ммвб

Буря, скоро грянет буря!
             Нудный октябрь обманул большинство ожиданий. Высокий уровень неопределенности, связанный как с выборами президента в США, так и ситуацией в Европе привел к снижению объемов торгов и стагнации котировок в нехарактерно узком диапазоне месячном диапазоне 1420 – 1490 пунктов по индексу ММВБ.
 Сценарий на октябрь и реализация: рынок выбрал среднее между двумя основными сценариями, сформировав сужающийся коридор.




Октябрьская стагнация практически не изменила ситуации с регрессионными моделими. По-прежнему, основным действующим трендом на текущий момент остается движение, начавшееся в марте 2011 года (красные линии на графике ниже). Сейчас индекс находится вблизи уровней статистических сопротивлений этой модели и октябрьское движение, в принципе, можно считать реакцией рынка на наличие мощного давления  продавцов, ожидающих начала нового движения вниз.


( Читать дальше )

Итак, дождались результатов выборов США, мало кто сомневался но тем не менее… Победа Обамы дает повод для роста, но насколько серьездным он будет — будем поглядеть
Первая цель — линия наклона от середины сентября — 1455, тем более в этой зоне сейчас находятся МА20, МА50, МА100, МА200… В случае уверенного прохода следующая цель диапазон 1470-1490, там и линия падающего тренда от апрель 2011г, там и уровни Фибоначи сходятся, да и зона довольна проторгованная ранее, конечная для этого движения цель предыдущий хай сентября 2012, т.е. зона 1550. (мало вероятная на мой взгляд но чем черт не шутит). При этом перебой 1420 вниз скорее откроется дверь самолета и хорошо если достанется парашют. Всем удачи. 

Американские индексы продолжают прибывать на стороне оптимизма.
Бычий интерес к  финансовым активам вполне объясним, учитывая, что впереди  ключевое политическое событие последних месяцев – выборы президента США. Плюс ко всему, американские рынки вдохновлены еще и отличной статистикой с рынка труда.
Напомним, в пятницу вышли долгожданные «нонфармы», согласно которым в октябре в несельскохозяйственном секторе было создано 171  тыс. новых рабочих мест против 114 тыс. в сентябре.
Российский рынок, присоединившийся в конце прошлой недели к общему предвыборному оптимизму, также  продолжает торговаться в зеленой зоне. Так вчера в ходе основной торговой сессии индекс ММВБ вырос на 0,43% и закрылся на уровне 1 446,46 пункта. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 23,966  млрд. руб. Сегодня будут подведены предварительные итоги президентских выборов. Судя по всему, инвесторы собираются достаточно лояльно отнестись к любому исходу. Так, победа  Ромни может ускорить решение вопроса так называемого «фискального обрыва»,  что непременно вдохновит инвесторов на новые покупки, хотя разочарование вряд ли наступит и в случае победы действующего главы Белого Дома. 


( Читать дальше )

Факторы роста
1. Нефть марки Brent вчера подорожала на 3,1%. Торги закрылись на отметке $111,07 за баррель
2. Выборы в США состоялись, и кто бы в них ни победил – исчезают риски, связанные с неопределенностью будущего курса ведущей державы мира
3. Ключевые азиатские индексы к 9:10 по Москве вышли в зеленую зону, хотя до этого снижались
4. Американские индексы вчера подросли на 0,4-1%
5. Фьючерсы на российские индексы на вечерней сессии выросли на 0,4-0,9%
6. Мариано Рахой: экономический рост в Испании начнется в 2014 году, повышения налогов больше не будет
7. Профильный комитет греческого парламента одобрил меры по сокращению расходов
8. Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил статус Центрального депозитария
9. «Роснефть» и «Лукойл» договариваются с польской PKN Orlen о поставках 10 млн тонн нефти в год
10. «Интер РАО» сможет свободно торговать на оптовом рынке электроэнергии, ФАС сняла ограничения

( Читать дальше )

Основной кульминацией сегодняшнего дня остаются выборы в Америке. В 7:00 МСК закрылись последние избирательные участки в штатах, по предварительным данный, пока, лидирует Ромни с перевесом по голосам 154 против 144 у Обамы. Но эти данные вряд ли являются объективной оценкой, т.к. нет информации с колеблющихся штатов, нет информации из штатов, в которых голосование закончилось несколько минут назад. Но, несмотря на всю неопределенность, рынки уже начали свое снижение. Если победа останется за Ромни, нас сегодня ждет ударный день вниз!
 
