Блог им. facevalue

Встреча с алготрейдингом

Провел некоторое время в знакомствах с платформами анализа и бектестинга. Знаю, что много кто с нижеперечисленными продуктами работает, и даже делает это весьма успешно и хорошо. Но я пока что склоняюсь к тому, что реально проще написать что-то свое с нуля. Пусть рагульное и с костылями, но ненужно тратить два месяца только на изучение библиотек.

Итак, краткая сводка:

1. ТSLabне поднял котировки СМЕ-фьючей, поиск RTFM не дал результатов. Платформа заточена под рынок РФ, все остальное кастомное. Простой ТХТ файл с простой котировкой вида «20141207 230100;2068.75;2068.75;2068.25;2068.25;11» не поднял. Выбросил.

UPD: После общения в личке и танцев с бубнами котировки появились. Об этом ноль открытой информации. НОЛЬ!

2. WealthLab — очень громоздкая конструкция. Очень платный. ))) Ближайшие RTFM не дали результатов. Тем более, демо-версия кастрированная, а ломанную не позволяет религия невозможно использовать. Без знания программирования что-то неклассическое заалгоритмить практически невозможно. Отложен в сторону.
3. AmiBroker — AFL понравился больше всего. Есть понятные примеры, очень простые конструкции языковой логики.  Бесплатная версия кастрированная, не помнит ничего после закрытия. Платная — кандидат на внимание.
4. StockSharpвообще не завелся. Поставлен через VS 2012 Ultimate — не работает. Скачан с GitHub'a — same story. Да, я разблокировал архивы! При попытке поднять простые коды с примерами ругается кучей ошибок, в которых с порога не разберешься. Будь я программист, то поковырялся бы, люди же кодят! Плюс, там реально правильный набор подключений к Америке. Я бы сказал, что это единственный продукт, который работает с западными рынками адекватно. All others SUCK. Но это продукт для тех, кто УЖЕ умеет кодить на Шарпе. Или вообще умеет кодить. Очень хотелось бы приподнять. Реальный кандидат на платный курс.
5. ThinkOrSwim — ThinkScript обладает определенными возможностями, и для решения индикаторных задач он очень прост. Для бектестинга не подходит в принципе, хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике. Но получить статистические данные никак. Вообще. По крайней мере, я не нашел. Остается старым добрым ТОСом. ;)

Теперь по самим языкам.

Я склоняюсь к тому мнению в сети, что по времени, которое нужно потратить на изучение, будучи Zero в кодинге, написание своего софта комфортнее. Это _не_ правильнее, зачастую не быстрее, но комфортнее. Минусы подхода — многие не знают проблематику алготрейдинга (partial fill, slippage, «garbage» ticks, data delay, order delay, time zones, off-market ticks, заглядывание в будущее и куча всяких еще «этсэтэра»). Без этих знаний и опыта MyWay будет похож на путь джедаев-горе-трейдунов-самодуровучек. Но т.к. я работал уже разработчиком алгоритмов (некодинг), и сталкивался с кучей всего в реальных торгах алгоритмов, то точно знаю чего хочу и какие избежать подводные камни. Мне не нужны кубики, мне не нужны сотни всяких готовых индикаторов. Я не хочу долго изучать «как средствами библиотеки собрать цифры в нужном порядке». Мне Просто Нужен Алгоритм с Оптимизатором! Не требовательный к скорости бектеста. Не требовательный к скорости исполнения потом в режиме реального времени.

1. C# — круто, но сложновато. Плюсы — кууууууча документации! На любых мовах мира. Для подключения к брокерам не нужны костыли, практически все поддерживают. Нужен платный курс.
2. Python — еще круче, потому что проще. Есть минус — мало документации, для подключений к брокерам нужны костыли. Можно пробовать своими силами. Платных курсов толковых нет, потому что в основе своей питон используют в других целях.
3. R — для бектестов незаменим. Реальная числодробилка с простыми и понятными средствами визуализации результатов. По поводу костылей не знаю, но по ощущениям — этот язык предназначен для работы с данными во всех кама-сутрических позах. Все, кто есть в инетах, портируют потом стратежку в отдельно стоящий код на удобном языке, или да, портируют в WL, TSL, Ami, etc. Платные курсы не имеют смысла, потому что там начинается погружение в логарифмы, интегралы, матрицы и т.д. Мне это банально не нужно. Базовые тесты данных вполне просто проводятся своими силами. Очень помог вот этот ресурс. Суббота — прошел курс, в Воскресенье — первые таблички с результатами бектестов.

ВЫВОД: иду на платное обучение, параллельно изучаю вопрос самостоятельно. Первое — потому что сидеть и долго думать над тем, что уже придумали нет смысла. Время не бесконечно. Второе — потому что интересно. В поисках обучения, где помогут пройти обучение не на пересечении двух мувингов, а на примере конкретно поставленной задачи.

