Как и следовало ожидать, Москва впереди всех со средним показателем 707,1 тыс. рублей вкладов на среднего жителя. На Москву приходится 37,5% всех вкладов, при том, что столичное население составляет лишь 8,4% в общем населении страны (146,5 млн человек). Разрыв с другими регионами поражает воображение.

Говорил уже не раз что готовлю проект по решению проблемы связанной с неосознанным поведением трейдера при торговле через интернет.

Конечно, пришлось перечитать груду книжек для трейдеров, где каким то образом упоминается психология. Именитых писателей с запада, и не столь именитых наших.

Так же в свое время купил массу курсов обучающих, и делаю это кстати регулярно. Но опять же, пересматривая и перечитывая «материал» под другим углом так же, прихожу к выводу, что за дело берутся полные профаны в психологии. Успешность их как трейдеров не спешу судить.

Скажете зачем покупаю курсы — ведь все это «инфобизнес» или попросту — лохотрон? Все очень просто: я отдаю себе отчет в том, что грааля нет.)) Секретного удара не существует, и чем больше благ ждет трейдера после покупки и освоения учебного курса — тем дороже и бесполезнее собственно сам материал. Пусть то несколько часов видео, книга или поддержка по скайпу или даже очное обучение. Суть от этого не меняется. Но, в этой куче го&#а часто есть здравое зерно, или интересная мысль которую можно использовать в своей работе, ради этой толики и добывается собственно материал.

( Читать дальше )

В комментариях к посту про новую «Технологическую долину», Тимофей задал вопрос: «Чего плохого то в создании технологической долины?»

Попробую ответить. Плохо в этом абсолютно все. Это чистейший, незамутненный бред, маразм и попил. Это карго-культ, когда из соломы строят самолеты и аэродромы. Когда названием и видом это напоминает Кремниевую долину, но в остальном не имеет ничего общего.

Нельзя взять и указом правительства (по щучьему велению, по моему хотению), произвольно, с бухты-барахты создать Кремниевую долину из ничего.  Кремниевая долина возникает в результате естественного (климат, расположение, кадры, общая тема) скопления профильных предприятий. Т.е. сначала предприятия, потом долина. У нас все наоборот, через зад.

Это все равно, что построить бордель, поставить кровати, затащить туда клиентов, и ждать, когда придут шлюхи. Или, если ближе к трейдингу, открыть хедж-фонд, пропиарить его, собрать денег с инветоров и ждать, когда придут трейдеры.

( Читать дальше )

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/45822.html

Проект федерального закона

«Предлагается создать Технологическую долину для проведения исследований, разработок и их коммерциализации, включая создание наукоемких производств.»

( Читать дальше )

Национальным форекс-центром определена Белорусская валютно-фондовая биржа Экономика 09.03.2016 | 12:30 fvkoktgm 9 марта, Минск /Юлия Огнева — БЕЛТА/. ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» определено Национальным форекс-центром. Это следует из совместного постановления Совета Министров и Национального банка от 4 марта 2016 года №177/8 «Об определении Национального форекс-центра и утверждении Положения о деятельности Национального форекс-центра», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

«Белорусская валютно-фондовая биржа вправе осуществлять деятельность по совершению инициируемых форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами (деятельность на внебиржевом рынке Форекс) (выделено мной — Н.Скриган) после принятия соответствующего законодательного акта», — говорится в постановлении.

( Читать дальше )

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля. Пусть рагульное и с костылями, но ненужно тратить два месяца только на изучение библиотек.

Итак, краткая сводка:

1. ТSLab — не поднял котировки СМЕ-фьючей, поиск RTFM не дал результатов. Платформа заточена под рынок РФ, все остальное кастомное. Простой ТХТ файл с простой котировкой вида «20141207 230100;2068.75;2068.75;2068.25;2068.25;11» не поднял. Выбросил.

UPD: После общения в личке и танцев с бубнами котировки появились. Об этом ноль открытой информации. НОЛЬ!

2. WealthLab — очень громоздкая конструкция. Очень платный. ))) Ближайшие RTFM не дали результатов. Тем более, демо-версия кастрированная, а ломанную не позволяет религия невозможно использовать. Без знания программирования что-то неклассическое заалгоритмить практически невозможно. Отложен в сторону.
3. AmiBroker — AFL понравился больше всего. Есть понятные примеры, очень простые конструкции языковой логики.  Бесплатная версия кастрированная, не помнит ничего после закрытия. Платная — кандидат на внимание.
4. StockSharp — вообще не завелся. Поставлен через VS 2012 Ultimate — не работает. Скачан с GitHub'a — same story. Да, я разблокировал архивы! При попытке поднять простые коды с примерами ругается кучей ошибок, в которых с порога не разберешься. Будь я программист, то поковырялся бы, люди же кодят! Плюс, там реально правильный набор подключений к Америке. Я бы сказал, что это единственный продукт, который работает с западными рынками адекватно. All others SUCK. Но это продукт для тех, кто УЖЕ умеет кодить на Шарпе. Или вообще умеет кодить. Очень хотелось бы приподнять. Реальный кандидат на платный курс.
5. ThinkOrSwim — ThinkScript обладает определенными возможностями, и для решения индикаторных задач он очень прост. Для бектестинга не подходит в принципе, хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике. Но получить статистические данные никак. Вообще. По крайней мере, я не нашел. Остается старым добрым ТОСом. ;)

Теперь по самим языкам.

Я склоняюсь к тому мнению в сети, что по времени, которое нужно потратить на изучение, будучи Zero в кодинге, написание своего софта комфортнее. Это _не_ правильнее, зачастую не быстрее, но комфортнее. Минусы подхода — многие не знают проблематику алготрейдинга (partial fill, slippage, «garbage» ticks, data delay, order delay, time zones, off-market ticks, заглядывание в будущее и куча всяких еще «этсэтэра»). Без этих знаний и опыта MyWay будет похож на путь джедаев-горе-трейдунов-самодуровучек. Но т.к. я работал уже разработчиком алгоритмов (некодинг), и сталкивался с кучей всего в реальных торгах алгоритмов, то точно знаю чего хочу и какие избежать подводные камни. Мне не нужны кубики, мне не нужны сотни всяких готовых индикаторов. Я не хочу долго изучать «как средствами библиотеки собрать цифры в нужном порядке». Мне Просто Нужен Алгоритм с Оптимизатором! Не требовательный к скорости бектеста. Не требовательный к скорости исполнения потом в режиме реального времени.


( Читать дальше )

Введение.



Отчет о прибылях и убытках. Часть 1.

Будучи забаненым за несоблюдение норм лексики, и со скуки, изгадив весь потолок (сильно плевал в него), однажды вечером, нарыл статейку Олеси Новиковой… Так она запала, будто лёгкий аромат ванили… Не смог удержаться…



Несколько зарисовок из её материала, на тему трейдинга, как жизни, и жизни как трейдинга. То, что Вы прочтёте, друзья, однозначно и 100% применимо к тому, какие действия вы совершаете за терминалом. Надо только задуматься…

Слова и мысли – Олеся Новикова. Сведение текста, мастеринг и саундпродакшн – ladomirov.

( Читать дальше )