Начало тут

Итак, после долгих тестов и мучительных раздумий, в начале октября была запущена в реал вторая система под названием NeoGapDown, она описана в первой части описания моих систем.

А в данный момент я начинаю предреальное тестирование другой системы, которую написал очень давно, года 2-3 назад и благополучно забыл. И вот недавно решил посмотреть что можно в ней улучшить с учетом полученного за эти пару лет опыта. Кое что подправил но идея осталась та-же. Наверно как и все мои системы, идея украдена из постов Neo, Атамана и др. на форумах Паука и Инвесто.
Итак, главная фишка этой системы под названием "Накопление оборота" в том, что мы считаем оборот в деньгах, т.е. на дневках я умножаю вчерашний клоуз на сегодняшний вольюм. И этот параметр считаю в моменты, когда цена например идет вверх. Каждый клоуз выше предыдущего. Оборот накапливается:

( Читать дальше )

под названием "Накопление оборота".
Думаю из названия ясна идея системы.
Очень хорошо ловит развороты акции на дневках:
Вот примеры:


( Читать дальше )

Программирование это прекрасно, еще 9 мес назад мое виденье трейдинга балансировало между:
1) Тестами на бумаге
2) Какими-то упрочившимися в сознании вещами
3) Здравым смыслом и логикой

Но как говорится доверяй но проверяй. И тут понеслась :) В данный момент мой ручной трейдинг стал намного более хаотичен на первый взгляд, т.к. торгуется много вещей которые так или иначе подтверждены и имеют стат. перевес.

Ну а роботы, это роботы, там все только по линеечке.

Так вот, решил я оказать в некотором роде полезную услугу трейд комунити, а именно, я буду время от времени публиковать исследования итог которых оказался FAIL-ом.

Итак что на сегодня:

1) Пробитие/ открытие выше/ниже амер. стоком 52W H/L дает полностью рандомный результат, денег там нет.

2) Фактически любое число последовательно закрытых в одну сторону баров (например 10 зеленых подряд) никак не прибавляет вероятности к тому что следующее закрытие будет обратным. Как ни крути, хоть фильтры ставь на длину % движения такого цикла, хоть геп-триггер ставь, полный рандом, как в казино.

( Читать дальше )

Хотел у практиков спросить — сколько стоит написать собственный аналитический софт с функционалом примерно этим: http://www.optionstar.com/indextemp.htm

Только естественно не в экселе, а на отдельной платформе.

TOS мне оставили, так как я резидент Андорры, но он меня не устраивает по причине глючности анализа товарных именно опционов — очень много контрактов — нат трэйдбл 

Фундаментальный анализ акций является довольно сложным способом определения наиболее выгодных моментов входа в рынок и предпочтительных объектов инвестиций. Инвесторам в этом случае приходится анализировать куда больше параметров экономики, чем приверженцам технического анализа. Но между двумя видами анализа все же существуют точки соприкосновения.
 
Вот один любопытный пример. Рассмотрим график индекса ММВБ недельки. На этом графике красными и синими стрелочками довольно точно отмечены моменты среднесрочных разворотов рынка. Но поразительно то, что сигналы были поданы фундаментальным анализом. Причем в самом примитивном его виде. Они основаны на изменении денежной политики Центрального Банка России.
 
Для получения этих сигналов достаточно раз в месяц обращаться на главную страницу сайта ЦБ РФ в раздел макроэкономических индикаторов. И в нем выбрать статистику по денежной базе М2. Сам по себе этот индикатор всего лишь показывает одну из составляющих денежной массы в стране. Его величина прямо или косвенно регулируется монетарными властями страны при помощи процентной ставки и количества бумажных денег в обращении.
 


( Читать дальше )

Друзья,  Доброго всем вечера, помогите разобраться!
Есть переворотная стратегия, т.е. при получении сигнала в шорт, выходим сначала из длинной позиции, затем встаем в короткую. При получении сигнала на покупку — все наоборот, выходим из короткой позиции, затем встаем в лонг...

Рисуется «радующее глаз», безобразие, когда висят незакрытые позиции. Причем, держатся почти до конца тестирования (всего баров 107884)...



( Читать дальше )

В России действует закон «О защите прав потребителей».

В соответсвии с этим законом все товары и услуги, реализуемые на территории страны, должны продаваться за российские рубли и иметь инструкцию на русском языке.  

Любой товар может быть возвращен обратно в торговую точку в течении 14 дней по желанию покупателя.
 
В соответствии с российским законодательством если хоть один пункт договора не соответствует действующему законодательству, то весь договор является ничтожным.

Если товар или услуга не реализуется на территории Российской Федерации, то правообладатель или собственник не может понести материальных или моральных издержек.     

Таким образом, любой софт иностранного производства, не удовлетворяющий требованиям российского законодательства, не является объектом российского права.


Если ошибаюсь — пожалуйста поправте. Спасибо. 


  

Здравствуйте коллеги. Наткнулся на одну опционную стратегию, но проблема состоит в том, что опционы должны держаться до экспирации и экспирироваться собственно говоря. 
У меня вопрос, связанный с экспирацией. Как происходит экспирация? Надо ли подавать какие -то заявки и прочее. И интересует вопрос по какой цене экспирируется опцион?
То есть например допустим стоимость опциона пут 9000 (сбербанк) — 20 руб. Допустим если я продам сейчас и  додержу опцион  до экспирации и смогу потенциально заработать на нем, то есть он будет не в деньгах. Мне начислят ровно 20 руб или могут меньше или реализовать как-то подороже могут?
То же самое и с колом. Допустим опцион кол 9000 — 260 руб. Допустим если я его куплю и додержу до экспирации и допустим к экспирации условно фьючерс вырос на 20 руб. Правильно ли я понимаю, что мне дадут ровно 280 руб? Или могут меньше ?
Проблема в том, что в стакане ввиду низкой ликвидности установлены не совсем справедливые цены и поэтому не факт, что реализовав объем самому до экспирации получиться взять прибыль, но если пройдет экспирация и стоимость опциона будет реализована как я описал выше, то всё в принципе будет неплохо.

( Читать дальше )

Знакомцы прогеры, столкнулся с задачей по которой дикий 8часовой затык.

Итак суть проблемы:

Мне необходимо точно знать время открытия америки на ФОРТС, с учетом перехода на зимнее/летнее время.
Т.е. нужен некий метод, который будет получать (DateTime, пояс UTC, 2пояс UTC) и ориентируясь по ним, определять какая разница между поясами в данный момент.

Может быть кто-то знает какие-то либы по сабжу? 
Попытки сделать это самостоятельно приводят к синему экрану в голове :)

P.S. Плюсаните до главной, вопрос жизни и смерти :)