Наткнулся на топик:
smart-lab.ru/blog/94124.php
 
 Трейдер крайне возмущен реквотами в Альпари. Прибыльные сделки не закрываются по 2-5 минут. Козлы одним словом, а ниже сотня постов, в 80% которых трейдеры согласно кивают и глубокомысленно изрекают «ну вот видите, я же говорил».
 А ведь казалось бы, что проще. Просто разобраться с 2 видами счетов а Альпари.  Стандарт, на котором торговал данный трейдер. И ECN, он же NDD.
 
 Сотрудники Альпари неоднократно в течении пары последних лет постоянно пишут на своем же форуме, что, да, счет Стандарт-кухня и Вам будут ставить палки в колеса при прибыльной торговле, например наличием тех же реквот. Если Вы прибыльный трейдер, то Вас подталкивают к переходу на NDD счет.
 NDD… никаких реквот, вообще. Исполнение мгновенное. Хоть удвойте депо, хоть удесятерите его за сутки. Альпари просто захеджировало или весь Ваш ордер (если большой) или нетто-позицию в Дюке и куда бы дальше не пошла цена, уже заработала на Вас на спрэде и комиссии. На этом типе счета АЛЬПАРИ КРАЙНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНА, ЧТОБЫ ВЫ ЗАРАБАТЫВАЛИ, А НЕ ТЕРЯЛИ ДЕНЬГИ. Если Вы слили свои 300$ и ушли, вопрос закрыт. А если заработали 300-3000-30000$, Альпари заработало вместе с Вами.


( Читать дальше )

В ближайшее время  я начну череду статей писать связанные с платформой ТсЛаб. Хотелось бы в  кратце сказать что это не пиар, с точки зрения впаривания.
Я расскажу про возможности программы, и на конкретных примерах буду демонстрировать как каждый из вас может сам сделать автоматизированную систему и проверить доходность своих сделок на рынке по собственной стратегии или же той стратегии, которую навязывают, хвастают, рекламируют или же просто делятся мыслями.
В целом платформа ТсЛаб выбрана по причине удобства, так как я не программист, а в данной программе легко могу наглядно показать как собрать робота даже если нет специальных навыков. 
Сразу скажу, ответов на тролинг не будет, но если будут поступать вопросы хоть в топик хоть в личку, я всегда отвечу и поясню все нюансы!

http://webinar.smart-lab.ru/  — вебинары на смартлабе

Недавно в чате один из трейдеров сделал хорошую картинку с описанием (за что ему спасибо), что происходит в пампе, и как анализировать.  Картинка была в thinkorswim, я взял все комментарии и переделал в есигнал.
 
 
 
Нажмите на картинку для увеличения

 
Этому я учу, и очень много раз говорил в вебинарах.
 
Подробнее тут

В прошлой части - http://smart-lab.ru/blog/98349.php  — мы остановились на фильтрации входа по направлению свечи. В лонг только на белых, в шорт на черных.

И получили следующий результат:



 
Поработаем далее с этим фильтром. Посмотрим, может не стоит браковать все направленные свечи. Может стоит лишь браковать те свечи, тело которых начинается с определенной части свечного диапазона. К примеру, если свеча черная, а её открытие произошло ближе к середине диапазона или даже ниже, то, соответсвенно, по всем понятиям свечного анализа мы имеем дело с сильным продавцом. Но как нам опеределить ту грань, за которой должно происходить открытие? Понятно, тут надо прибегать к оптимизации. Т.е. путем перебора всех возможных значений получить то, которое дает лучший результат.

( Читать дальше )

В гостях: Александр Жаворонков (fenix-fx), трейдер.

Неожиданно неплохая книга: Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю...»

Вообще я такое чтиво не люблю. Но эта оказалось весьма полезной для меня, мотивирующей. Ну и пару идей оттуда я перенес в жизнь сразу же. Жить стало приятней.

Пара мыслей оттуда:

— Не нравится ваша жизнь – так меняйте её! Составьте шкалу от 1 до 10, где 1 – это никаких перемен, то, что у вас есть сейчас, а 10 – это то, что хотелось бы иметь после перемен. Оцените самые плохие последствия своего решения в красках и присвойте оценку.

— Ставьте недостижимые цели – там меньше конкуренции.

— Антитеза любви – безразличие. Противоположность счастья – скука.

— Наш враг – не абстрактное фиаско, а скука!

— проведите анализ 80/20. Какие 20% ваших действий дают 80% результатов и какие 20% дают 80% проблем?

— Закон Паркинсона. Выделяйте для задач минимальные сроки.

— «Удивительно, как быстро вырастает IQ у людей, стоит возложить на них ответственность и заявить, что ты им доверяешь»

( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

В прошлой статье мы разработали простой алгоритм и сделали небольшой обзор библиотеки Stock#.
Теперь, когда предварительный этап закончен, перейдем непосредственно к программированию торгового робота. Для этого нам потребуется Microsoft Visual Studio 2010 и небольшое знание языка C#.
Запустим Visual Studio 2010 и создадим проект WPF. Сразу в настройках проекта выставим версию фреймворка «.NET Framework 4» (Рис. 8).

Рис. 8. Свойства проекта.
Далее, определимся с визуальным интерфейсом проекта, он у нас будет минималистический (Рис. 9).



( Читать дальше )

Недавно я и Игорь Чечет провели бесплатный вебинар, на котором поговорили о торговой системе Dual Thrust. Предлагаю посмотреть видео этого вебинара.

Сразу предупреждаю, серия «МТС под микроскопом» идет у нас для того, чтобы любую торговую систему рассматривать с 2х сторон:

1. Рассмотрения особенностей кодирования данной торговой стратегии (особенности языка C# для Wealth-Lab и библиотека WEalthScript).

2. С точки зрения почерпнуть из данной торговой системы какую-либо новую торговую технику, которую можно использовать при построении других торговых систем.

Ну и конечно, можно посмотреть наш подход (хотя мы его, конечно не навязываем) к способам оптимизации и нахождения финансового инструмента для данной торговой системы.



Еще раз предупреждаю — прежде чем торговую систему торговать подробно изучите ее код и внесите в код изменения, которые соответствуют Вашему взгляду на рынок.

Для тех, кому интересны вебинары, которые проводились мной и Игорем Чечетом предлагаю подписаться на мой канал на YouTube.