ПС Метатрейдеры и околонего не рассматривались по понятным причинам. Миноритарный или малоизученный софт (aka ZerroTrader) не изучался.
★24
так что выбрали то?
avatar

Ivor

Ivor, Выбираю между чистым Шарпом и Питоном. Сейчас, в процессе обсуждения сколняюсь больше к Шарпу, потому что больше зайцев убивается. Пока подберу курс — занимаюсь развлечениями в Ами.

UPD После разбора с котировками в ТСЛабе — играюсь еще и с ним.

avatar

facevalue

… спасибо за обзор… я бы все-же добавил бы VBA — для не очень быстрых алгоритмов он вполне подойдет....
… плюсы:
— он уже может быть частично изучен
— навалом ресурсов, та же планетаексель ответит практически на любой вопрос и с примерами
— может пригодится не только на фр, но и в любом офисе
— сопрягается со множеством другого софта — базы данных, activeX и т.д…
avatar

aka

roan, Ушел смотреть...)))
avatar

facevalue

А где qlua?
avatar

Ярик

Ярик, Не обратил внимания. Was ist Das?
avatar

facevalue

Если C# кажется сложноватым, при всех вами же описанных плюсах, то не беретесь лучше вообще.
avatar

Alexand77

Alexand77, питон одндозначно легче. Ну так… Это ИМХО
avatar

facevalue

facevalue, а кубики в TS Lab проще чем питон. Так вам шашечки или поехать?
avatar

Alexand77

Alexand77, Кубики не проще. Я не визуал. Кубики это вообще мрак и жесть для меня.
avatar

facevalue

facevalue, вы довольно капризный человек, как я погляжу :)
avatar

Alexand77

на смарт лабике полно всяких обсуждений инструментов. хоть раз идею алгоритма бы обсудили. а то может и инструменты не нужны будут.
avatar

Susanin

Susanin, в том то и дело что. Я пытался у себя в блоге обсудить идею алгоритма, но как то в комментах к этому агрессивно отнеслись. Привел бэк-тест за пять лет, код в Ами, гипотезу и объяснение, но сказали, что я все делаю не так. 
Действительно, многие думают, что все дело в наличии или отсутствии робота, что в этом все проблемы и если будет робот, то сразу все завертится. Но это не так.
avatar

Alexand77

Alexand77, Сейчас появился раздел алготрейдинга, и я думаю, что такие обсуждения нужно поднимать. Раньше они да, терялись в потоке всего. А сейчас есть живой уголок раздел АЛГОТРЕЙДИНГ.
avatar

facevalue

Susanin, есть сайты где и алгоритмы обсуждают. Это же новостной сайт. Здесь обсуждение актуально на 2-3 часа. Как вы себе представляете обсуждение алгоритма, где только описание идеи требует сопоставимое время. А время на анализ, формализация идеи? Анализ полученных результатов.

Мешанина ни к чему хорошему не приведет. Сайт хороший. Новости о новом. Более от сайта не требуется ничего.
avatar

Евгений

тслабе есть техподдержка и форум… стучи — подключат
avatar

ves2010

ves2010, Попробую. Больно он просто выглядит, а все простое как правило очень хорошее.
avatar

facevalue

Мне кажется, все же проще всего разобраться с TSLab. То что не подошли сходу исходники котировок, решается перегруппировкой колонок в Excel. Но учить с 0 и городить что-то свое — это реально сложнее. Если уж не хватило терпения разобраться с тестовой платформой, то разобраться в программировании с 0 будет в 10-100 раз сложнее.
avatar

Real Lord

Real Lord, Я вот если разберусь с импортом котировок СМЕ, то может вернусь. А так вопрос простой как двери, и по нему нет информации. Как СТАНДАРТНЫЕ котировки минуток с датой/временем вставить в ТСЛаб?
avatar

facevalue

facevalue, что значит стандартные котировки?
Тслаб понимает вот такой формат (как у финама), время начала бара.

<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
20101210,100000,31175.00,31175.00,31150.00,31150.00,6

На сайте тслаба есть видеокурс для новичков

avatar

Chepell

Chepell, Я отпишусь онлайн, получилось ли… Но это видеокурс для кого? Типа, догадайся сам что тебе надо? Я люблю доступных девочек! )))
avatar

facevalue

Chepell, UPD 2: не понимает он ничего. ((( Нужен бубен. Файл с котировками был изменен до

20151209,230100,2037.25,2038.75,2037.25,2038.5,42

Не поддерживается
avatar

facevalue

facevalue, ну дайте свой текстовик в правильном формате, попробую у себя
avatar

Chepell

facevalue, я вообще тслаб только для автоматизации исполнения использую. Рисечи в мультичартсе делаю, а потом переписываю под тслаб.
avatar

