В пятницу была классная возможность
заработать на арбитраже «фьюч-спот» по МТС, но по комментариям стало понятно, что не все въехали, что именно за арбитраж там наклевывался))
В основном обсуждался тот факт, что фьюч на МТС является Carry. Это действительно так, НО :-)
Перед
дивидендами фьюч должен был стоять на уровне +1% (своп к декабрьской экспирации) за вычетом дивидендов или +2.3руб.-6.2руб.=-3.9руб.
А стоял он в итоге даже чуть выше спота!!! см. скриншот
Т.е. по факту +1.9% к нормальному закрытию рынка (такой раскосяк связан с общей паникой по Евтушенкову, МТС заливали прилично, а фьюч на МТС неликвид полный, поэтому серьезных арбитражный систем там, похоже, не было.
Это как биржевой баг, немного халявы для тех, кто в теме)))
(
Читать дальше )