технический анализ

Доброе утро!
 
Вчерашний день на российском фондовом рынке был непростой. Не только для тех, кто держал лонги и ждал отскока, чтобы их сдать. Но и для тех, кто сидел в кэше и уже не мог зашортить, потому что по фишкам было уже минус 3 процента. Да и тем, кто уже имел шорты, рынок пару раз предлагал сдать их на, казалось бы, сильных уровнях. Однако, так мы до конца сессии и пропадали. Давайте посмотрим, в какую ситуацию завел нас вчерашний торговый день, очередной день в этом году, получивший почетное звание «черный день ФР», на этот раз «черный понедельник».
 
Начнем классически — с индекса ММВБ.



Уже на открытии в первом часе индекс пробил сопротивление, которое вырисовывалось на часовом графике. И стало понятно, что будет жарко.  Первые три часа, как видно по графику – без комментариев даже. Но это дела минувшие. Что же нас ждет дальше? А главное для индекса сегодня – что он подошел к уровню 1380 пунктов. Уровень серьезный, определяющий. И он был сильным.  Но уже на открытии индекс может сходить ниже его. Тут уже вопрос, будут ли откупать рынок в целом. Но одно можно сказать точно – если пробитие состоится, это будет очень большой порцией негатива. Давайте внимательней посмотрим на индекс ММВБ, расширим взгляд, теперь рассмотрим дневной график:

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Дождались пробоя. Сегодня ждем отскок на 143. Поддержка 137.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Прорвали плотину, которая сдерживала всеобщие порывы около месяца. Прорвали вниз на всеобщем негативе. Появляются высказывания о крахе мировой финансовой системы и о том, что эта неделя будет определяющей. Европейские страны уже считают своим долгом попросить помощь…видно чувствуют что надо брать пока дают.
Америке опять прогнозируют дефолт – «скоро всей вашей Америке кирдык»,- сразу вспоминаются вещие слова Бодрова.
Азиаты торгуются разнонаправлено. Американскимие фьючерсы немного прибавляют. В общем внешний фон остается негативным.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,8 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Поддержка 137. Сегодня возможен отскок на 143.


( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Никто не знает, когда будет выход из боковика. Лонг при пробое 152, шорт – при пробое 145.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Негативное закрытие Европы и америки в пятницу, пила всю неделю, неопределенность на мировых площадках – все давит на участников торгов. Многие потеряли надежду выйти из боковика – а это значит, что он уже рядом.
Азиаты торгуются в минусе вместе с американскими фьючерсами.

 
ИТОГ: Внешний фон негативный (-0,58 с вероятностью 58%).
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
 
15М: Самый важный уровень 145-146. Сегодня никаких прогнозов. Жду вялой негативной динамики и пилы весь день.
 
 

 
День: Спустились на нижнюю границу канала. Находимся рядом с важным уровнем 145-147.


( Читать дальше )

Пишу не столько для всех вас, сколько для себя, чтобы еще раз структурно разложить по полочкам что есть что.

1. Чьи заявки мы видим в стакане?
   80% это маркетмейкер. Почему? Все очень просто: на фортсе 25 тыс. активных счетов, т.е. сделки чаще чем 1 раз в месяц. Из них каждый день торгует процентов, наверное 5 — 10. Т.е. всего тысяча или две человек ежедневно поглядывает в монитор с целью в подходящий момент принять решение о сделке. Сколько из них постоянно держит заявки в стакане можно прикинуть самому, вспомнив как часто вы сами выставляете заявку в глубине стакана.
   Значит, заходя по рынку 80% мы съедаем у ММ и только 20% у скальперов, постоянно тусующихся рядом со спредом и случайно забредших трейдеров.
2. Маркетмейкер не может проиграть. Это факт. Маркетмейкерство — это бизнес, а любой убыточный бизнес сразу закрывают. Раз не закрыли, значит этот бизнес приносит прибыль.
3. ММ это робот. Ни один робот не умеет прогнозировать цену. Как он определяет куда вести цену? Он ждет пока об него откроется определенный объем контрактов. Если этот объем покупал, значит ММ в шорте и цена пойдет вниз пока не найдет покупателя, если продавал, то наоборот. По моим наблюдениям больше чем на 1000 пунктов он цену двигать не может или не хочет, слишком рисковано из-за неопределенности движений западных рынков. У ММ также как и всех ограничена ликвидность и стоять против всех он не будет.

Добрый день!
 