Chepell

facevalue, 

Инструкция:
Файловый поставщик данных, обеспечивающий работу с данными в формате текстового файла. Данный поставщик умеет определять формат по заголовку. 
Пример правильного заголовка: 

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<LAST>,<VOL> 
<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL> 

Разделителем всегда является запятая, десятичный разделитель — точка. 
Формат даты и времени определяется автоматически. Если строки с форматом в файле нет, то будет использоваться формат: 
<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>

Реально у меня:
MIX,1,20131230,234800,152610.0000000,152610.0000000,152600.0000000,152600.0000000,11
Кот Матроскин, Кидок был в том, что а) данные я брал из NinjaTrader, где поставщиком был Interactive; б) попытки загуглить «импорт котировок из NinjaTrader в TSLab не привели ни к чему; в) формат текстового файла приобретает смысл только после того, как методом бубна полученный файл с минутками был переконвертирован и вставлен в ТСЛ, где нужно просто открыть график и увидеть свечи инструмента.

Видать, это особенности подхода.
avatar

facevalue

facevalue, 
ага, как и положено в России, мануал был прочитан не до, а после того, как все сломалось)))
Кот Матроскин, Мануал, собственно, для кодеров во многом. А если подход делать с нуля, то все сломалось, и с этого началась магия. ))0
avatar

facevalue

facevalue, читай мои блоги я много пишу про тслаб…
avatar

ves2010

ves2010, Хм… Спасибо! Смотрю.
avatar

facevalue

Real Lord, Не факт если будет правильное обучение. Время что там, что там надо потратить. Там с языком, а там — с кубиками, которые все равно если хочешь жить как белый человек придется кодить…
avatar

facevalue

Простите за ламерство — но чем плох метатрейдер? Спрашиваю серьезно, т.к. конкретно сейчас пишу робота на нем. От себя про него могу сказать самый главный минус — отсутствие адекватного дебагера на истории. Это жесть конечно. Приходится делать принты переменных потоком и потом изучая результаты вычислять ошибки кода. С другой стороны прям ностальжи… 90-е… QBasic )))
avatar

ZMX

ZMX, Вот тем и плох, чем Вы описали. Плюс, я не понимаю как можно работать в МТ с фьючерсами. Причина — котировки форекс-кухонь далеки от реальности, бектесты на МТ будут разительно отличаться. Я молчу о реалтайме. Проверялось в 2007-2009-х гг
avatar

facevalue

facevalue, есть мт5 с подключением к московской бирже. фьючи, валюты и акции там уже торгуются. Брокеры открытие и бкс.
avatar

Chepell

Chepell, Я торгую только Америку, но за совет спасибо.
avatar

facevalue

facevalue, трейдстейшн/мультичартс? сам так на cme торговал с подключением к zenfire
avatar

Chepell

facevalue, годы идут, все меняется))))))) Вы бы еще более раннее время вспомнили
Чёрный кот, Может и меняется, но подкрутка котировок, исполнение по несуществующим ценам «работают» и по сей день. Вот это проверялось буквально две недели назад. )
avatar

facevalue

АмиБрокер самый лучший. Его народ хвалил еще лет 10-15 назад.
avatar

Buy_SubZero

Buy_SubZero, Потому что AFL векторный.
avatar

facevalue

… а метасток, омега… типа умерли как динозавры?
avatar

"..Руслан.."

"… Руслан..", метасток не смотрел, мало информации по нему для простых граждан.
avatar

facevalue

"… Руслан..", 

Метасток с его исполнением только по О, Н, L или C изначально был «урезанным». И эту фигню они так и не устранили. А Омега «переквалифицировалась» в платформу брокера, которая дается только его клиентам.
avatar

А. Г.

А. Г., не обязательно открывать счет у брокера. Подписка на TradeStation для любого не клиента стоит $250 в месяц.
Дядя Ваня СпекулянтЪ,

250$ в месяц — не хило просят.
avatar

А. Г.

видать не сильны вы в метастоке. исполнение не только по охлс. 
avatar

"..Руслан.."

"… Руслан..", 

С 2007-го года забыл о нем после того, как стал использовать в качестве «чертилки» Амиброкер. Впрочем для торговли я ни первым, ни вторым не пользовался никогда.
avatar

А. Г.

Python — проще и код пишется быстрее. Но чаще всего он будет работать медленнее, чем C#. 

Плюс ты захочешь UI. На C# это в разы удобнее, чем на Python.

avatar

Alex Hurko

Alex Hurko, C UI да, тяжелее. Шарп сейчас у меня лидирует по приоритету…
avatar

facevalue

«хотя на доступной истории можно отрисовывать сделки и потом смотреть их на графике.» как это можно реализовать?
avatar

Ivan P


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW