МТС

Дешевый и доступный каждому алготрейдинг. Негативные моменты.

Брокерам, их клиентам и разработчикам всякого рода софта, предназначеного для автоматизации анализа, принятия решения и торговли посвящается.

ИМХО нормальные люди врядли будут пользовать всякого рода специальные программки для реализации своих робото-трейдиногвых (идей)… по разным причинам. Укаждого они свои. Моя скромная персона предприняла попытку изложить общие для всех приложений негативные моменты. Пока что хватило терпения на четыре основных (крупных) негатива: привязка к брокеру, ограничения по доступным площадкам и инструментам, дороговизна и (или) недоступность всей программки с потрохами, а так же слабенькая реализация работы с внешними данными.

пока что черновой релиз поста закинул сюды>> … очень извиняюсь за неудобства (понимаю, что лишний клик мышкой равносилен вставанию с дивана, как говорится), но это обусловлено тем, что материальчег (контент) предполагается дополнить и частично переработать, а здесь это будет сделать проблемно…

( Читать дальше )

signalex.ru/strategy
1 нет количества сделок по ботам… что не дает возможность прикинуть комиссии — добрый брокер айти берет 0.2%  за сделку… либо 10руп на фьюч
2 эквити с рефинансированием
3 большинство ботов в дродауне, а те что не в дродауне торгуют всего 3-4 месяца
может кто полбзовался этим сервисом?

В процессе создания роботов получаешь иногда такой результат 




Инструмент  доллар к рублю.
Доход  +3485% при м акисмальной просадке в -1%.

Система основана на дневках, создает кусочную модель рынка, самооптимизируя  торговлю. Другими словами идеально подстраивается под рынок. 

Но есть маленькая ошибка,  такая же как у   Александра Муханчикова.

Теперь эта же система без ошибки


( Читать дальше )

 
Всем привет!
 
Пишу сегодня вечером от своего имени. Донести хочу следующее. Последнее время занимался тестированием различных стратегий для торговли на нашем рынке. В результате отобрал, как мне кажется, неплохие варианты. 
 
В разработке 2 направления: краткосрочная торговля и среднесрок.
 
В первом случае мы имеем дело с двумя сделками ежедневно (практически). Вход в позицию и выход из неё. Во втором период удержания позиции разнится от 3 до 18 дней (в среднем для разных инструментов).
 
Информации довольно много, поэтому я все скомпоновал и закинул в ПДФ. Предлагаю всем желающим ознакомится с имеющимися стратегиями: http://www.interspread.ru/images/obzor/tradingstrategy.pdf
 
На вопросы уже, очевидно, буду отвечать завтра. В наших краях уже вечер. По вопросам сотрудничества предлагаю писать в личку.
 
С уважением,
Полковников Антон.

Интересная специфика индекса РТС. Наполовину похож на развивающийся рынок и наполовину на развитый.

Протестировал свою систему, которую торгую на Украинской бирже.
Система оказалась эффективной, но столько в короткую сторону.

 

Все статьи «Plaza2 и МТС» 


Задача обработки собственных заявок состоит в том, чтобы как можно более актуально хранить динамические данные о ранее выставленных заявках и максимально быстро получать информацию о любой ранее отправленной заявке. При этом необходимо учесть, что торговый алгоритм (или несколько одновременно работающих торговых алгоритмов) может быть высокочастотным, т.е. количество заявок за сессию может достигать сотен тысяч.


( Читать дальше )

sell 231.47

согласны? )

    На выходных захотелось попрограммировать, и я решил проверить самые простые правила теханализа, такие как —  покупка при пробое сопротивления, продажа при пробое поддержки, написав автоматическую торговую систему по этим правилам.
    Линия поддержки строится от минимума, линия сопротивления — от максимума… только я ещё ограничил по времени срок действия последнего минимума или максимума, после которого он сбрасывается… и ищется новый… вот рисунок — наглядный пример логики работы системы 



   Проверил систему на истории фьючерса РТС, за последние полтора года (с 2011 года) система дала прибыль около 280 000 пунктов (торговля одним контрактом без плеча и реинвестирования), пример на рисунке

( Читать дальше )