Тема ГМК нынче актуальна. Говорят о нем немало, и причем уже давно, с появлением темы бай-бека обсуждение Норильского никеля, и раньше не обделенного вниманием инвесторов, приняло новые обороты. Прожолжим подогревать интерес к активу) Несколько дней назад и мы с вами обсуждали обновление минимум года (подробнее тут: http://smart-lab.ru/blog/23860.php). И вот по прошествии этих нескольких дней давайте же посмотрим, что произошло с акциями — что поменялось, а что осталось прежним.
 
 
Обратим внимание на дневной график:

 

ГМК повел себя согласно прогнозу (http://smart-lab.ru/blog/23860.php) — уровень 4950 выступил поддержкой для бумаги, и от него начали выкупать. При этом на общем негативном фоне последних дней рост Норильского никеля действительно выделяется, что говорит нам о силе уровня. От лоя ГМК отрос на 7-8 процентов, отыграв сопротивление, и те, кто говорил о необходимости покупок на таких уровнях, затрубили о победе быков. Однако давайте посмотрим теперь на часовые графики: 

( Читать дальше )

• Нефть просела в четверг к минимумам месяца
• Причина — бегство от рисков, распродажа на сырьевых рынках
• Стоп-лоссы сработали
• Эконостатистика США должна оказывать поддержку нефти
• Дисконт WTI-Brent 9 баксов — минимальный с марта 2011.
• В центе внимания иранская ядерная программа
• ВТБ-Капитал ожидает консолидации
• Видят поддержку на уровне 106-107 долларов

В пятницу нефть восстановила позиции. Причина — рост евро на фоне вмешательства ЕЦБ в ситуацию на долговом рынке Европы (скупки облигаций Испании и Италии).
На след недел эксперты блумберг ожидают падения нефти 18 против 11, которые за рост.

• Золото упало в четверг до минимума за 2,5 недели
• причина — рыночные течения, технические факторы, падение всех сырьевых рынков

Всемирный совет по золоту, квартальный отчет:
потребление золота в 3 кв 2011 +6% до максимума за 15 мес.=1054 тонн
основной фактор — рост инвестиций (их объем составил 468 тонн)
инвестиционный спрос +33%г/г
покупки связаны с долговым кризисом в еврозоне
спрос со стороны ювелирной промышленности -10%г/г

втб-капитал: цены должно консолидироваться на тек уровне
макс цель коррекции 1680 (62% уровень фибоначчи)
вероятно при падении цен появтся желающие вновь купить золото
годовой повышательный тренд остается в силе


 

Продолжаю анализировать фракталы. В данном случае рассматриваю фракталы на дневном графике сбербанка. Выводы думаю можно сделать из графики самостоятельно

Сбербанк (дневные паттерны):

p.s. огромный мир может скрываться в отражении крохотной капли :)

Всем удачных торгов!

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Клин-боковик в силе. Наблюдаем за развитием ситуации. Делать прогнозы сейчас не стоит – развести могут очень красиво.
 
ВНЕШНИЙ ФОН
Европейские фондовые площадки завершили торговую сессию четверга снижением на фоне сохраняющихся опасений по поводу экономической ситуации в Европе, несмотря на то, доходность бондов Италии опустилась ниже опасных 7%, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов четверга немецкий индекс DAX уменьшился на 1,07%, составив 5850,17 пункта. Французский индекс CAC 40 понизился на 1,78% — до 3010,29 пункта. FTSE 100 потерял 1,56% и составил 5423,14 пункта.
Доходность гособлигаций Италии в четверг опустилась на 8 базисных пунктов — до 6,93%. Эта новость несколько обнадежила инвесторов, однако не сняла беспокойства по поводу состояния экономики Италии.
Инвесторы опасаются распространения долгового кризиса на экономики «ключевых» стран. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch заявило о том, что рейтинг американской банковской системы может быть понижен в связи с растущим влиянием кризиса суверенных долгов в Европе. Кроме того, в последние месяцы активно обсуждается возможное понижение кредитного рейтинга Франции, который пока находится на максимальном уровне.


( Читать дальше )

О возможном сливе я писал тут http://smart-lab.ru/blog/24284.php.

Признаюсь честно, сам в это до конца не верил и полностью вышел в кеш перез закрытием основной сессии. Не удалось поучаствовать в движении на вечерке, семья все таки важнее :)
Евробаксик. По прежнему находится в консолидации. Важный уровень поддержки 1.342, только после прохождение которого возможно сильное движение.

РИ. Технически можно считать, что мы вышли из всем известного треугольника вниз. Однако, стоит дождаться пробоя уровня 145к.
 

( Читать дальше )