s&p500

Индекс волатильности S&P500 (VIX) сейчас находится на очень низком значении, что увеличивает потенциал коррекции в ближайшей перспективе

 

Месячные свечки выстроились в соответствии с критериями прорыва Демарка. То бишь, высока вероятность в течение еще пяти-семи свечек пройти высоту синей стрелки и достичь уровня 1450.

На фоне всеобщей эйфории задумался. Что нас ждет в ближайший месяц? Для начала посмотрим на американский рынок, как ведущий фактор.Последнии недели нету ни только падения, но даже самой завалящей просадки. Медленный натужный рост на десятые доли процента. Очевидно что рынки держат до конца этого года, и мало-мальски серьезной коррекции не дадут пока развиться. Обратим еще внимание, что взятие максимумов по СиПи и Доу прошло не пробитием сопротивлений, а натужным натягиванием, что никак не напоминает прорыв. Далее...
Взглянем так же на нашу Рашу.  За последние недели мы также видели безоткатный рост. Все проливы выкуплены, впереди благодать и Тройка диалог с кучей бабла, готовящаяся закупиться на хаях. 2007-2008 год, часть вторая.
 Наши фишки:

NEW YORK, Dec 14 (Reuters) — Bank of America Merrill Lynch forecast the Standard & Poor's 500 stock index will rise to 1,400 in the next 12 months, with energy and technology most likely to outperform other sectors, the firm said on Tuesday.
   Driving the U.S. market will be earnings, which should reach record levels in 2011, David Bianco, chief U.S. equity strategist, said at the firm's 2011 outlook conference.  "2010 was a good year for the stock market, and I expect 2011 to be an even better year," he said. «It's going to be an asset class that comes back into favor.The firm is forecasting a 2011 earnings per share for the S&P 500 of $93 and $99 for 2012.  »It's just remarkable how strong the corporate profit recovery has been. It surprised everybody to the upside.

Ну что, судя по скупкам франка и продажам евро, можно сделать следующий вывод: траблы с долгами много серьезнее в ЕС, чем может показаться. Еврофранк уже более года выступает опережающим где-то на 2-3 месяца индикатором. Кошмарить не хочется, да и лой пока не прошли, но объемы на скупке далеко не маленькие. И ставки по облигам Испании и Португалии маханули. Если 1.28 по еврофранку пройдет, будет гэп вниз жесткий. Это означает с вероятностью 99,99%, что евродоллар уйдет вниз в течение 1,5-2 месяцев.
По фонде: думаю, что сипи будет расти до отчетностей, где немного откорректится. 1250-важный уровень. Его проход-это 100% 1300. Непрохождение уровня 1250 гарантирует 1180 и последующий гэп с ростом. Причин роста, причем очень емких, очень много.
Шортить фьюч ртс я бы не рискнул. И в лонг не полез бы. Я в кэше. Здесь нужно выжидать либо задерга, либо просадки. Следовательно либо выкупать, либо шортить. Сейчас уже даже не последний вагон поезда. Сейчас пила)

21:34. Если рынок сегодня так и закроется, то я завтра тоже стану оптимистом. Я не гений и не умею предугадывать такие движения, как движение наверх сегодня. Противоход был очень мощный и по всем рынкам: отскочил EUR/USD, отскочил S&P500, вернулась нефть.

Сегодня нас еще ждет Бежевая Книга в 22:00мск, а завтра утром до открытия выход пакет статы из Китая за сентябрь, так что перенос позиций сопряжен с риском.

dr-mart

23:53.
Перенес лонг на следующий день. Исторически данная операция приносила мне одни лишь убытки. Морально готов уже к потерям и гэпу вниз в среду.  Могу сказать, что я вижу на дневных графиках конфигурации, которые могут сработать на этой неделе вверх. S&P500 может пробить завтра 1130 и пойти выше. По RIU0 цели 153 и 156. Фундамент и общий сентимент это не подтверждают, но графическая картинка пока говорит за рост.

