1. Кризис прошли нормально

2. Валютные выплаты в 2015 году не окажет значительного влияния на курс

3. Борьба ЦБ с инфляцией направлена на создание инвестклимата

4. С капиталом у банков все нормально

5. Кредитование падает в связи со снижением доходов населения

6. Нефть ожидаем 60-70

7. Ипотека восстанавливается. В ипотеке самая низкая доля неплатежей

8. Сокращение процентного дохода всех банков. По итогам 2015 года всеравно ожидается прибыль по сектору.

9. АСВ справляется. В реформе нет необходимости. ЦБ против франшизы.

10. Лицензии будут отзывать и дальше. Нацелены на консолидацию отрасли.

11. Сложная экономическая ситуация не повод снижать надзор.

12. Нацелены на привлечение топов за искажение отчетности.

13. ЦБ против создания госбанка сонатора. Лучше через частный капитал.

14. Серийных вкладчиков никак преследовать не будут. Введут дифференциацию отчислений в АСВ.

15. В ближайшее время для крупнейших рос. банков введут нормативы Базеля 2 и 3

16. Впереди тяжелые годины. Нужны структурные реформы.

Настало то время когда нужно признать факт как неоспоримый — Против России готовят горячую фазу конфликта!

 1. Ливия — выдавливание Китая и РФ с данного региона, без какой либо возможности вернуться. потеря инвестиций - «закончено»

 2. Сирия — выдавливание РФ с региона Средиземноморского бассейна, без какой либо возможности вернуться, потеря инвестиций, влияния на регион - «в процессе»

 3. Грузия — выдавливание РФ с Кавказского региона, без какой либо возможности вернуться, потеря инвестиций, влияния на регион - «заморожен»

 4. Египет — блокирование Суэцкого канала, выдавливание РФ, Китая, Ирана - «в процессе» завершение зависит от ситуации в Сирии.

Фьючерс на индекс РТС сегодня снова снижается на фоне ослабления рубля и негативной статистики из РФ. При этом RIM5 пробил восходящую трендовую линию и вполне может продолжить снижение.

Впрочем, не будем торопить события и рассмотрим индикаторы настроений данного инструмента более подробно…

Обратив внимание на открытые юридическими лицами позиции по фьючерсу на индекс, можно заметить, что настроения крупных игроков заметно ухудшились в последнее время, и из позитивных стали нейтральными. Соотношение коротких и длинных позиций по состоянию на 29 мая составляет 0,97 против 0,91 несколькими днями ранее.

Между тем открытые опционные позиции по RIM5 со сроком исполнения 15.6.15 сейчас смотрятся умерено позитивно. Большое количество открытых опционов пут расположилось на отметке 95000 и выступает как очень сильная поддержка.

Напомню, крупные участники преимущественно продают опционы.

В свою очередь, подразумеваемая волатильность RIM5 находится на 3 пункта выше исторической, что говорит о переоцененности опционов, которая обычно нивелируется во время роста базового актива.

В вх выдалась минутка, накануне отсечек по дивам разбирал тонны писем от компаний, совладельцем которых я являюсь )
Просмотрел совсем малую часть, но бросился в глаза явный дисбаланс у Роснефти — а именно дивов платят мало, а непонятно что делающим директорам платят МНОГО (
Точнее понятно конечно делающим бабло посредникам, при этом нагибающим добывающие предприятия продавать дешёво, 
а самим как посредникам потом продавать дорого используя админ ресурс и связи (
это собственно классическая схема всех присосавщихся (
Но разве в этом потенциал нашей экономики на будущее ?
Не пора ли уже ВВП плавно свернуть эту лавочку, рейтинг то не вечно будет зашкаливать...

Лукойл в этом плане гораздо эффективней, ибо директорам платит в ПЯТЬ раз меньше, а дивов в ДВА раза больше ?
Совсем грубое сравнение:
РН: 8,21/242,3=0,03 ~ 3%
Лук: 154/2547=0,06 ~ 6%
Так почему же ВВП так любит роснефть, а лукойл наше гос-во держит как бедную Золушку из известной сказки про Золушку (
Есть ли ответ ???
Документы ниже:

 

При продаже волатильности возникает вопрос — какую позицию лучше всего открыть? Можно продать просто стрэддл на центральном страйке. Но есть ведь много других вариантов. Предлагаю анализ-сравнение различных позиций и поиск лучшей. Анализ сделан на основе распределения вероятностей, где будет БА на экспирацию.

Рассмотрим сначала четыре стандартных варианта: шорт стрэддл, шорт стрэнгл, лонг бабочка и лонг кондор.


Для анализа будем использовать два распределения:

1. Распределение P  — отражает наше мнение о том, где будет БА на экспу.
2. Распределение Q  — отражает текущее суммарное мнение рынка о том, где будет БА на экспирацию (если посчитать справедливые цены опционов по Q, то все они будут находиться примерно между текущими бид-асками в стаканах на всех страйках выбранной серии).

я хочу чтобы мою книгу мог со спокойной совестью советовать любой профессиональный трейдер новичку, как наиболее адекватный учебник по трейдингу