статистика

Промышленное производство (с нач. г.) (г/г) 9.4% (прогноз 9.5%) Негативно
Пром. производство (г/г) 9.3% (прогноз 9.4%) Негативно
Розничные продажи (с нач. г.) (г/г) 12.5% (прогноз 12.6%) Негативно

Многие пишут о гэпе в понедельник, кто вверх, кто вниз, закроют, не закроют… Я и сам писал часто, пока позавчера не закрыл длинную позицию на выхадные «из опасений гэпа вниз». И тут я задал себе вопрос «а так ли страшен этот гэп, и так ли опасно переносить позицию через выходные, или лучше все-таки уйти в кэш?» Я поморочился с графиком, календарем и вот, теперь делюсь с Вами данными своих миниисследований.

Я взял33 последних понедельника на фьючерсе РТС и вот, что у меня вышло: 14 из них закрылись по тренду, из них 8 были ударным днем, 11 закрылись против тренда, 3 из них были ударным днем (то есть в пятницу был максимум рынка, и в понедельник тренд развернулся), 8 закрылись практически без изменений. Так же замечу, что закрытия против тренда, не являющиеся ударными днями, весьма незначительны.

( Читать дальше )

Привет.

О чем говорит такой набор p-статистик для расширенного теста Дикки-Фуллера?

0.0048 0.0131 0.0530 0.072

Насколько я понял гипотезу о стационарности отвергаем на 5%-ом уровне, так как на третьем-четвертом лаге у нас высокие значимости.

Однако матлаб возвращает 1, то бишь принимаем и ряд стационарен.

Применил эту статистику к параметру «Депозиты банков в ЦБ РФ».
По графику очевидно, что ряд нестационарный, а также есть значимые частные автокорреляции :)))

Что я делаю не так?


Вопрос №2 — волатильность стационарна? :) 

Вот так выглядят графики посещаемости финама и смартлаба по месяцам.
(финам посещают 1 млн уникальных в месяц, смартлаб — 250 тысяч).
Зеленая линия — посещаемость финама поделенная на посещаемость смартлаба.



Да, прошло всего пару лет. Этот путь не быстрый.

S&P500 краткий итог апреля

За месяц индекс вырос на 1.81% с 1569.19 до 1597.57. От начала года на 12.02%.

Результаты 40 крупнейших компаний индекса за месяц.

( Читать дальше )

Новые заказы США: -5,7% — макс. падение с августа 2012
 


По индексу ММВБ сегодня самый сильный рост с 1 октября 2012.

Это очень хорошо, — развивается тенденция к росту активности/волатильности. На рынок возвращаются движения денежных потоков. На  этом можно и нужно зарабатывать.

Не забывайте, что все дилетанты поголовно в такие дни шортят рынок:) 

 
Но русских трейдеров это не испугает

Простое статистическое наблюдение на основе данных 1998-2012 года





Понимая  ограничиченность прогнозирования значений мая 2013 исходя из статистики  предыдущих периодов, тем не менее можно констатировать следующее: май сильнее, чем период январь-апрель, но слабее конкретно апреля. Т.е обычный сценарий- постепенный рост с января по апрель и стабилизация в мае. 
В этом году апрель намного слабее периода январь-апрель, что является нетипичным сценарием поведения рынков с т.зр. статистики.
Таким образом, в этом году майская коррекция может не состоятся так как не выполнены условия обычного сценария.

Ниже представлены данные отображающие статистику результативности моих утренних обзоров.




( Читать дальше )