Намедни Александр Герчик рекомендовал к просмотру фильм «Мирный воин», дополнительно порекомендовав сделать выписки. Выписки сделаны, не все разделяю или не все понимаю, мой комментарий в конце заметки.
 
 Философская канва фильма построена на диалогах между студентом колледжа Дэном, стремящимся выиграть соревнования по гимнастике и седовласым старцем Сократом. Дэн обладает недостатками характера в силу молодости и происхождения из богатой семьи, Сократ умудрен обычной жизнью и работает на придорожной автозаправочной станции. Все цитаты это наставления Сократа, где-то в чистом виде, реже в форме диалога, чтобы видеть контекст.
                  
— Ты спишь. Ты можешь прожить так всю жизнь и даже не проснуться.


( Читать дальше )

Если вы комфортно воспринимаете английскую речь на слух плюс вам не спится ночью, есть потенциально занятный вебинар Ларри Вильямса сегодня


( Читать дальше )

stocksharp.com/forum/yaf_postst2894_Gospoda--Chto-u-vas-tvoritsia.aspx?=    для прочтения

собственно недавно тут вебинар проходил и наверно многие тут плотно знают этот ресурс, предлагаю обсудить здесь, так как там идут репресси и я уже в бане.

Эпиграф.
Сложность поиска идеальной стратегии робота можно лаконично выразить одной вот этой картинкой



Но не будем о грустном :))

------
И так я неугомонно потрошу все, что только можно :) и по собственному желанию делюсь инфой с сообществом (в надежде, что со мной поделятся не менее ценным-необычным ;) )

   В данный момент я изучаю микро формации «вихри», а так же «анатомию» микро волатильности и пробую найти общие закономерности (которые в последствии скормлю нейронке). Сегодня провел исследование, которым и поделюсь.
------
   Сейчас я формирую фрактальное сворачивание тиковых графиков. Первый уровень прохода алгоритма по сути представляет простую «пилу» строится по принципу: в случае если разница между локальным контр движением от максимума к миниму или наоборот равна и больше 8 шагов цены — появляется новый «зубец». Но этого мало. Я еще запоминаю интервалы между максимумом и минимумом. Проще говоря меня интересует размер «времени», выраженный порядковым номером сделки в общем ордер логе (время — не секунды или микро — а порядковый номер). Так вот меня интересует угол наклона в прямоугольном треугольнике, где высота — реальная высота в шагах цены, а второй катет — время выраженное в разнице порядковых номеров сделок точек экстремумов. Само собой угол не может быть больше 90 градусов :) Я потрошу вот этот вчерашний тиковый график Sih3 

( Читать дальше )

Фонды 2012, как поживаете?
 
     Представим себя на месте инвестора, решившего разместить свои сбережения  в доверительном управлении на финансовом рынке, услышав о дополнительных доходах по сравнению с депозитами в надежных банках.  Какие варианты? В России для сумм от 1 млн. руб. предоставляется широкий спектр предложений по индивидуальному доверительному управлению. Однако, подавляющее большинство этих предложений либо непублично, либо его результаты предоставляются самими управляющими компаниями без внешнего аудита. Поэтому услуга индивидуального доверительного управления во многом строится на доверии инвестора к конкретной управляющей компании и ее сотрудникам. 
 
     Если же инвестор захочет разместить деньги в управлении на западных рынках, то услуга индивидуального управления серьезными брокерами там предоставляется от сумм в несколько десятков миллионов долларов, что недоступно среднему российскому инвестору.  А что взамен?  Взамен западные компании предоставляют широкую линейку инвестиционных фондов на любой вкус. Самый простой выбор для инвестора с несколькими десятками тысяч долларов – это фонды фондов.  Управляющие этих фондов сами разместят средства инвестора в разные фонды, соответствующим их декларации и внутренним лимитам. Собственно эти фонды фондов и являются основными поставщиками средств внешних инвесторов для конкретных фондов. Почему? Потому что это диверсификация по управляющим.  Это удобно и понятно для инвестора, который в силу занятости не хочет отслеживать тысячи фондов, гадая какой из них в следующем году окажется лучшим. К сожалению, в России эта услуга не развита, как и не развито «альфа-управление» в фондах из-за ограничений ФСФР.  Но о России чуть позже, а сейчас о том, что за «зверь такой» — альфа-управление.
 


