тренд

Моя Торговая Система (ТС) – это интрадейная реверсная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.

ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №5, пусть не самой крупной, на торт профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вчера-сегодня, когда ТС взяла в лонг «движняк» +104 шага (пункта, цента) после более-менее терпимого прохождения статы по нефти.
.

.
Ремарка: Администратор сайта необоснованно и безапелляционно запретил мои посты на Главной странице Смартлаба, якобы за копипаст. Поэтому, подписываемся, чтоб ничего не пропустить.

Моя Торговая Система (ТС) – это интрадейная реверсная система торговли на МБ фьючерсом нефти Brent.

ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой №4 на торт профита ТС будет демонстрация графика со сделками за вчера-сегодня, когда ТС взяла в лонг «движняк» +116 шагов (пунктов, центов).
.

.
Ремарка: Администратор сайта необоснованно и безапелляционно запретил мои посты на Главной странице Смартлаба, якобы за копипаст. Поэтому, подписываемся, чтоб ничего не пропустить.
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. ТС работает на реальном счёте, периодически шлифуется и оттачивается. Также активно тестируются ТС по «еде», «сберу» и «мамбе». Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».

Последние 3 месяца на развитых рынках в аутсайдерах сектор Financials. Эта тенденция началась с февральской коррекции и получила ускорение на этой неделе. В S&P500 данный сектор занимает второе место с конца по перфомансу за этот период.

Причем, если из Financials вычесть биржи, брокеров, страховщиков, эссет менеджмент, кредитные услуги, т.е. оставить коммерческие и инвестиционные банки (грань между которыми явно стерлась со времен второго срока Клинтона), то картина совсем нехорошая.

Банки фактически стали первыми «бенефициарами» роста доходностей государственных облигаций. Сейчас на балансах частных банков огромное количество этого добра. А кто из ведущих мани-центров Уолл-Стрит завяз в облигациях европейских государств-задолженников, легко разглядеть по реакции рынков на этой неделе.

Итак, самые «веселые» дела у итальянских и испанских банков плюс Дойчебанк, они от максимумов года (середина января – начало февраля) теряют от 30% до 50% капитализации. И подбирать сейчас этих эмитентов совсем не стоит (а то тут закидывали венчур по покупке Дойчебанка), т.к. пока история чисто инсайдерская, на поверхность проблемы еще не вышли, а значит, рынки еще не дисконтировали и не оценили проблемность активов европейских банков.