Несколько советов для интрадэй-трейдера.
 
1) Необходимо определиться с основными принципами интрадэйтрейдинга. Их всего два: идти вместе с рынком после того, как движение уже началось, или пытаться играть «от обратного», правильно рассчитав точки разворота краткосрочных тенденций. Теоретически интрадэй-трейдер должен уметь и то, и другое. Практика показывает, что подобное достаточно труднодостижимо.
 
2) Определиться с системой экранов. Другими словами, ограничить число графиков примерно четырьмя базовыми (например, 5-минутный, 15-минутный, получасовой и часовой) и одним дополнительным (например, 180-минутный или 240-минутный) – для того, чтобы не играть против сильного тренда. Чем больше графиков трейдер будет использовать, тем больше головной боли ему обеспечено.


( Читать дальше )

Навеяно постом http://123insaider.livejournal.com/560552.html
Решил проверить как часто отрабатывается данная фигура на 5-ти минутках во фьючерсе РТС за период с 11.01.2009 по 17.08.2011
Для определения данной фигуры зададим условия:
















Длина ручки Х, а тело 0,2-0,3 от Х, возможен хвостик в пределах 0,15 Х
При таких параметрах получаем:



Фигур, подходящим под условие 1 778 (940 + 838), однако не все они являются подходящими под условия — «перелом тренда» — т.е. при снисходящем тренде, фигура черный молот нам не интересна, а при восходящем — белый молот.

( Читать дальше )

Подготовка к торговой сессии:

1. Определяем общее направление рынка.
2. Отбираем акции слабее и сильнее рынка.
3. Ищем уровни в отобранных акциях.
4. Составляем план для открытия позиции в акции.

 Торговая сессия:

1. Отрабатываем наш план.
2. Ищем точки входа от уровней внутри дня (торгуем от стопа).
3. В конце сессии торгуем в продолжение тенденции.

 
-  Соотношение прибыль/риск минимум 4/1.
-  Стоп не более 10 центов включая спред.
-  Спред в акции 2-3 цента.
-  Максимальная дневная потеря 1% от депозита, после чего прекратить торговлю.

Этот человек стоит в одном ряду с Фибоначчи и Эллиоттом!
Он отдал 60 лет жизни на исследование своей теоррии циклов и колебательных процессов
Но  проблема в том что его теоррия не была ни кем примененна к рынкам.

Это наш Российский ученый, профессор Симон Эльевич Шноль



Он подробно рассказывает о своих 60-ти летних исследованиях колебательных процессов
в программе: «Academia» канала «Культура» тема лекции:«Космофизические факторы в случайных процессах.»
в двух частях лекция.
 В первой части показывают видео из лаборатории в доказательство его теоррии.
 Во второй части лекции подробно показывается как и за счет чего

( Читать дальше )

Привет !
Долго думал стоит писать то, что я напишу ниже, или нет. Боялся смешков в мой адрес,  да и сейчас побаиваюсь, но почему то все же решился. В конце концов я пишу в своем блоге, пусть он и доступен для всех, но кто-то может просто игнорировать его. Пишу о себе и пишу как есть.
Мне 22 года, но так случилось, что с 10 лет я держатель акций Сбербанка. Мой дед позаботился и купил акции на меня и на младших братишку и сестренку. Шутки ради, стоит заметить, что я на рынке уже 12 лет))).  Распорядиться этими акциями я мог только с 18 лет, чем, собственно я и воспользовался, когда достиг совершеннолетия. Воспользовался  не так, как хотел бы этого мой дед ( которого я очень люблю и уважаю, пожалуй больше всех) и не так, как этого хотел бы сейчас я в свои 22. Сопляком 18 лет я покупал подарки себе, своей девушке( ныне жене),  кутил по ночным клубам,  катался по югам  — транжирил. Единственная разумная трата денег была тогда, когда я оплатил обучение в вузе. Как известно – ничто не вечно и деньги имеют свойство заканчиваться, если ничего не предпринимать, для их роста....


( Читать дальше )

Кто ещё не видел данный видеокурс, предлагаю ПОСМОТРЕТЬ

— 10 часов видео
— рассмотрены основные аспекты торговли

Долбаный техсбой у китов на первом сервере. Выставлял заявки в данные с задержкой 10 минут. Пока перебежал на другой, вышел из слелок с минусом. Тех службе вообще пох что у них там со шлюзами творится. Пока не позвонишь и не раскажешь что у них полная херня. Никакой самодиагностики. Технологии космические. Бл"№ство одним словом.
Ну вот что с такими косяками делать?

1. Что такое VIX? 

Индекс Волатильности S&P500 — более известный как «VIX» — это оценка колебания рыночной цены, которая вычисляется с помощью реального времени на основании BID/ASK S&P 500 Index (SPX).

2. Как рассчитывается VIX? 

VIX рассчитывается непосредственно из котировок соседних и близлежащих серий опционов на S&P 500 Index, охватываются широкий спектр страйков. Расчет VIX не зависит от каких-либо теоретических моделей ценообразования, используется формула, где учитываются средние взвешенные цены на опционы самой близкой серии и следующей серии:



Сравнение IV фондовых индексов: 


 
США
SPX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VIX:IND

Великобритания
FTSE
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VFTSE:IND

Германия
DAX
http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=VDAX:IND



( Читать дальше )

Задался тут целью высчитать оптимальные размеры уровней стоп-лосса и трейлинг-стопа при торговле фьючерсом РТС.

Вход в позицию осуществляется самым простым и незатейливым способом —  при пересечениии двух EMA с разными периодами, я взял 10 и 15, таймфрейм — минутки. 

Выход из позиции осуществляется либо по обратному пересечению, либо по стоп-лоссу, либо по трейлинг стопу.

Что получилось.
 Видно, что в целом выражение про «убытки режь, давай прибыли течь» — отностительно верно. Однако из графика видно, что резать убытки в промежутке от 200 до 600 пунктов довольно бестолковое занятие. Вся прибыль сосредоточена при уровне стоп-лосса либо меньше 200 пунктов, тут вспоминается другое выражение, что «хороший трейд становится прибыльным обычно сразу», либо 600-1000. 
Давать же «прибыли течь» можно спокойно до 1300 пунктов и выше. 
В идеальной ситуации — при стопе 150 пп и трейлинге 1300, можно было заработать 15000 пунктов при максимальной просадке системы 8500 за 4 месяца.
 

Добрый день, господа. Я новенький на Вашем сайте и надеюсь занять здесь достойное место. Торгую на ММВБ уже более 6 лет, последний месяц торгую только фьючами на РТС. Выработал свою систему и очень ей доволен, т.к. приносит в день минимум 4% от торгуемой суммы, хотя бывали и убыточные дни но там я шел на поводу чужого мнения, а не системы. Отношу себя к мелким скальперам т.к. операций за день не больше 120 шт. Буду ежедневно отписываться в перерыве между сессиями. Удачи мне.

Вынудили вставить результат за пятницу.