( Читать дальше )

Когда диверсифицированно торгуете разные фьючерсы, то понятно что они не равны один другому ни по волатильности, ни по абсолютной величине, ни по процентному изменению за единицу времени. Если, например, решили играть равным количеством контрактов, то купив  один контракт серебра и один контракт риса, получится ситуация что контракт риса принесет, при прочих равных обстоятельствах, прибыли либо убытка в десять раз меньше чем контракт серебра. То есть получится что, фактически рис могли и не покупать, так как в данном случае, весь результат будет  зависеть только от серебра. А как же тогда диверсифицироваться? А очень просто. Надо играть равными частями фьючерсов. То есть, в вышеприведенном примере должны были покупать один контракт серебра и десять контрактов риса.  Для этого мы должны знать всего лишь два параметра:
— средний диапазон цены (для этого в основном, применяют ATR, например с периодом 20 — количество торговых дней в месяце. То есть означает какая была среднедневная волатильность за прошедший месяц)


( Читать дальше )

Прочитал, а точнее прослушал,  известную книгу Н.Талеба «Черный Лебедь», которая меня весьма порадовала. Категорически рекомендую к прочтению.
В этой книге автор делится своим неординарным взглядом на природу функционирования социальных и экономических систем, а также на психологию познания человеком окружающего мира, когнитивные особенности и т.д. 
Ниже составил подборку из наиболее важных и интересных тезисов и мыслей книги, на мой взгляд.

 1. Определение. Черный Лебедь – это событие, обладающее тремя характеристиками:

• оно аномально;
• оно обладает огромной силой воздействия;
• оно обладает ретроспективной объяснимостью. Поэтому ЧЛ в прошлом кажутся нам предсказуемыми, закономерными.

2. Практически всегда наиболее важные события в жизни человека, в обществе, в науке и т.д., которые являются определяющими, случаются неожиданно и оказывают значительное влияние за счет кумулятивного эффекта. Цитата: «Жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда потрясений».

3. Цитата: «То, чего мы не знаем, гораздо важнее того, что мы знаем.»

4. Мы не знаем и не узнаем о тех героях, которые спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу, потому что этой катастрофы не состоялось. Если бы кто-то предотвратил теракт 11 сентября, издав непопулярный закон о бронировании кабин пилотов, то имя его бы осталось неизвестным.

5. Люди склонны приписывать себе заслуги за успех, хотя в нем немалый вклад случая. И наоборот – за неудачи ответственность перекладывать на невезение.

( Читать дальше )

Вот посмотрите файл статистики моего студента.Она очень много может дать.На ней завязан почти весь трайдинг.Все сделки на реале

docs.google.com/file/d/0BwUlyhhX3he3enlQa3liemx5dHM/edit?usp=sharing

Что такое трендследящие системы, диверсифицированные на портфеле фьючерсов и длительностью средней сделки 20 и более дней? Что они представляют собой в психологическом плане.? Да, на первый взгляд это очень привлекательный метод торговли, особенно если посмотреть тесты на исторических данных за очень большой промежуток времени. Это почти всегда будет ровная восходящая кривая и на глаз кажется граалем. Взгляните на рисунок, чем не грааль?





Самое интересное, что это не какая-нибудь суперсистема, изобретение какого-то гения системного трейдинга, а всего лишь, простые каналы Дончиана с фильтром MACD. Да и играть такую систему означает уделять внимание этому делу всего лишь 10-15 минут в сутки — просмотреть графики и передвинуть ордера, если это необходимо. В общем, работы даже меньше чем у долгосрочного инвестора — не надо анализировать фундаментальные данные, изучать бухгалтерские отчеты компаний, включать паранормальные способности в виде интуиции чтобы определить направление движения цены и т.д.и т.п.


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )