го

В связи с праздничными днями с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр»с 30 декабря 2014 года устанавливает повышенные значения риск-параметров рынков Московской Биржи.

Если к 30 декабря 2014 года уровень волатильности значительно не изменится относительно текущего, то значения ставок обеспечения будут установлены равными величинам, указанным в файлах.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов

Риск-параметры валютного рынка

Фондовый рынок

Риск-параметры рынка акций

Риск-параметры рынка облигаций

Срочный рынок

Риск-параметры срочного рынка

В период новогодних праздников ЗАО АКБ «Национальный клиринговый центр» будет осуществлять регулярную переоценку позиций и выставление маржинальных требований в соответствии с регламентом. В связи с этим просим вас заблаговременно обеспечить необходимый запас ликвидности для покрытия обязательств по потенциальной переоценке. В случае неисполнения маржинальных требований  в соответствии с правилами клиринга будет инициирована процедура принудительного закрытия позиций.

Почему какая то, денежная хитрая тварь имеет возможность таскать котировки на планки и повышать ГО ?
Вчера по СИ приехали на планку и увеличили ГО, к окончанию основной сессии.
Правда биржа выпустила релиз и опустила ГО, после открытия вечерки. 
С утра таже тварь — опять притащила котиры на планку и опять увеличили ГО.
ХЗ что произошло на бирже, парни бравые не стали ждать 10 сессий, и понизили ГО обратно с клирингом в 14-00 МСК.
Вопрос -кому выгодно-  увеличение ГО ? 
Бирже нет .
Кому, зачем? 

Маржа у моржа в ГО. Или на XYZ  трейдерам тесты истории?

Наболело.

TSLAB Показывает доход в + 25 000, QUIK, брокер показывает маржу +16000 (на вечерний клиринг)

(спрашивается на х$$я тогда тесты)

Брокер отвечает, там были планки, поэтому тормозит на ММВБ. (21-й век),  Думаю

В жопе тормозит у вас у всех.

Брокер: давайте завтра отчёта вашего дождёмся и будем разбираться.

В общем я им и выслал этот же отчёт с этим же вопросом.

Сёдня берут и закрывают мою позу: а уменя:

Лимит открытых позиций = 36 000 (заработал маржу в +16 000), (хотя по сделкам в +25000)

Новая маржа с вечера до обеда сегодня (принудительного закрытия)  минус — 18000

36 000  - 18 000 = +18 000.

ГО на сисёдня (посмеёмся здесь) = 12 450

Брокер с утра 4 письма кинул мне в квик, что необеспечено, сука, необеспечено, сука (и ещё 2 раза так) я закрою сука, я закрою сука (тоже 2 раза так)

Я им звоню, а какой-то Х, говорит у вас  маржа– 18 000 это много. Это говорит Маржин Колл.

Вопрос опционщикам, может кто сможет объяснить.

Почему на счете резервируется больше средств в ГО, чем опцион стоит в настоящий момент?

Пример.

50е путы январь стоят 2910пп (согласно вечернего клиринга).

Вопрос: зачем биржа резервирует на счете 5342,61р?

Ведь цена опциона 4156р

Согласно формуле с сайта биржи (http://fs.moex.com/files/3248):

Premium [RUB] = Premium[points]* W / R,
где:
Premium[RUB] – значение цены (премии) в рублях;
Premium[points] – значение цены (премии) в пунктах;
W – стоимость минимального шага цены;
R – минимальный шаг цены.

Premium [RUB] = 2910*14,28505/10=4156,94955р это и есть цена опциона, уплаченная единожды и больше которой я потерять не могу.

Еще раз повторю вопрос: зачем резервировать большее ГО под опцион, если его стоимость ниже, а риск покупателя опциона и равен его стоимости?

Буду очень благодарен за ответ