Фьючерс на индекс РТС, интервал 15 минут. Сегодня откроемся гэпом вниз. Сильная поддержка находится на уровне 143500 пунктов, если этот уровень не устоит, нас ждет волна распродаж и новые минимумы. В рост верится с трудом, даже в теории.
 
Дневной график. Ближайшая цель при пробое уровня 143500 пунктов, отметки 140 далее 137 тыс. пунктов.  
 
Индекс ММВБ. Цена с большим усилием вчера расторговала уровень 1440 пунктов, но видимо усилия были напрасны, сегодняшний гэп уведет котировки ниже данной отметки. Сильная поддержка находится на уровне 1420 пунктов, она же является первой целью снижения.


( Читать дальше )

Предупреждение:

Статья огромная и очень детальная.
Если лень изучать — читайте «резюме» после анализа по каждой акции в отдельности.
_____________________________________

Ожидая начало большого осеннего обвала в начале сентября поделил отечественные «голубые фишки»  на две большие группы — «Умирающие» и «Жизнеспособные». Главный критерий – поведение акций на важных «бычьих» точках бифуркации:  с октября 2011г и с начала июня 2012г. Если «жизнеспособные» акции показали или внушительную коррекцию вверх (Сбербанк) или превышение максимума марта 2012г (Лукойл, Роснефть), то «умирающие» акции болтались в боковике или делали небольшую коррекцию относительно падения с марта.
  Продолжим это классификацию и сравним результаты прошлого сентябрьского обзора.
«Жизнеспособные» акции
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B0072C00C-B7E2-495B-91DF-B9EA3F4DB49F%7D.uif
«Умирающие акции»
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B16768806-0DB5-412C-B3CF-BDF527B96C4F%7D.uif


( Читать дальше )

Забавно, что по опросам  около 80% жителей РФ считает, что на президентских выборах в США победит Обама (а не Ромни), хотя их рейтинги 50\50. Это типичная демонстрация манипулирования общественным мнением российскими СМИ – они всегда поддерживающими действующую правящую партию… и не только в США )).
Исходя из технического анализа графиков отечественных (и не только) индексов — отдаю победу Ромни (в этом случае по распространенному мнению ожидается падение индекса ММВБ на 5-10%).
 
Индекс ММВБ
В прошлом обзоре ожидал «бросок дохлой кошки» — необходимое зло в лице восходящей коррекции к зону 1440-1450п. Силенок хватило дорасти до 1444п. В пятницу после закрытия российской биржи американцы решили продолжить обвал, а в понедельник не стали отыгрывать потери, поэтому с открытия стоит ожидать продолжение большого даун-тренда с 14 сентября и локального даун-тренда с 18 октября.
 


( Читать дальше )

Сегодня нас ждет повышенная волатильность, на то есть ряд причин. Во-первых, рост нефти вчера более чем на 2% от пятничного закрытия. Во-вторых, раскорреляция Европы и Америки, первая вчера снижалась, последняя закрылась в плюсе. В-третьих, это выборы президента США, которые пройдут сегодня. И последнее, это переход Америки на зимнее время, теперь торги в США открываются в 18:30, а не 17:30 как было ранее.
 
В первой половине дня ожидаю подъема котировок, отчасти рынок будет тянуть вверх нефть и закрытие шортов, которые были открыты на выходные. Далее все может измениться, с точностью да наоборот. В преддверии выборов вряд ли кто-то будет переносить свои спекулятивные позиции через ночь, поэтому свозить могут и вниз.
 
Сильных движений ждать не стоит, для этого нужно пройти уровни, которые без больших денег расторговать не получится, а большие деньги пока стоят в стороне, дожидаясь итогов выборов и хоть какой-то определенности в дальнейшем движении.
 


( Читать дальше )