если открыта захожу а дальше смотрю п.Рабочее место, если все впорядке то начинаю работать
Модель для выхода.
Жду 18:00 и срываюсь домой

Сила уровней коллег:
Если коллега низкого уровня то не общаюсь с ним(воздушный уровень);
Если на пути встречается начальник то приветствую его(уровень который встречался ранее-сильный уровень)
Зеркальный уровень(главный отдела становиться обычным рабочим)

Уход с работы во время рабочего времени возможен если;
Началось время обеда...

PortfolioOptimizer — это оптимизатор с функцией автоматического сохранением TWR/HPR топа лучших результатов оптимизации. Термины TWR и HPR заимствованы из портфельной теории Ральфа Винса, к адептом которой я себя причисляю.
Для того, чтобы получить базовое понимание того, чем отличается теория Винса от классической портфельной теории, я также понятия TWR и HPR отсылаю Вас к книгам автора, или курсам на тему.
 

О схожести профессий летчика-истребителя и трейдера:

В воздушном бою (в трейдинге) с большой вероятностью побеждает и выживает тот, кто:

1) Первым увидит противника (увидеть точку входа в сделку)

2) Атакует из выгодного положения с превышением по высоте и скорости, желательно со стороны солнца (выгодный risk/reward 1 к 3 и выше)

3) Хладнокровно нажимает гашетку, когда цель в сетке прицела. Думать обычно некогда и все решают секунды. (хладнокровие в принятии решений)

4) Всегда берет с собой парашют, если вы без парашюта — значит вы настоящий самурай-камикадзе!)) (парашют это ваш дневной стоп)

5) Крутит головой на 360 градусов, отслеживает постоянно меняющуюся обстановку (research) 

6) Либо сбиваете вы, либо сбивают вас. Это война, а она без потерь не бывает. Конечно можно выйти из боя, если вы умеете это делать, применив тот или иной маневр.

Всем привет, запускаю новую линию мини-постов(если будете плюсовать), под лозунгом Trading hack, буду выкладывать прикольные мульки, которые очень помогают лично мне.
Сегодня я расскажу про то, как я из одной лицензии Wealth делаю 4, но в теории могу и 6, абсолютно легально.