Избранное трейдера waldhaber
Так вышло, что уже не один год занимаюсь созданием роботов на заказ. Это весьма интересное и увлекательное занятие. И это true story об этом.
Пишу это для тех кто пойдёт по моему пути. Для программистов, которые хотят выбрать эту предметную область. Ну и для вокресных лулзов конечно.
Читая эту статью вы узнаете про единственный не аморальный способ зарабатывать на околорынке:
Писать роботов по ТЗ.
Ведь что может быть проще!?
Казалось бы, ответ содержится в самом вопросе. Многие трейдеры, закрыв глаза, просто представят себе, как они покупают все что только захотят за счет того состояния, которое заработают.
Какого трейдера можно назвать успешным? Прежде чем углубиться в суть дела, уместно было бы упомянуть результаты одного исследования трейдинга, которые легко можно найти в интернете. Не то, чтобы не было других, но это исследование — единственное из тех, в котором участвовали несколько сотен трейдеров.
Это, конечно же, исследование тайваньского фондового рынка, в ходе которого отслеживалась результативность трейдеров в период с 1995 по 1999 годы и из него следует, что трейдинг — игра не для слабонервных.
Если кратко подвести итоги этого исследования, то только 20% трейдеров смогли заработать деньги, а средняя прибыль за период 6 месяцев составила менее 5000$.
О чем это нам говорит? Какова ваша реакция, когда вы слышите такую статистику?
Пост по просьбе человека про своих роботов и подход. Комменты отключил, и врятли кому будет интересно.
Сейчас работает на фортс:
25 роботов на SI — половина роботов стабильно в плюсе полгода-год без переоптимизации, половина новых экспериментальных.
10 sberbank — только начал эксперимент месяц назад.
5 gazprom — только начал эксперимент месяц назад.
10 lukoil — только начал эксперимент неделю назад, скорее всего всех отключу после поста А.Г., и проскальзывания хуже чем ожидал.
Почти весь капитал на СИ, сбер и газ для статистики.
Каждый робот в среднем делает 50-200 сделок в год.
Доходность каждого с одним контрактом без реинвест 10-20% годовых при риске в 5-10%.
Это цифры с реальных торгов, округлённые в худшую сторону, и если считать вместе с теми роботами которые отбракованы.
На истории цифры лучше.
Тесты на корреляцию всех ботов показали что каждый бот коррелирует с общей эквити в худшем случае на 50%.
Таким образом если поставить максимальное второе плечо то выходит общая доходность 20-40% годовых при риске в 5-10%, и выше при
увеличении рисков.
Все боты вместе спокойнно переварят депо 100мил.р., а после апгрейда больше.