И прошу всех помнить: все что здесь подписано dr-mart, не является прогнозом. Это сценарии или рабочие гипотезы, если угодно. Это никакие не прогнозы. Для меня никакого значения не имеет, сбывается прогноз или нет. Главное, это сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы и сколько теряете, когда ошибаетесь.

dr-mart

19:27
•    Данные SEC:
•    GS терял деньги целых 10 дней во 2-м квартале.
•    Всего они делают деньги 85% времени.
•    В 1-м1 у них не было ни одного убыточного дня.
•    3 дня они теряли больше $100 млн за день
•    17 дней они делали больше $100м
•     
•    CFTC
•    Хедж-фонды увеличили позы в нефтяных фучах и опционах до макс за 13 недель
•    За неделю по 3 августа чистый лонг вырос на 24% до 135833 – макс с 4 мая.
•    Длинная поза наращивается уже 4 недели
•    На эту неделю аналитики BBG наиболее пессимистичны с июля 2009 28 из 46 ожидают снижения.
•     
•    Аналитики ждут роста по S&P500
•    12 стратегов ждут средний рост до 1242. (+20%)
•    JPM Томас Ли: +16% SP500 к концу года на фоне роста прибылей.
•    BOFA Дэвид Бьянко: SP500 достигнет 1300 на фоне рекордно низких ставок.
•    Credit Suisse Эндрю Гартвэйт: 1270 (+13%)
•    Barclays Барри Кнапп 1210. Рынок вырастет после ноябрьских выборов
•    BOFA Этан Харрис (эк-ст): новое фин регулирование затормозит рост
•   
•    Компании копят  наличку 6 кварталов подряд на фоне экономии.
•    Сейчас она достигла $836 млрд.
•    P/E = 15, на 16% меньше исторической средней с 1937 (скорр на ставку)
•    443 компании SP500 отчитались, 338 – лучше прогноза.
•    5 кварталов подряд более 70% компаний лучше прогноза.
•    с 1999 г. аналитики переоценивают рост в среднем на 8.1%
•     
•    Goldman Sachs
•    понизил прогнозы по экономике 2 крупн стран
•    Япония +1.4% 2011 против 1.7%
•    США 1.9% против 2.5%
•    Повод: господдержка перестает действовать
•     
•    10 авг 22:15мск ФРС
•    ФРС может понизить оценку экономики США
•    Скорее всего обойдется без новых мер поддержки экономики
•    Возможно, они могут реинвестировать средства от истекающих облигаций на балансе ФРС
•    Аналы уверены, что прежде чем ФРС на что-то серьезное решится, пройдет несколько месяцев.
•     
•    Темы дня РФР:
•    Трейдеры покинули рабочие места в МСК в связи с жарой
•    Газпром обогнал Сбер по оборотам.
•    Лидеры: РТКМ-П, ГМК, Акрон
•    Теханалитики: по ГП есть шанс сломать боковой тренд
•    Волошин подписал протокол ВОСА ГМК. Теперь можно выплатить дивиденды 210руб
•    Полюс увеличил добычу золота на 5% в 1п
•    Роснефть заплатила $400М дочке юкоса – Юкос-Капитал

dr-mart

23:23. S&P500 отжался наверх во 2-й половине торговой сессии. Очень хочется перенести шорт на следующую неделю, но опыт показывает, что эта операция рискованна и бессмысленна в рамках моей торговой стратегии. Второй день подряд я упускаю плавающую прибыль >1500 пунктов, наивно рассчитывая на выход рынка из диапазона. Чувствую как это сильно влияет на мое эмоциональное состояние. Зря я стал снимать тейк-профиты. Рынок пилит все больше, ярко выраженных движений все меньше. И почему-то именно в такой ситуации ты начинаешь все больше надеятся поймать сильную движуху.

По окончательной конфигурации, сложившейся в концу недели, скажу, что пока что я настроен поиграть вниз. Но рынок мне очень не нравится.

dr-mart