обзор рынка

Сейчас быки хотят быстрого реванша, быстро отскочить и отвоевать часть понесенных потерь, но считаю, что этого не будет, после такого падения назад мы быстро не вернемся. Рынок должен, основательно проторговать текущие уровни, как мне видится в течении хотя двух недель. 
По индексу ММВБ, предполагаю широкий боковик между уровнями 1400 и 1530 пунктов, с последующим понижением волатильности.  Сейчас не стоит быть ни быком ни медведем, и следовательно не рассчитывать на пробой ни вверх ни вниз.  Часто боковики называют распилом счетов, но это только если вы будете настойчиво торговать в одну сторону. Если же использовать боковик для активных спекуляций, то вероятно можно будет несколько раз прокатиться по «волнам», фиксируя прибыль после 3-5% движения рынка.
 Как мне видится, зона ниже 1450 пунктов, это зона спекулятивной покупки, выше 1475 пунктов по индексу ММВБ, зона продаж.  Стопы по позициям, выставлять обязательно, на уровне 1540 для коротких позиций и 1380 для длинных.  И самое главное правило, спекулятивная торговля не должна быть основана на ваших убеждениях, в спекуляциях главное мобильность, в случае выхода рынка из бокового канала, убыточные позиции надо крыть незамедлительно.


( Читать дальше )

После стольких дней падения, нужно отстоятся. Я снимаю с себя статус медведя, и занимаю нейтральную позицию, поскольку моя цель 1400 ММВБ достигнута, далее нужно осмотреться.
Краткосрочно, рынок в текущий момент настроен на отскок. Знаю, что многие сейчас бегают в поиске денег, для того, чтобы закупиться на упавшем рынке. Так же знаю, что немало тех, кто остался в бумагах и сейчас находится в подавленном состоянии, и готов скинуть портфель,  уже не рассчитывая на прибыль, а желает лишь сократить убытки.  Нас же, в ближайшие недели, ждет широкий боковик с проторговкой новых уровней.
Считаю что 1400 пунктов по ММВБ, сильная поддержка, которая должна сдержать падение, так же, как и уровень 1100 по S&P500 является очень сильной опорой для быков в США. Пока что, печатный станок в США не выключен полностью, пока нет дефицита ликвидности, данные уровни должны быть устойчивы.
 А действия монетарных властей, сейчас полностью на стороне быков. Первый фактор это вчерашнее заявление ФРС, которое пообещало, что ставка останется по прежнему, низкой до  2013 года. Второй фактор, это ЕЦБ, который всё-таки стал выкупать облигации проблемных европейский стран, тем самым, по сути, запустив свое QE.


( Читать дальше )

Вчера, после падения фьючерса на РТС, RIU1 ниже 187 000 пунктов, падение стало само себя кормить.
Суть происходящего проста, ниже 187 000 пунктов, начали срываться стопы «быков», тем самым вызывая новые продажи.
Далее, масло в огонь подлили спекулянты, использующие технический анализ как основной инструмент и роботы, которых сейчас стало очень много. У роботов после пробоя ниже сопротивления 183 500 появился четкий сигнал на продажу.
RiU1 /4 часа/

 
Рынок сейчас валится как ком, вызывая эффект домино. Каждый новый уровень внизу, срывает все новые и новые стопы. К тому же, многие «быки», сидевшие с большим плечом, сейчас находятся на грани маржинкола.
С преодолением каждого нового уровня, будут расти продажи на фоне увеличения нервозности. Одним словом, у «быков» будут сдавать нервы, и они будут крыть свои позиции.
Подобные лавины падения, обычно останавливаются у сильных сопротивлений, тогда когда начинают появятся серьезные покупки.


( Читать дальше )

 

Слово, которое больше всего сейчас подходит рынкам — это «страх»! По фьючерсу РТС игроки сбрасывают короткие позиции на выходные:

 



 
 
Стоимость риска на опционном рынке растёт в пятницу почти по всем страйкам (обычно в пятницу мы видим снижение волатильности):

( Читать дальше )

2 августа, это вторник, осталось совсем немного, а американские парламентарии еще не на йоту, не продвинулись в вопросе повышения лимита долга. И похоже, что вряд ли успеют в срок. После чего,  будут все основания для падения рынка акций, как с позиции настроения рынка, так и с фундаментальной составляющей. И что самое интересное, ТА уже заготовил нам сценарий провала в индексе S&P500. На дневном графике снизу, вполне четко можно увидеть почти полностью сформировавшуюся фигуру голова и плечи.  Причем, провал намечается до уровней 1180 пунктов, а возможно и до 1050 пунктов в ближайшие пол года.
Есть конечно у быков одна ниточка за рост, это инфляция и обвал доллара, но такой рост, создаст новый инфляционный тренд роста и экономике от этого хорошо не будет. Инфляционный рост, хуже падения. Но пока что, больше шансов того, что рынок выберет в итоге дорогу вниз. Оперившись на сокращение государственных расходов и в недалёкой перспективе, свертывании стимулирования экономики из-за инфляционной угрозы.  Наш рынок, как последователь динамики американских рынков и цен на нефть, естественно при таком раскладе пойдет вниз. 


( Читать дальше )

Проблема госдолга США, похожа на змею, а рынок, на мышку. Змея подкрадывается и гипнотизирует мышку, вгоняя ее в ступор. Далеезмея ест грызуна. Вот и рынок, ну понятно же, что размер проблемы, в связи с долгом США просто огромен. Греческий вопрос в сравнении с этим, просто мелкая шалость. Власти, во всю, обсуждают на какую величину порезать расходы, в экономике, где главным, самым важным элементом, является спрос.  В других условиях, любое сокращение расходов бюджета, более чем на 1% от ВВП, было бы для рынка явным негативом. А что сейчас!!! Рынок неадекватен, он постоянно пытается придумать, что нибуть, что может показаться хорошим сигналом. И сейчас, в мире, быки пытаются вдолбить в голову инвесторам, что если лимит будет повышен, не важно, за счет каких сокращений бюджета, это будет позитивом и рынок после ждет рост. По мне, так это странно, то есть, за позитив выставляется отсутствие негатива. И при этом, совершенно забывается, что так между делом, США сократят расходы бюджета на два и более процента от ВВП, и никто не хочется задуматься о том, что столь радикальные сокращения расходов, плохо скажутся на экономических показателях, уже в самое ближайшее время.


( Читать дальше )

Все гэп отработали бакс отработал возвратное касение — вниз теперь вперед

Второй раз за 2 года ВТБ, удерживается на ногах, за счет помощи от государства. Первым случаем можно считать, осень 2009 года, когда банк провел дополнительную эмиссию акций, которую полностью скупило государство. Второй случай сейчас, когда из-за покупки Банка Москвы, государство вновь помогло.

( Read more... )

Пока рынок падет — а я все что хотел сказать уже сказал — зачем повторятся.  Решил перемыть косточки компаниям — первый ВТБ.
кто следующий — пожелания в комментах — речь идет о голубых фишках топ 20 ммвб